Financial Development, Struktur Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi.
FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)
SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Oleh:
DEWI PRASTIWI
F0213029
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
i
ABSTRAK
FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)
Oleh:
Dewi Prastiwi
F0213029
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial development
dan struktur perbankan pada pertumbuhan ekonomi. Financial development
diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu rasio kredit yang dikeluarkan
perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio deposito yang
dihimpun perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio jumlah
kantor cabang bank dengan jumlah penduduk per provinsi, serta rasio pinjaman
bank umum untuk sektor UMKM dengan PDRB provinsi. Strukur perbankan
diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu pangsa kredit dan deposito
perbankan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan
pertumbuhan PDB riil per kapita per provinsi yang dikeluarkan BPS.
Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia dengan
periode pengamatan dari 2011-2015. Data penelitian merupakan data sekunder
yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Penelitian ini juga menggunakan dua kondisi data sampel pengujian yang
berbeda, yakni data bank komersial dan data BPR. Metode penelitian
menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan alat
analisis SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank umum maupun BPR,
secara keseluruhan masing-masing indikator dari financial development
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Demikian
halnya pengaruh struktur perbankan adalah positif dan signifikan pada
pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: financial development, struktur perbankan, pertumbuhan ekonomi
ii
ABSTRACT
FINANCIAL DEVELOPMENT, BANKING STRUCTURE, AND ECONOMIC
GROWTH
(Evidence from Indonesian provinces period 2011-2015)
By:
Dewi Prastiwi
F0213029
This research focuses to investigate the effect of financial development
and banking strusture on economic growth. The financial development has four
indicator such as the ratio of credit released by banks located in province to
province’s GDP, the deposit received by banks located in province to province’s
GDP, the ratio of number of bank branches per population of the province, the
ratio of commercial bank loans given to micro, small and medium enterprises in a
province over the province’s GDP. The banking structure has two indicator such
as the market share of credit and market share of deposit by banks. The proxy of
economic growth is the growth rate pf real GDP per capita for each province
released by BPS.
This research uses provincial data of 33 provinces in Indonesia during the
period of 2011-2015. The research data is secondary data from the Indonesian
Banking Statistic and Indonesian Statistic Bureau. This research uses two types
of sample, they are data of commercial banks and rural banks. This research
using multiple regression analysis with SPSS 16 as analytical tool.
The result of analysis showed that in commercial banks and rural banks,
generally it can be concluded that financial development has significant and
positive correlation to economic growth. The banking structure effect also has
significant and positive correlation to economic growth.
Keywords: financial development, banking structure, economic growth
iii
iv
v
vi
HALAMAN MOTTO
“Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini akan baik-baik saja, tapi Allah berjanji
akan selalu ada untuk memberi kemudahan dan kebahagiaan pada hati yang
selalu tertaut kepada-Nya”
-Indah Januwarsi-
“Waktu itu berlalu, tak akan terulang. Isilah dengan hal yang penuh bermanfaat,
jangan disia-siakan”
-Pramoko-
“Apabila Anda memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, genggam erat
tangannya. Karena mendapatkannya sulit, dan melepaskannya amatlah mudah”
-Al Imam Asy Syafi’i-
“Hidup itu seperti main kartu UNO, ketika kamu bilang UNO belum tentu kamu
menang”
-Unknown-
“Jangan pernah malu untuk mencontoh hal-hal baik”
-Penulis-
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk :
1.
Allah SWT
2.
Indah Januwarsi dan Pramoko, thank you for every bit of patience and love
you give to me. Most of all, thank you for the positive life mindsets that
you’ve passed on to me through our conversation
3.
Mada Pramindana, my beloved sibling
4.
Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc. selaku pembimbing skripsi
5.
Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M. selaku pembimbing akademik
6.
Manajemen 2013
7.
Keluarga KKN Watangrejo Pracimantoro Wonogiri 2016
8.
Teman-teman Kos Putri “Wahyu Lestari Kingdom” dan Kos Putri Albana
9.
