Spesifikasi Model Penelitian METODELOGI PENELITIAN
✠
3. Autokorelasi Autokolerasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan
yang lain tidak saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dalam model analisa regresi dilakukan dengan pengujian Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test dengan membandingkan nilai ObsR square dengan nilai Chi-square. Jika ObsR square χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel, berarti hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test mengindikasikan bahwa terdapat
masalah autokolerasi didalam model. Dan jika ObsR square χ
2
-hitung Chi- square χ
2
–tabel,berarti hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test mengindikasikan bahwa tidak ada masalah autokolerasi. Dalam hal ini, hipotesis
pendugaan masalah autokolerasi adalah sebagai berikut Gujarati, 2000:117 : Ho : ObsR square χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel maka mengalami masalah autokolerasi.
Ha: ObsR square χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel maka terbebas dari masalah autokolerasi.
4. Multikolinearitas Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel
independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator yang BLUEBest Linear Unbiased Estimator. Pengujian terhadap gejala
multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor VIF dari hasil estimasi. Jika VIF 10 maka antara variabel independen tidak
terjadi hubungan yang linier atau tidak ada multikolinearitas Gujarati, 2000:125. Cara menghitung VIF adalah sebagai berikut:
✡ ☛
VIF = VIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh
keberadaan multikolinearitas. Seiring dengan mendekati 1, VIF mendekati
tidak terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinearitas meningkat, varians dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai
batas dapat menjadi tidak terhingga. Ho : VIF 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
Ha : VIF 10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas