Teknik Pengumpulan Data Variabel Penelitian
value tidak kurang dari 0.1, maka model dapat dikatakan terbebas dari
multikolinearitas. c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan
menggunakan metode grafik atau scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam
rangkaian waktu time series data atau yang tersusun dalam rangkaian ruang cross-sectional data Sumodiningrat 1994: 231.
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-
1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan
uji Durbin-Watson dan dapat digunakan ketentuan sebagai berikut Firdaus, 2004: 101:
1,10 : ada autokorelasi
1,10 – 1,54 : tidak ada kesimpulan
1,55 – 2,46 : tidak ada autokorelasi
2,46 – 2,90 : tidak ada kesimpulan
2,91 : ada autokorelasi