Sahabat dan teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, dan di UNS
10. Semua teman-teman yang memberi semangat untuk saya selama berada di
bangku perkuliahan baik diluar maupun didalam kelas
11. Almarhum Laptop Toshiba C640 yang telah menemani selama pengerjaan
skripsi
12. AE 3131 LJ yang selalu setia mengantar ke kampus untuk konsultasi dosen
13. EnHa dan Shofwan print & fotocopy yang telah mencetak dan menjilid
skripsiku
14. Bu Pur dan Bu Darmo yang memberi suplai makanan untuk perutku selama
proses pengerjaan skripsi
15. REA minimarket yang senantiasa menyediakan segala kebutuhanku selama
mengerjakan skripsi
viii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada provinsi di Indonesia periode 20112015)”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak
bantuan dari Allah SWT dan dukungan berbagai pihak. Secara khusus, penulis
mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :
1.
Ibu Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Bapak Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3.
Bapak Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang
telah membimbing serta memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
4.
Bapak Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M., selaku dosen pembimbing akademik
yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5.
Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
6.
Ibuk Indah, Bapak Pramoko, dan Mas Mada yang selalu memberikan do’a,
dukungan, nasihat dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan studi.
7.
Teman-teman Manajemen 2013 atas pertemanannya yang hangat.
ix
8.
Mustika Anjasmara, Rizky Permata, dan Rizqi Anis yang telah memberi
bimbingan untuk skripsiku. Kharisma Nur Azizah yang sudah ikutan panik
dan terganggu jam tidurnya hehe. Rerisky Haren dan Sella Tiara teman yang
“katanya seperjuangan” dalam dunia skripsian hoaaam. Endah Lestary
Yunusyah adik kos super yang selalu menghibur dan menyuplai makanan.
Teman-teman “Yogi’ers” yang selalu edun. Keluarga KKN Kintan, Bundo,
Yunita, Haidar, Gipi dan Bang Frans yang sudah memberikan kehangatan
selama 45 hari hihi. Izar Putri dan Agita Vera, teman yang dulunya
seperjuangan sekarang jadi teman senasib huft. Demona Khoirunnisa dan
Mashita Dian teman rasan-rasan darimanapun caranya. Nandha Putri yang
“katanya teman” biar akur padahal hmm.
9.
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu kelancaran pelaksanaan studi dan penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila ada kata yang tidak berkenan, penulis
mohon maaf. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Aamin.
Surakarta, 16 Februari 2017
Dewi Prastiwi
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
ABSTRACT ..................................................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................
v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
xv
BAB I.
BAB II.
BAB III
PENDAHULUAN ........................................................................
1
1.1
Latar Belakang ..................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah.............................................................
6
1.3
Tujuan Penelitian ...............................................................
6
1.4
Manfaat Penelitian .............................................................
6
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
7
2.1
Financial Development dan Pertumbuhan Ekonomi ..........
7
2.2
Struktur Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi ................
9
2.3
Kerangka Penelitian ..........................................................
11
2.4
Pengembangan Hipotesis..................................................
12
METODE PENELITIAN ..............................................................
14
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .................................................
14
3.2. Populasi dan Sampel ........................................................
15
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..................
15
xi
3.3.1. Variabel Dependen .................................................
15
3.3.2. Variabel Independen ...............................................
16
3.3.3. Variabel Kontrol ......................................................
17
3.4. Sumber Data .....................................................................
18
3.5
Metode Analisis ................................................................
18
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................
25
4.1. Deskripsi Data ...................................................................
25
4.2. Statistik Deskriptif ..............................................................
26
4.3. Uji Asumsi Klasik ...............................................................
29
4.3.1. Uji Normalits ..........................................................
29
4.3.2. Uji Autokorelasi .....................................................
32
4.3.3. Uji Multikolinearitas ................................................
33
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
36
4.4. Pengujian Hipotesis .........................................................
38
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) ...............................
38
4.4.2. Uji Statistik F .........................................................
42
4.4.3. Uji Statsitik t ..........................................................
43
4.4.4. Analisis Regresi Berganda ....................................
51
4.5. Pembahasan ....................................................................
54
PENUTUP ..................................................................................
66
5.1. Kesimpulan .......................................................................
66
5.2. Keterbatasan ....................................................................
67
5.3. Saran ................................................................................
68
5.4. Implikasi ...........................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
70
LAMPIRAN ...................................................................................................
