1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbatas dari multikolinieritas.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED nilai prediksi dengan SRESID nilai residualnya. Analisa pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika : 1. titik-titik data menyebar diatas, dibawah atau disekitar angka nol 2. titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja 3. penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali 4. penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya t -1.Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara Universitas Sumatera Utara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.Uji yang digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Waston DW. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu : 1. nilai D-W lebih keci dari -2 berarti korelasi positif 2. nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 3. nilai D-W lebih besar dari +2 berarti ada autokorelasi negative

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Dokumen yang terkait

Pengaruh Arus Kas Bebas Dan Dividen Terhadap Nilai Pemegang Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 71 104

Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Dividen Kas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

23 155 93

Analisis Pengaruh Kinerja Arus Kas, Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 59 82

PENGARUH ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK Pengaruh Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 0 15

PENDAHULUAN Pengaruh Arus Kas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

0 0 6

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

1 7 109

Pengaruh Arus Kas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia

0 1 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Nilai perusahaan - Pengaruh Arus Kas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia

0 0 15

Pengaruh Arus Kas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia

0 0 11

PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI

0 0 17