Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada korelasi antar variabel independennya. Multikolonieritas yang tinggi ditandai dengan nilai R 2 yang sangat tinggi, variabel independen memiliki korelasi diatas 0.90, nilai tolerance atau dengan nilai variance inflation factor VIF Ghozali, 2011.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain Ghozali, 2011. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi - Y sesungguhnya yang telah di- studentized . Dasar analisis adalah apabila titik- titiknya membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, menyebar kemudian menyempit maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali, 2011. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan run test. Run test digunakan sebagai bagian dari statistik nonparametric dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random Ghozali, 2011. Model regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda