Penentuan Value At Risk PT Telkom TBK dengan Statistika Deskriptif

PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK
DENGAN STATISTIKA DESKRIPTIF

ABSTRAK

Model Value at Risk (VaR) adalah alat ukur risiko yang merupakan pengukuran kemungkinan
kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal pada kurun waktu T dengan tingkat
kepercayaan α. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah analisis risiko pada sistem
keuangan. Pengukuran ini menunjukkan perbandingan dua metodologi perhitungan VaR yang
menggunakan standar normalitas dan yang memperhitungkan dua momen statistika lain dari data
keuangan, yaitu skewness dana kurtosis. Kemudian membandingkan VaR tersebut pada data
awal.

v
Universitas Sumatera Utara

DETERMINATION OF VALUE AT RISK PT. TELKOM TBK
WITH DESCRIPTIVE STATISTICS

ABSTRACT

Model Value at Risk (var) risk measuring instrument that be unsightly loss possibility
measurement in a condition normal market in range of time t with certain belief level a. One of
the aspect wring be attention risk analysis in financial system, in this case calculation value at
risk. This measurement shows comparison two calculation methodologies var that use standard
normalitas and calculate two moment statistika other from finance data, that is skewness and
kurtosis. Result that go to show that latest methodology shows calculation accuracy better than
approach tradisional that show standard normalitas.

vi
Universitas Sumatera Utara