Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, dan Return on Asset terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
SKRIPSI ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY
RATIO, NON PERFORMING LOAN, LOAN TO DEPOSIT RATIO,
KREDIT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH DI INDONESIA OLEH ADITYA GIOVANNY 110521153 PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN EKSTENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY
RATIO, NON PERFORMING LOAN, LOAN TO DEPOSIT RATIO, DAN
RETURN ON ASSET TERHADAP PENYALURAN KREDIT
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA
Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit
Ratio
(LDR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Non Performing Loan
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Return on Asset (ROA) terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 26 sampel Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Bank Indonesia pada website www.bi.go.id dan website setiap Bank Pembangunan Daerah periode tahun 2008 -2012 sehingga jumlah observasi sebanyak 130 yang diperoleh dari (perkalian jumlah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan periode tahun pengamatan). Metode pengumpulan data adalah data historis (documentary historical) dengan teknik analisis data yaitu: teknik analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital
Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Return on Asset (ROA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 2) Secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on
Asset
(ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan
to Deposit Ratio, Return on Asset dan Penyaluran Kredit.
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, CAPITAL
ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, LOAN TO DEPOSIT RATIO,
RETURN ON ASSET ON CREDIT DISTRIBUTIONS OF
BANK PEMBANGUNAN DAERAH IN INDONESIA
The formula of problem in this research is: Do the Third Party Funds (TPF),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio
(LDR), and Return on Asset (ROA) influence on Credit Distributions Bank
Pembangunan Daerah in Indonesia. This research aimed to know and analyze the
effect of Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing
Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Return on Asset (ROA) of the Credit
Distributions at Bank Pembangunan Daerah in Indonesia.In this research uses 26 samples Bank Pembangunan Daerah in Indonesia. In
this research uses secondary data from financial statements of Bank Indonesia on the
website www.bi.go.id and website each of Bank Pembangunan Daerah period from
2008 to 2012 then the number of observations are 130 obtained from (multiplying the
number of the Bank Pembangunan Daerah in Indonesia with the period of
observation). Data collection method is a documentary historical by multiple linier
regression analysis techniques.The results of this research in that: 1) Third Party Funds (TPF), Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR),
and Return on Asset (ROA) simultaneously influence significant on Credit
Distributions of Bank Pembangunan Daerah in Indonesia. 2) Partially, Third Party
Funds (TPF) and Loan to Deposit Ratio (LDR) influence significant and positive on
Credit Distributions of Bank Pembangunan Daerah in Indonesia, while Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), and Return on Asset (ROA)
influence significant and negative on Credit Distributions of Bank Pembangunan
Daerah in Indonesia.Keywords: Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan
to Deposit Ratio, Return on Asset, and Credit Distributions.
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, dan Return on Asset terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia”. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Benny
Fernando dan Ibunda tercinta Ade Winarni atas kasih sayang, dukungan, serta doa
untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen.
Disadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, arahan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec.Ac, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Friska Sipayung, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si.,selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis.
7. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Dosen Pembaca Penilai yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Manajemen, staf, dan pegawai Fakultas Ekonomi dan B i s n i s Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik, memberikan bimbingan, saran, dan informasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Manajemen Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, atas bantuan saran dan kerja sama, motivasi, penghiburan, dan perhatian selama ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak agar penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi. Penulis berharap skripsiini dapat bermanfaat dan menjadi karya tulis yang memberikan dampak positif kepada semua pihak.
Medan, Agustus 2014 Aditya Giovanny
DAFTAR ISI
2.4.3 Non Performing Loan (NPL) .....................................
40 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................
39 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ......................................................................
2.6.5 Pengaruh ROA terhadap Penyaluran Kredit ............ 37 2.7 Hipotesis .................................................................................
2.6.4 Pengaruh LDRterhadap Penyaluran Kredit .............. 36
2.6.3 PengaruhNPLterhadap Penyaluran Kredit ............... 35
2.6.2 Pengaruh CARterhadap Penyaluran Kredit .............. 34
2.6.1 Pengaruh DPKterhadap Penyaluran Kredit .............. 33
32
28 2.6 Kerangka Konseptual .............................................................
26 2.5 Penelitian Terdahulu ..............................................................
2.4.5 Return on Asset (ROA) ...............................................
24
2.4.4 Loan to Deposit Ratio (LDR) .....................................
22
20
Halaman ABSTRAK .................................................................................................... i ABSTRACT ................................................................................................... ii
2.4.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) ...................................
19
17 2.4.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) ..........................................
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan ...............................................................................
14
13 2.3 Kredit ....................................................................................
12 2.2 Bank Pembangunan Daerah ...................................................
11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bank .......................................................................................
11 1.4 Manfaat Penelitian ...................................
10 1.3 Tujuan Penelitian .......................................
1 1.2 Perumusan Masalah .................................
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................
v DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ x
KATA PENGANTAR .................................................................................. iii DAFTAR ISI ................................................................................................
40
3.3 Batasan Operasional ...............................................................
58 4.1.7 PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk ........................
52 3.10.2 Uji Multikolinieritas ...................................................
53 3.10.3 Uji Autokorelasi .........................................................
54 3.10.4 Uji Heteroskedastisitas ...............................................
