c. Uji Koefisien Determinasi Adjusted R
2
Menurut Ghozali 2005 menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independennya.
d. Uji signifikan simultan Uji F
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama simultan.
e. Uji signifikan parsial Uji t
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual.
D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Kolmogrov-Smirnov
Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 0,868 dan Asymp.sig. sebesar 0,439 lebih besar dari 0,05 maka dapat
disimpulkan data berdistribusi normal.
b. Uji Multikoloniaritas
Tabel 4 Hasil Uji Multikoloniaritas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
111 -2.7876750E-09
1.0206589 .082
.082 -.046
.868 .439
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. 2-tailed Unstandardized
Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Coefficients
a
-1.808 .416
-4.341 .000
-.307 .246
-.180 -1.246
.216 .316
3.168 -.198
.215 .138
-.925 .357
.298 3.359
.815 .272
-.292 3.000
.003 .693
1.443 .118
.182 .063
.648 .518
.703 1.422
.099 .133
.073 .740
.461 .684
1.462 .773
.174 -.415
4.445 .000
.757 1.321
Constant LNCR
LNDER LNTAT
LNITO LNROA
LNGPM Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LNLABA a.
Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoloniaritas antara variabel dalam model regresi.
c. Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 2,028, nilai ini terletak antara 1,65 – 2,35 sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uji autokorelasi dengan Durbin
Watson data tidak terjadi masalah autokorelasi.
d. Uji Heterokedastisitas