73
BAB IV
BAB V.
xii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Perkembangan PDB Indonesia ADH Konstan ............................... 1
Tabel I.2 Perkembangan Ekspor – Impor Indonesia .................................... 2
Tabel III.1 Hasil Pengumpulan Sampel ........................................................ 15
Tabel III.2 Definisi Variabel .......................................................................... 17
Tabel IV.1 Sampel Penelitian ....................................................................... 25
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Bank Umum ................................................... 26
Tabel IV.3 Statistik Deskriptif BPR ............................................................... 28
Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas FD pada Bank Umum ................................. 30
Tabel IV.5 Hasil Uji Normalitas FD pada BPR .............................................. 30
Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas SP pada Bank Umum dan BPR .................. 31
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi FD pada Bank Umum dan BPR ................ 32
Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi SP pada Bank Umum dan BPR ................ 33
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada Bank Umum .......................... 34
Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada BPR .................................... 34
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas SP pada Bank Umum dan BPR ......... 35
Tabel IV.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada Bank Umum .................. 36
Tabel IV.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada BPR .............................. 37
Tabel IV.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas SP Bank Umum dan BPR ........... 37
Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisien Determinan FD Bank Umum dan BPR ......... 39
Tabel IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinan SP Bank Umum dan BPR ......... 40
Tabel IV.17 Hasil Uji Simultan F FD pada Bank Umum dan BPR ................ 42
Tabel IV.18 Hasil Uji Statistik F SP pada Bank Umum dan BPR .................. 43
Tabel IV.19 Hasil Uji Parsial t FD pada Bank Umum .................................... 44
Tabel IV.20 Hasil Uji Parsial t FD pada BPR ................................................ 45
Tabel IV.21 Hasil Uji Parsial t SP pada Bank Umum dan BPR ..................... 49
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 11
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Sampel Penelitian ............................................................ 73
Lampiran 2. Statistik Deskriptif...................................................................... 82
Lampiran 3. Tabel Uji Normalitas ................................................................. 83
Lampiran 4. Tabel Uji Autokorelasi .............................................................. 85
Lampiran 5. Tabel Uji Multikolinearitas ........................................................ 87
Lampiran 6. Tabel Uji Heteroskedastisitas ................................................... 91
Lampiran 7. Tabel Uji Koefisien Determinasi ............................................... 95
Lampiran 8. Tabel Uji Statistik F .................................................................. 98
Lampiran 9. Tabel Uji Statistik t ................................................................... 101
xv
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)
SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Oleh:
DEWI PRASTIWI
F0213029
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
i
ABSTRAK
FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)
Oleh:
Dewi Prastiwi
F0213029
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial development
dan struktur perbankan pada pertumbuhan ekonomi. Financial development
diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu rasio kredit yang dikeluarkan
perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio deposito yang
dihimpun perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio jumlah
kantor cabang bank dengan jumlah penduduk per provinsi, serta rasio pinjaman
bank umum untuk sektor UMKM dengan PDRB provinsi. Strukur perbankan
diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu pangsa kredit dan deposito
perbankan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan
pertumbuhan PDB riil per kapita per provinsi yang dikeluarkan BPS.
Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia dengan
periode pengamatan dari 2011-2015. Data penelitian merupakan data sekunder
yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Penelitian ini juga menggunakan dua kondisi data sampel pengujian yang
berbeda, yakni data bank komersial dan data BPR. Metode penelitian
menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan alat
analisis SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank umum maupun BPR,
secara keseluruhan masing-masing indikator dari financial development
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Demikian
halnya pengaruh struktur perbankan adalah positif dan signifikan pada
pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: financial development, struktur perbankan, pertumbuhan ekonomi
ii
ABSTRACT
FINANCIAL DEVELOPMENT, BANKING STRUCTURE, AND ECONOMIC
GROWTH
(Evidence from Indonesian provinces period 2011-2015)
By:
Dewi Prastiwi
F0213029
This research focuses to investigate the effect of financial development
and banking strusture on economic growth. The financial development has four
indicator such as the ratio of credit released by banks located in province to
province’s GDP, the deposit received by banks located in province to province’s
GDP, the ratio of number of bank branches per population of the province, the
ratio of commercial bank loans given to micro, small and medium enterprises in a
province over the province’s GDP. The banking structure has two indicator such
as the market share of credit and market share of deposit by banks. The proxy of
economic growth is the growth rate pf real GDP per capita for each province
released by BPS.
This research uses provincial data of 33 provinces in Indonesia during the
period of 2011-2015. The research data is secondary data from the Indonesian
Banking Statistic and Indonesian Statistic Bureau. This research uses two types
of sample, they are data of commercial banks and rural banks. This research
using multiple regression analysis with SPSS 16 as analytical tool.
