1. Home
  2. Lainnya

Rerangka Pemikiran KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

kriteria pemilihan data saham yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Merupakan saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam sektor industri barang dan konsumsi periode 2015. 2. Merupakan saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 periode 2015. 3. Selama periode pengamatan tidak terdapat corporate action pada perusahaan. Proses pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas dapat dilihat pada Tabel 3.1 : Tabel 3.1. Proses Pengambilan Sampel Penelitian No Karakteristik Sampel Jumlah Perusahaan 1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam sektor industri barang dan konsumsi periode 2015. 37 2 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam sektor industri barang dan konsumsi, namun tidak masuk ke dalam indeks LQ45 periode 2015. 31 3 Perusahaan yang melakukan corporate action selama periode penelitian 1 Jumlah Sampel Terakhir 5 Sumber : Data diolah peneliti, 2016 Berdasarkan proses pemilihan sampel penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 5 saham perusahaan yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian. ✁

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berkaitan dengan data harga penutupan saham harian pada perusahaan sampel selama periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015 . Data tersebut adalah dokumentasi tertulis yang diperoleh dari www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com .

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel terikat dependen pada penelitian ini adalah return saham. Return saham yang digunakan merupakan return realisasi actual return, yaitu selisih harga penutupan saham periode saat ini t dengan harga penutupan saham pada periode sebelumnya t-1, kemudian dibagi dengan harga penutupan saham periode sebelumnya t-1 Trisnadi dan Sedana, 2016. Secara sistematis actual return dapat diformulasikan sebagai berikut : Persamaan : R t = P t – P t-1 P t-1 Keterangan : R i,t = Return saham harian pada hari ke-t. P t = Harga saham closing price harian pada hari ke-t. P t-1 = Harga saham closing price harian pada hari ke-t.

Dokumen yang terkait

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

2 63 9

Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan Pada Return Saham Di Bursa Efek Indonesia

1 43 91

STUDI PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA BEI PENGUJIAN WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT

11 57 115

ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014.

0 4 8

ROGALSKY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS DI BURSA EFEK INDONESIA Pengujian The Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek Indonesia.

0 3 17

PENGUJIAN THE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, DAN ROGALSKY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM JAKARTA Pengujian The Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek Indonesia.

0 2 17

PENDAHULUAN Pengujian The Day Of The Week Effect, Week Four Effect, Dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Jakarta Islamic Indeks Di Bursa Efek Indonesia.

0 3 10

PENGUJIAN DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP PENGUJIAN DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM BERDASARKAN FIRM SIZE DI BEJ 2001-2005.

0 1 14

Pengujian Anomali Pasar: Day Of The Week Effect Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia.

5 13 32

DAMPAK FENOMENA THE DAY OF THE WEEK EFFECT, MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 17