1. Home
  2. Lainnya

UJI DERAJAT INTEGRASI II PADA VARIABEL GDP DENGAN TREND UJI DERAJAT INTEGRASI II PADA VARIABEL HLN TANPA TREND

80

18. UJI DERAJAT INTEGRASI II PADA VARIABEL GDP DENGAN TREND

Null Hypothesis: DGDP,2 has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 12 Newey-West using Bartlett kernel Adj. t-Stat Prob. Phillips-Perron test statistic -8.803783 0.0000 Test critical values: 1 level -4.667883 5 level -3.733200 10 level -3.310349 MacKinnon 1996 one-sided p-values. Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16 Residual variance no correction 700.2550 HAC corrected variance Bartlett kernel 66.86316 Phillips-Perron Test Equation Dependent Variable: DGDP,3 Method: Least Squares Date: 121310 Time: 16:12 Sample adjusted: 1993 2008 Included observations: 16 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DGDP-1,2 -1.215965 0.270954 -4.487723 0.0006 C -4.253009 18.29662 -0.232448 0.8198 TREND1990 0.511645 1.597652 0.320248 0.7539 R-squared 0.607754 Mean dependent var 0.233125 Adjusted R-squared 0.547408 S.D. dependent var 43.63783 S.E. of regression 29.35732 Akaike info criterion 9.764322 Sum squared resid 11204.08 Schwarz criterion 9.909182 Log likelihood -75.11457 F-statistic 10.07123 Durbin-Watson stat 2.222613 ProbF-statistic 0.002281 81

19. UJI DERAJAT INTEGRASI II PADA VARIABEL HLN TANPA TREND

Null Hypothesis: DHLN,2 has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 15 Newey-West using Bartlett kernel Adj. t-Stat Prob. Phillips-Perron test statistic -6.777267 0.0000 Test critical values: 1 level -3.920350 5 level -3.065585 10 level -2.673459 MacKinnon 1996 one-sided p-values. Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16 Residual variance no correction 81.22448 HAC corrected variance Bartlett kernel 15.06340 Phillips-Perron Test Equation Dependent Variable: DHLN,3 Method: Least Squares Date: 121310 Time: 16:15 Sample adjusted: 1993 2008 Included observations: 16 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DHLN-1,2 -1.260002 0.274428 -4.591367 0.0004 C -0.094076 2.416984 -0.038923 0.9695 R-squared 0.600920 Mean dependent var 0.824938 Adjusted R-squared 0.572414 S.D. dependent var 14.73424 S.E. of regression 9.634728 Akaike info criterion 7.485094 Sum squared resid 1299.592 Schwarz criterion 7.581667 Log likelihood -57.88075 F-statistic 21.08065 Durbin-Watson stat 2.044368 ProbF-statistic 0.000419 82

20. UJI DERAJAT INTEGRASI II PADA VARIABEL HLN DENGAN TREND

Dokumen yang terkait

ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (Tahun 2001 -2012)

1 6 20

Analisis faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2003-2009

2 9 189

Pengaruh kosumsi, investasi dan kridit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1980-2010

0 4 127

PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, KURS DAN FDI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA TAHUN 1990 - 2008 PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, INVESTASI ASING LANGSUNG, DAN KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA PERIODE 1990 – 2008 DENGAN PENDEKATAN

0 3 13

PENDAHULUAN PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, INVESTASI ASING LANGSUNG, DAN KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA PERIODE 1990 – 2008 DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL.

0 2 11

LANDASAN TEORI PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, INVESTASI ASING LANGSUNG, DAN KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA PERIODE 1990 – 2008 DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL.

0 3 14

KESIMPULAN DAN SARAN PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, KURS, CADANGAN DEVISA, TINGKAT SUKU BUNGA RIIL, DAN VOLATILITAS KURS TERHADAP PERMINTAAN IMPOR DI INDONESIA TAHUN 1990-2008: PENDEKATAN PARTIAL ADJUSMENT MODEL (PAM).

0 4 29

Analisis Pengaruh JUB, Kurs, dan Produk Domestik Bruto terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1967-2010 Pendekatan Error Correction Model.

0 0 2

PENGARUH INVESTASI ASING, UTANG LUAR NEGERI, DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2000– 2008: PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM).

0 0 1

Analisis Hubungan Produk Domestik Bruto Dan Ekspor Indonesia Dengan Pendekatan Threshold Vector Error Correction Model - ITS Repository

1 1 141