Uji Autokorelasi Autocorrelation Uji Asumsi Klasik

Astri Nuraeni Kusumawardani, 2014 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu Chi Squares α, berarti Ho ditolak jika probabilitas Chi Squares α, berarti Ho diterima. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji metode grafik, dengan bantuan program SPSS 16 for Windows. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual.

3. Uji Autokorelasi Autocorrelation

Autokorelasi Autocorrelation, dalam Rohmana 2010:192, “Adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual dengan observasi lainya.” Dalam Rohmana 2010:192, “Menjelaskan autokorelasi dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut: 1 Kelembaman inertia 2 Terjadi bias dalam spesifikasi 3 Bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat 4 Penomena sarang laba-laba cobweb phenomena 5 Beda kala time lags 6 Kekeliruan manipulasi data 7 Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner” Dalam penelitian ini, uji asumsi autokorelasi mengunakan metode Uji Durbin-Waston D-W. Karena hampir semua program statistik sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d yang menggambarkan koefisien Durbin Watson DW. Nilai d juga akan berada pada kisaran 0 hingga 4. Adapun prosedur Uji Durbin-Waston menurut Rohmana 2010:195 adalah sebagai berikut: 1 Buat regresi dengan OLS dan hitung perkiraan kesalahan penganggu: = − Astri Nuraeni Kusumawardani, 2014 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 2 Hitung d dengan rumus: = − −1 =2 2 =1 Rohmana, 2010:194 3 Untuk nilai n dan banyaknya variabel bebas X tertentu, cari nilai kritis d L dan d U dari tabel uji statistik Durbin-Waston d. 4 Pengujian hipotesis. Ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan tabel atau dengan gambar sebagai berikut : Tabel 3.5 Uji Statistik Durbin - Waston d Nilai Statistik d Hasil 0 ≤ d ≤ d L Menolak hipotesis nol; adanya autokorelasi positif d L ≤ d d U Daerah keragu-raguan; tidak adanya keputusan d U ≤ d ≤ 4 - d U Menerima hipotesis nol; tidak adanya autokorelasi positifnegatif 4 - d U ≤ d ≤ 4 - d L Daerah keragu-raguan; tidak adanya keputusan 4- d L ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol; adanya autokorelasi positif Sumber: Rohmana, 2010 Autokorelasi Positif Ragu-ragu Tidak ada autokorelasi Ragu-ragu Autokorelasi negatif d L d U 4 - d U 4 – d L 4 Sumber: Rohmana, 2010 Gambar 3.1 Uji Statistik Durbin Waston d Astri Nuraeni Kusumawardani, 2014 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu Dalam Rohmana 2010:202, “Beberapa alternatif menghilangkan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut : a. Apabila struktur autokorelasi ρ diketahui. b. Apabila struktur autokorelasi ρ tidak diketahui.  Bila ρ tinggi : Metode Diferensi Tingkat Pertama.  Estimasi ρ didasarkan pada statistik d Durbin Watson.  Estimasi ρ dengan metode dua langkah Durbin.  Bila ρ tidak diketahui : Metode Cochrane-Orcutt.” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji Durbin-Watson dengan bantuan program SPSS 16 for Windows. Uji ini menghasilkan nilai DW hitung d dan nilai DW table d L dan d u .

3.8.2 Pengujian Hipotesis