Uji Asumsi Klasik isi buku panduan prak ekonomet

9

h. Uji Statistik

Uji statistik fungsinya untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan variabel Independen. Jenis uji statistik yaitu sebagai berikut :  Uji R 2 uji koefisien determinasi Penguji ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.  Uji F uji regresi secara bersama Penguji ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.  Uji t t-test Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhnya variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan variabel dependen.

i. Uji Asumsi Klasik

Dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar memenuhi kondisi BLUE Best Linier Unbiased Estimate . Pengujian ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa asumsi dari persamaan regresi yang dihasilkan valid untuk memprediksi. Menurut Santoso 2005 dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Penggunaan asumsi ini merupakan konsekuensi dari 10 beberapa penggunaan metode Orginal Least Square OLS dalam menghitung persamaan regresi. Pembahasan mengenai asumsi- asumsi yang ada pada analisis regresi adalah sebagai berikut :  Uji Normalitas Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk menganalisis karena pada analisis statistik parametik, asumsi harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi normal.  Uji Multikolinearitas Uji ini merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antara variabel independen.  Uji Autokorelasi Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan ketentuan sebagai berikut: Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Total 0 d d L Tidak ada autokorelasi positif No decision d L ≤ d ≤ d U Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - d L d 4 Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 - d U ≤ d ≤ 4 - d L Tidak ada autokorelasi positif negatif Tidak ditolak d U d 4 - d U 11 Ket : dU : durbin Watson upper, dL : durbin Watson lower  Bila nilai DW terletak antara batas atas atau Upper bound dU dan 4 - dU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.  Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound dL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.  Bila nilai DW lebih besar daripada 4 - dL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.  Bila nilai DW terletak di antara batas atas dU dan batas bawah dL atau DW terletak antara 4 - dU dan 4 - dL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  Uji Heterokedastisitas Uji asumsi ini adalah asumsi dalam regresi dimana varian dari resisual tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. Gejala varian residual yang sama dari satu pengamatan yang lain disebut dengan homokesatisitas.

j. Statistica Software SPSS