The result of analysis showed that in commercial banks and rural banks,
generally it can be concluded that financial development has significant and
positive correlation to economic growth. The banking structure effect also has
significant and positive correlation to economic growth.
Keywords: financial development, banking structure, economic growth
iii
iv
v
vi
HALAMAN MOTTO
“Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini akan baik-baik saja, tapi Allah berjanji
akan selalu ada untuk memberi kemudahan dan kebahagiaan pada hati yang
selalu tertaut kepada-Nya”
-Indah Januwarsi-
“Waktu itu berlalu, tak akan terulang. Isilah dengan hal yang penuh bermanfaat,
jangan disia-siakan”
-Pramoko-
“Apabila Anda memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, genggam erat
tangannya. Karena mendapatkannya sulit, dan melepaskannya amatlah mudah”
-Al Imam Asy Syafi’i-
“Hidup itu seperti main kartu UNO, ketika kamu bilang UNO belum tentu kamu
menang”
-Unknown-
“Jangan pernah malu untuk mencontoh hal-hal baik”
-Penulis-
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk :
1.
Allah SWT
2.
Indah Januwarsi dan Pramoko, thank you for every bit of patience and love
you give to me. Most of all, thank you for the positive life mindsets that
you’ve passed on to me through our conversation
3.
Mada Pramindana, my beloved sibling
4.
Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc. selaku pembimbing skripsi
5.
Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M. selaku pembimbing akademik
6.
Manajemen 2013
7.
Keluarga KKN Watangrejo Pracimantoro Wonogiri 2016
8.
Teman-teman Kos Putri “Wahyu Lestari Kingdom” dan Kos Putri Albana
9.
Sahabat dan teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, dan di UNS
10. Semua teman-teman yang memberi semangat untuk saya selama berada di
bangku perkuliahan baik diluar maupun didalam kelas
11. Almarhum Laptop Toshiba C640 yang telah menemani selama pengerjaan
skripsi
12. AE 3131 LJ yang selalu setia mengantar ke kampus untuk konsultasi dosen
13. EnHa dan Shofwan print & fotocopy yang telah mencetak dan menjilid
skripsiku
14. Bu Pur dan Bu Darmo yang memberi suplai makanan untuk perutku selama
proses pengerjaan skripsi
15. REA minimarket yang senantiasa menyediakan segala kebutuhanku selama
mengerjakan skripsi
viii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada provinsi di Indonesia periode 20112015)”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak
bantuan dari Allah SWT dan dukungan berbagai pihak. Secara khusus, penulis
mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :
1.
Ibu Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Bapak Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3.
Bapak Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang
telah membimbing serta memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
4.
Bapak Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M., selaku dosen pembimbing akademik
yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5.
Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
6.
Ibuk Indah, Bapak Pramoko, dan Mas Mada yang selalu memberikan do’a,
dukungan, nasihat dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan studi.
7.
Teman-teman Manajemen 2013 atas pertemanannya yang hangat.
ix
8.
Mustika Anjasmara, Rizky Permata, dan Rizqi Anis yang telah memberi
bimbingan untuk skripsiku. Kharisma Nur Azizah yang sudah ikutan panik
dan terganggu jam tidurnya hehe. Rerisky Haren dan Sella Tiara teman yang
“katanya seperjuangan” dalam dunia skripsian hoaaam. Endah Lestary
Yunusyah adik kos super yang selalu menghibur dan menyuplai makanan.
Teman-teman “Yogi’ers” yang selalu edun. Keluarga KKN Kintan, Bundo,
Yunita, Haidar, Gipi dan Bang Frans yang sudah memberikan kehangatan
selama 45 hari hihi. Izar Putri dan Agita Vera, teman yang dulunya
seperjuangan sekarang jadi teman senasib huft. Demona Khoirunnisa dan
Mashita Dian teman rasan-rasan darimanapun caranya. Nandha Putri yang
“katanya teman” biar akur padahal hmm.
9.
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu kelancaran pelaksanaan studi dan penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila ada kata yang tidak berkenan, penulis
mohon maaf. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Aamin.
Surakarta, 16 Februari 2017
Dewi Prastiwi
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
ABSTRACT ..................................................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................
v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................
xv
BAB I.
