3.6.3 Deteksi Autokolerasi
Autokorelasi adalah
keadaan dimana
komponen error
pada periodeobservasi
tertentu berkorelasi
dengan komponen
error pada
periodeobservasi lain yang berurutan. Dengan kata lain, komponen error tidak random
Gujarati, 2003. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah
dengan uji Lagrange Multiplier uji LM. Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu u
t
dengan menggunakan model autoregressive dengan orde ρ sebagai berikut:
u
t
= ρ
1
u
t-1
+ ρ
2
u
t-2
+.......ρ
ρ
u
t- ρ
+ ε
t
....................................................3.8 Dengan Ho adalah ρ
1
= ρ
2
......ρ,ρ = 0, dimana koefisien autoregressive secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi
pada setiap orde. Secara manual jika n-pR
2
atau χβ hitung lebih besar dari χ
2
tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak.
3.6.4 Deteksi Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar
regresi untuk memenuhi homoskedastisitas, yaitu komponen error sama untuk semua pengamatan. Menurut Gujarati 2003 bahwa masalah heteroskedastisitas
nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan dengan data time series.
Heteroskedastisitas muncul apabila error atau residual model yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari satu observasi ke obsevasi lainnya.
Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas
dapat digunakan Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat ut2 dengan variabel bebas. Hasil estimasi didapat nilai R2,
untuk menghitung χβ, dimana χβ = nRβ. Kriteria yang digunakan adalah apabila χβ tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai ObsR-squared, maka hipotesis nol
yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.
3.6.5 Metode Newey-West u=Untuk Memperbaiki Standard Error OLS
Kategori