2. Variabel dependen Y
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau terikat oleh variabel independen. Varibel dependen dalam penelitian ini adalah
volume perdagangan saham. Aktivitas volume perdagangan saham dapat dilihat dengan mengambil
rata-rata volume saham yang diperdagangkan selama tahun berjalan.
F. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dan menggunakan software SPSS 18 Statistik Product
and Services Solution. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.
1. Pengujian Asumsi klasik
a. Uji Normalitas
Uji ini digunakan dalam tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal digunakan uji parametik dan jika data tidak normal
digunakan non parametik atau treatment agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam bentuk distribusi
normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data peneliti mengggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Apabila probabilitas 0,05, maka distribusi
data normal dan dapat digunakan regresi berganda. Apabila probabilitas 0.05, maka distribusi data dikatakan tidak normal, untuk itu perlu
dilakukan transformasi data atau menambah maupun mengurangi data. b.
Uji Multikolinearitas
Universitas Sumatera Utara
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independent. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteksi multikolienaritas pasa suatu model dapat dilihat yaitu jika nilai variance
inflation factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolienaritas.
c. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, hal
ini sering ditemukan pada time series. Pada data crossection, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
1 Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau
Upper Bound DU da 4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
2 Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau Lower
Bound DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positip.
3 Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-DL, maka koefisien
autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
Universitas Sumatera Utara
4 Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas
bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika berbeda
disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak terjadi heterokedasitas.
Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas, menurut Ghozali 2005:105 dapat dilihat dari grafik Scatterplot antara nilai prediksi
variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur, maka telah terjadi heterokedasitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar maka tidak terjadi
heterokedasitas. Selain dengan melihat grafik Scatterplot, terjadi atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji statistik. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi terjadinya
heteroskedastisitas. Uji Glejser ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen
signfikan secara statistik terhadap variabel dependen signifikansi 0,05, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Jika variabel
Universitas Sumatera Utara
independen tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen siginifikansi 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
2. Pengujian Hipotesis
