commit to user
37
k = Banyaknya butir
4. Teknik Analisis Data
Langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik antara lain : uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas.
a. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak Ghozali 2005:110. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov Uji K-S.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi hitung 0,05 maka
data terdistribusi normal Santoso dalam Prasita dan Adi, 2007. Apabila setelah dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorof-
Smirnov Uji K-S b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas Ghozali, 2005:105. Model regresi yang
baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas Ghozali, 2005:105. Pendeteksian heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan cara
commit to user
38
membandingkan nilai t hitung atau output SPSS dengan nilai t tabel. Jika t hitung t tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
c. Uji Multikolinearitas Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji
Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF Variance Inflation Factors dan nilai toleransi. Jika VIF 10 dan nilai
tolerance 0,10
maka tidak
terjadi gejala
multikolinearitas Ghozali,2005:92.
d. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah adanya korelasi antara data pada suatu waktu tertentu
dengan nilai data tersebut pada waktu satu periode sebelumnya atau lebih pada urut waktu. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model
mengandung autokorelasi atau tidak, yaitu adanya hubungan diantara variabel dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini untuk
mengidentifikasi masalah autokorelasi yang terjadi, maka dalam penelitian ini pendeteksian dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson dengan
ketentuan jika DW Durbin Watson berada diantara –2 sampai dengan +2 salah satu patokan umum dalam menentukan besaran D-W yang berarti model
regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.
commit to user
39
5. Pengujian Hipotesis
Kategori