Kriteria Informasi untuk Memilih Model

✂ ✄ b. Melakukan pembedaan differencing dan transformasi apabila data belum stasioner dalam rata-rata dan variansi. c. Menganalisis model ARMA i. Membuat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasi model ARMA yang sesuai digunakan untuk memodelkan rata–rata bersyarat dari data. ii. Mengestimasi model ARMA. iii. Melakukan pemeriksaan diagnostik model ARMA untuk menguji kelayakan model. Model dikatakan baik jika error bersifat white noise. d. Menganalisis adanya efek conditional heteroscedasticity dalam data dengan mengunakan uji Lagrange Multiplier. e. Mengestimasi model GARCH 1,1. f. Menguji keasimetrisan volatilitas dengan melihat plot news impact curve dan uji sign and bias. 2. Menganalisis model EGARCH a. Mengestimasi parameter model EGARCH 1,1 i. Mengestimasi parameter model EGARCH dengan menggunakan metode maximum likelihood estimaton MLE. Langkah-langkah dari metode tersebut sebagai berikut : - Menentukan fungsi log likelihood. - Mencari turunan pertama dari ln fungsi log likelihood terhadap parameter ☎ ☎ ☎ ✆ an yang akan diduga dan menyamakan dengan nol. ✝ ii. Jika dugaan parameternya tidak dapat diselesaikan secara analitik maka menggunakan metode iterasi Berndt-Hall-Hall-Hausman BHHH dengan bantuan software R. b. Melakukan pemeriksaan diagnostik model EGARCH untuk menguji kelayakan model. Model dikatakan baik jika error bersifat white noise dan berdistribusi normal. c. Melakukan peramalan data PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. dengan menggunakan model ARIMA yang didapat pada langkah C dan peramalan volatilitas data PT Tambang batu Bara Bukit Asam tbk. dengan menggunakan model EGARCH 1,1. ✞

3.4 Diagram Alir Analisis Model Exponential GARCH EGARCH

Identifikasi Model ARMAARIMA Estimasi Parameter Uji Diagnostik Model Model ARIMA Model GARCH Identifikasi Model EGARCH Estimasi Model Evaluasi Model Peramalan Ya Tidak Tidak Ya Tidak Stasioner Mulai Plot Data Data Stasioner Differencing ACF dan PACF Keasimetrisan Estimasi Parameter MLE BHHH Selesai Efek Conditional Heteroscedasticity Ya Model GARCH

Dokumen yang terkait

ASYMMETRIES MODEL OF VOLATILITY RETURN INDONESIAN SHARIA STOCK INDEX WITH EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY.

0 0 4

PEMODELAN RETURN SAHAM PERBANKAN MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

0 1 17

Sifat Asimetris Model Prediksi Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Exponential Generalized Autoregressive Conditional (EGARCH) Asymmetrical Characteristic of Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and Exponential General

0 0 14

Pemodelan volatilitas dapat dilakukan ketika terjadi heteroskedastisitas. Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) digunakan dalam generalisasi asumsi heteroskedast

0 0 10

METODE INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) UNTUK MEMODELKAN HARGA GABAH DUNIA

0 0 9

93 Pemodelan Return Saham Perbankan Menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

0 0 10

PERBANDINGAN RESIKO INVESTASI BANK CENTRAL ASIA DAN BANK MANDIRI MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)

0 0 9

Value-at-Risk Berbasis Model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) Value-at-Risk Based On Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) Model

0 0 12

Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity

0 0 14

Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) - USD Repository

0 0 232