Uji Multikolinearitas Uji Autokorelasi

17 Tabel 4.1 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2007 Tahun Indeks Williamson 2000 0.6440 2001 0.6570 2002 0.6740 2003 0.6580 2004 0.6650 2005 0.6510 2006 0.6540 2007 0.6490 rata - rata 0.6565 Sumber : Data Sekunder Diolah

4.3 Analisis Hubungan antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan Jumlah

Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007 4.3.1 Analisis Untuk dapat mengetahui dari variabel independen terhadap variabel dependen di provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dengan model regresi yang menggunakan program SPSS 13.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Yang akan dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah data yang diestimasi dengan regresi layak untuk digunakan dengan model atau tidak. Pengujian asumsi klasik antara lain :

4.3.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai Tolerance 0,1atau VIF 10,0 Ghozali, 2006: 92. Hasil regresi menunjukkan nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor VIF adalah sebagai berikut : 18 Tabel 4.2 Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF Variabel Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tolerance VIF Gini 0.973 1.028 IW 0.973 1.028 Sumber : Data Sekunder Diolah Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel Gini memiliki nilai Tolerance 0,973 Tolerance 0,9730,1 dan nilai VIF 1,028 VIF 1,02810 artinya variabel Gini bebas dari Multikolinearitas. Variabel IW memiliki nilai Tolerance 0,973 Tolerance 0,9730,1 dan nilai VIF 1,028 VIF 1,02810 sehingga variabel IW bebas dari Multikolinearitas.

4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson. Uji DW hanya digunakan untuk Autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independenGhozali, 2001. Hipotesis yang akan di uji adalah : Ho : tidak ada autokorelasi r = 0 Ha : ada autokorelasi r ≠ 1 Hipotesis nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tolak No decision Tolak No decision Tidak di tolak 0 d dl dl ≤ d ≤ du 4-dl d 4 4-du ≤ d ≤ 4-dl du d 4-du Hasil estimasi dengan menggunakan program SPSS 13.0 adalah sebagai berikut : 19 Tabel 4.3 Nilai Durbin-Watson Sumber : Data Sekunder Diolah Dari tabel 4.3 dapat di lihat bahwa nilai DW adalah 1,895 pada DW tabel dengan signifikansi 0,05 untuk k=3 dan jumlah data 8 maka nilai dl=0,56 dan du=1,78 sehingga DW terletak diantara nilai du dan 4-du yaitu 1,78 dan 2,22 sehingga data terbebas dari Autokorelasi.

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas