Penawaran Ekspor Karet Spesifikasi Teknis non-Thailand ke non-China

penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik t. Uji Statistik-F Uji statistik-F adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah variabel eksogen secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen Koutsoyiannis 1977. Hipotesis: H : β 1 = β 2 …... = β i = 0 H 1 : minimal ada satu β i ≠ 0 Keterangan: i = banyaknya variabel bebas dalam suatu persamaan Apabila nilai peluang P-value uji statistik-F taraf α = 5 maka tolak H . Talak H berarti variabel eksogen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. Uji Statistik-t Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel eksogen berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen Koutsoyiannis 1977. H : β i = 0 H 1 : Uji satu arah a β i 0; b β i Uji dua arah c β i ≠ 0 Kriteria uji: Jika H 1 : a β i 0, bila P-value uji t α maka disimpulkan tolak H H 1 : b β i 0, bila P-value uji t α maka disimpulkan tolak H H 1 : c β i ≠ 0, bila P-value uji t α2 maka disimpulkan tolak H Pada penelitian ini menggunakan uji satu arah dan taraf nyata α = 15 sehingga jika nilai peluang P-value uji statistik-t taraf α = 15 maka tolak H . Tolak H berarti suatu variabel eksogen berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. Uji Statistik Durbin-h Apabila dalam persamaan terdapat variabel bedakala lag endogenous variable maka uji serial korelasi dengan menggunakan statistik d w Durbin Waston Statistic tidak valid untuk digunakan Pindyc dan Rubinfeid 1991. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistik d h Durbin-h statistic. Persamaan dibawah ini merupakan formula untuk memperoleh nilai d h atau h hitung Durbin-h statistic . dimana: d = d w statistik, n = jumlah observasi, dan var β = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable. Jika ditetapkan taraf α = 0.05, diketahui -1.96 ≤ h hitung ≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Selanjutnya jika diketahui nilai h hitung -1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika diketahui nilai h hitung 1.96, maka terdapat autokorelasi positif Pindyc dan Rubinfeid 1991. Prosedur Penerapan Model Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka prosedur analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Validasi Model Tujuan dari validasi model adalah untuk melihat sejauh mana suatu model dapat mewakili dunia nyata. Validasi terhadap model yang telah diduga dilakukan dengan menggunakan RMSPE Root Mean Square Percent Error, dan U Theil’s inequality coefficient yang dirumuskan sebagai berikut: ………………………. a ………….................. b dimana: Y p = Nilai prediksi model, Y a = Nilai pengamatan contoh, T = Jumlah tahun pengamatan contoh, RMSPE = Root Mean Square Percent Error , dan U = T heil’s inequality coefficient. Semakin kecil nilai RMSPE dan U maka akan semakin baik model yang diduga. Nilai U berkisar antara nol dan satu, jika U=0 maka pendugaan model adalah sempurna dan sebaliknya jika nilai U=1 maka pendugaan model tersebut adalah tidak