Metode Pengali Lagrange pada Optimalisasi Reksa Dana Saham

iv

METODE PENGALI LAGRANGE PADA OPTIMALISASI
PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM
ABSTRAK

Metode Pengali Lagrange digunakan untuk memecahkan model optimasi untuk
mendapatkan porsi reksa dana saham dan varian portofolio pada expected return
tertentu. