42
{
Risiko tingkat suku bunga memiliki nilai terendah sebesar 0,149204 14,92 dan nilai tertinggi sebesar 3,609674 360,96. Nilai rata-rata risiko
tingkat suku bunga sebesar 1,56837909 156,83 dengan standar deviasi sebesar 0,537003596 53,70. Nilai standar deviasi lebih kecil dibanding nilai rata-rata
menunjukkan bahwa risiko tingkat suku bunga masing-masing sampel perusahaan.
Risiko likuiditas memiliki nilai terendah sebesar 0,566489 56,64, dan nilai tertinggi sebesar 13,286494 1328,64. Nilai rata-rata likuiditas sebesar
1,46095684 146,09 dengan standar deviasi sebesar 1,619200363 161,92. Nilai standar deviasi risiko likuiditas yang lebih besar dibanding rata-rata
menunjukkan bahwa risiko likuiditas bank untuk perusahaan yang menjadi sampel memiliki perbedaan yang relative besar.
Risiko solvensi memiliki nilai terendah sebesar 0,006275 0,6275 dan nilai tertinggi sebesar 0,755373 75,53. Rata-rata nilai risiko solvensi adalah
sebesar 0,05689535 5,68 dengan standar deviasi sebesar 0,083394188 8,33. Nilai standar deviasi risiko solvensi yang lebih besar dibanding rata-rata
menunjukkan bahwa risiko solvensi bank untuk perusahaan yang menjadi sampel memiliki perbedaan yang relative besar.
5.2. Hasil Pengujian Normalitas Model Pertama
Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian
menunjukkan residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik normal PP Plot pada gambar 5.1.
Universitas Sumatera Utara
43
43
Gambar 5.1. Normal PP Plot Residual Model Pertama
Dari gambar 5.1. dapat dilihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Titiktitik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual
berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov smirnov seperti Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Hasil pengujian Normalitas Model Pertama dengan Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual
N 79
Normal Parameters
a
Mean ,0000000
Std. Deviation ,39698611
Most Extreme Differences
Absolute ,085
Positive ,085
Negative -,057
Kolmogorov-Smirnov Z 1,237
Asymp. Sig. 2-tailed ,094
a. Test distribution is Normal
.
Universitas Sumatera Utara
44
{
Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov
1,237 tidak signifikansi pada 0,05. Nilai P = 0,094 dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal.
5.3. Hasil Pengujian Multikolinieritas Model Pertama
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada nilai Tolarance dan
nilai Variance Inflation Factor VIF dalam Collinearity Statistics Ghozali, 2005. Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang kuat antara beberapa variabel
atau semua variabel independen dalam model regresi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel
independen maka digunakan nilai variance inflation factors VIF dan nilai tolerance. Bila nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 10 maka terjadi
multikolinearitas. Bila tolerance 0,10 atau nilai VIF10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 5.3 Uji Multikolinearitas
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant ,352
,353 ,997
,322 R. Kredit
-2,320 3,951
-,119 -,587
,559 ,300
3,336 R. Interest
,005 ,191
,004 ,029
,977 ,812
1,231 R.Liquidit
y -,043
,121 -,068
-,356 ,723
,340 2,938
RSolvency 2,816
2,827 ,226
,996 ,322
,239 4,189
a. Dependent Variable: Return Saham
Universitas Sumatera Utara
45
45
5.4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Model Pertama