54 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................
56 4.1.1 PT. Bank Aceh ...........................................................
56 4.1.2 PT. BPD Bali ..............................................................
56 4.1.3 PT. BPD Bengkulu .....................................................
57 4.1.4 PT. BPD DKI .............................................................
57 4.1.5 PT. BPD Jambi ...........................................................
57 4.1.6 PT. BPD Jawa Tengah ................................................
58 4.1.8 PT. BPD Jawa Timur ..................................................
51 3.10 Uji Asumsi Klasik ..................................................................
59 4.1.9 PT. BPD Kalimantan Timur .......................................
59 4.1.10 PT. BPD Kalimantan Tengah .....................................
59 4.1.11 PT. BPD Kalimantan Barat ........................................
60 4.1.12 PT. BPD Kalimantan Selatan .....................................
60 4.1.13 PT. BPD Lampung .....................................................
60 4.1.14 PT. BPD Maluku ........................................................
61 4.1.15 PT. BPD Nusa Tenggara Barat ...................................
61 4.1.16 PT. BPD Nusa Tenggara Timur .................................
61 4.1.17 PT. BPD Papua ...........................................................
62 4.1.18 PT. BPD Riau Kepri ...................................................
62 4.1.19 PT. BPD Sulawesi Tenggara ......................................
51 3.10.1 Uji Normalitas Data ....................................................
50 3.9.3 Uji-t (Secara Parsial) ..................................................
40 3.4 Definisi Operasional ...............................................................
3 ) ...........................
41 3.4.1 Variabel Dependen (Y) ..............................................
41 3.4.2 Variabel Independen (X) ............................................
42
3.4.2.1 Dana Pihak Ketiga(X
1 ) ................................
42
3.4.2.2 Capital Adequacy Ratio(X
2 ) ........................
42
3.4.2.3 Non Performing Loan (X
43
49 3.9.2 Uji F (Secara Simultan) ..............................................
3.4.2.4 Loan to Deposit Ratio (X
4 ) ...........................
44
3.4.2.5 Return on Asset (X
5 ) .....................................
44 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian .............................................
45 3.6 Jenis Data ...............................................................................
47 3.7 Metode Pengumpulan Data ....................................................
47 3.8 Teknik Analisis Data ..............................................................
48 3.9 Pengujian Hipotesis ................................................................
49 3.9.1 Uji Koefisien Determinasi .................................
63
4.1.20 PT. BPD Sulawesi Selatan dan Barat .........................
77 4.3.1 Uji Serempak (Uji F) ..................................................
90 DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
88 5.2 Saran ................................................................................... ................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ........................................................................
4.4.5 Pengaruh ROA terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .......................... 86
4.4.4 Pengaruh LDR terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .......................... 85
4.4.3 Pengaruh NPL terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .......................... 84
4.4.2 Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .......................... 82
4.4.1 Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .......................... 81
81
80 4.4 Pembahasan ..........................................................................
78 4.3.3 Koefisien Determinasi .......................................
77 4.3.2 Uji Parsial (Uji t) ........................................................
75 4.3 Pengujian Hipotesis ................................................................
63 4.1.21 PT. BPD Sulawesi Tengah .........................................
74 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda ...............................
73 4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas .................................
72 4.2.2.3 Uji Autokorelasi ...........................................
69 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas .....................................
69 4.2.2.1 Uji Normalitas ..............................................
66 4.2.2 Uji Asumsi Klasik ......................................................
66 4.2.1 Statistik Deskriptif ......................................................
66 4.2 Hasil Penelitian ......................................................................
65 4.1.26 PT. BPD Yogyakarta ..................................................
65 4.1.25 PT. BPD Sumatera Utara ............................................
64 4.1.24 PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....
64 4.1.23 PT. BPD Sumatera Barat ............................................
63 4.1.22 PT. BPD Sulawesi Utara ............................................
94
DAFTAR TABEL
No. Judul Halaman46 Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson ..................
78 Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi .................................................
77 Tabel 4.7 Hasil Uji t ...............................................................................
75 Tabel 4.6 Hasil Uji F ..............................................................................
73 Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda ...............................................
72 Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ...........................................................
71 Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....................................................
67 Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) ........................
54 Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian ..................................
45 Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Pembangunan Daerah di Indonesia ......
Tabel 1.1 Laba dan ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2008-2012 .................................................................31 Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....................................
26 Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu ..............................................................
24 Tabel 2.3 Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Loan to Deposit Ratio (LDR) ...........................................................................
22 Tabel 2.2 Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Non Performing Loan (NPL) .....................................................................................
Ratio (CAR) ...........................................................................
2.1 Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Capital Adequacy
9 Tabel
8 Tabel 1.2 Rata-rata DPK, CAR, NPL, LDR, ROA, Jumlah Penyaluran Kredit dan Perubahan Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2008-2012 ................................
81
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman Gambar 1.1 Kerangka Konseptual ....................................................................38 Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data (Histogram) ...
69 Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data (Histogram) .....
70 Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas (Normal P-P Plot) .......................................
71 Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatter Plot) ......................
74
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran Judul HalamanLampiran I Data Rasio Keuangan Bank Pembangunan Daerah .........
94 Lampiran II Hasil Olah Data SPSS 18 ................................................
99