keterampilan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, dan pendidikan secara simultan mempunyai peranan yang penting terhadap keluarga miskin di Desa
Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
4.3.4 Uji Ekonometrika
Supaya model regresi linear berganda dikatakan BLUE atau Best Linear
Unbiased Estimation, maka model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik.
a. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas berarti terjadi interkorelasi antara variabel bebas yang
menunjukkan lebih dari satu hubungan linier yang signifikan. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas
penerimaan critical value maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas
penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi mulitkolinearitas.
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel VIF
Keterangan X
1
X
2
X
3
X
4
1,182 1,041
1,134 1,039
VIF 10 Tidak ada
Multikolinearitas
Sumber: Lampiran 3
Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistic diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10, sehingga dalam model regresi tidak
terjadi multikolinearitas. Oleh karena itu persamaan yang diperoleh dari pengujian dinilai telah memenuhi uji asumsi klasik dan dikatakan layak sebagai model yang
baik. b. Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji terjadi atau tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model persamaan regresi dalam penelitian ini, digunakan metode pengujian Glejser.
Pengujian Glejser mempunyai semangat yang sama dengan pengujian Park.
Digunakannya Glejser Test, karena teknik mempunyai kelebihan dapat diaplikasikan baik dengan sampel kecil maupun besar.
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel
t
hitung
Sig F
hitung
Sig Keterangan
X
1
X
2
X
3
X
4
-0,101 1,521
-0,402 -1,127
0,920 0,132
0,688 0,263
1,137 0,345
Non Heteroskedastistas Non Heteroskedastistas
Non Heteroskedastistas Non Heteroskedastistas
Sumber: Lampiran 4
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.9 diketahui bahwa semua variabel independen pada persamaan regresi baik secara
simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai absolut residual. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan
regresi bebas dari heteroskedastisitas. c. Uji Autokorelasi
Autokolerasi didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan Durbin-Watson test. Pengujian dalam
penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson test dengan tabel uji Durbin-Watson. Adapun nilai Durbin-Watson tabel untuk n = 92 pada
level of significant 5 didapatkan nilai
L
d
sebesar 1,566 dan nilai
U
d sebesar 1,751.
Dari hasil uji Durbin-Watson d yang dilakukan didapatkan nilai sebesar 1,816. Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
model empiris yang dibangun telah memenuhi asumsi berdasarkan kriteria, yaitu Ho akan diterima jika
U
d d 4 -
U
d atau 1,751 1,816 2,249. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.
4.4 Pembahasan