BAB II.
BAB III
PENDAHULUAN ........................................................................
1
1.1
Latar Belakang ..................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah.............................................................
6
1.3
Tujuan Penelitian ...............................................................
6
1.4
Manfaat Penelitian .............................................................
6
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................
7
2.1
Financial Development dan Pertumbuhan Ekonomi ..........
7
2.2
Struktur Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi ................
9
2.3
Kerangka Penelitian ..........................................................
11
2.4
Pengembangan Hipotesis..................................................
12
METODE PENELITIAN ..............................................................
14
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .................................................
14
3.2. Populasi dan Sampel ........................................................
15
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..................
15
xi
3.3.1. Variabel Dependen .................................................
15
3.3.2. Variabel Independen ...............................................
16
3.3.3. Variabel Kontrol ......................................................
17
3.4. Sumber Data .....................................................................
18
3.5
Metode Analisis ................................................................
18
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................
25
4.1. Deskripsi Data ...................................................................
25
4.2. Statistik Deskriptif ..............................................................
26
4.3. Uji Asumsi Klasik ...............................................................
29
4.3.1. Uji Normalits ..........................................................
29
4.3.2. Uji Autokorelasi .....................................................
32
4.3.3. Uji Multikolinearitas ................................................
33
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas ..........................................
36
4.4. Pengujian Hipotesis .........................................................
38
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) ...............................
38
4.4.2. Uji Statistik F .........................................................
42
4.4.3. Uji Statsitik t ..........................................................
43
4.4.4. Analisis Regresi Berganda ....................................
51
4.5. Pembahasan ....................................................................
54
PENUTUP ..................................................................................
66
5.1. Kesimpulan .......................................................................
66
5.2. Keterbatasan ....................................................................
67
5.3. Saran ................................................................................
68
5.4. Implikasi ...........................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
70
LAMPIRAN ...................................................................................................
73
BAB IV
BAB V.
xii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Perkembangan PDB Indonesia ADH Konstan ............................... 1
Tabel I.2 Perkembangan Ekspor – Impor Indonesia .................................... 2
Tabel III.1 Hasil Pengumpulan Sampel ........................................................ 15
Tabel III.2 Definisi Variabel .......................................................................... 17
Tabel IV.1 Sampel Penelitian ....................................................................... 25
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Bank Umum ................................................... 26
Tabel IV.3 Statistik Deskriptif BPR ............................................................... 28
Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas FD pada Bank Umum ................................. 30
Tabel IV.5 Hasil Uji Normalitas FD pada BPR .............................................. 30
Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas SP pada Bank Umum dan BPR .................. 31
Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi FD pada Bank Umum dan BPR ................ 32
Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi SP pada Bank Umum dan BPR ................ 33
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada Bank Umum .......................... 34
Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada BPR .................................... 34
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas SP pada Bank Umum dan BPR ......... 35
Tabel IV.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada Bank Umum .................. 36
Tabel IV.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada BPR .............................. 37
Tabel IV.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas SP Bank Umum dan BPR ........... 37
Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisien Determinan FD Bank Umum dan BPR ......... 39
Tabel IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinan SP Bank Umum dan BPR ......... 40
Tabel IV.17 Hasil Uji Simultan F FD pada Bank Umum dan BPR ................ 42
Tabel IV.18 Hasil Uji Statistik F SP pada Bank Umum dan BPR .................. 43
Tabel IV.19 Hasil Uji Parsial t FD pada Bank Umum .................................... 44
Tabel IV.20 Hasil Uji Parsial t FD pada BPR ................................................ 45
Tabel IV.21 Hasil Uji Parsial t SP pada Bank Umum dan BPR ..................... 49
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 11
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Sampel Penelitian ............................................................ 73
Lampiran 2. Statistik Deskriptif...................................................................... 82
Lampiran 3. Tabel Uji Normalitas ................................................................. 83
Lampiran 4. Tabel Uji Autokorelasi .............................................................. 85
Lampiran 5. Tabel Uji Multikolinearitas ........................................................ 87
Lampiran 6. Tabel Uji Heteroskedastisitas ................................................... 91
Lampiran 7. Tabel Uji Koefisien Determinasi ............................................... 95
Lampiran 8. Tabel Uji Statistik F .................................................................. 98
Lampiran 9. Tabel Uji Statistik t ................................................................... 101
xv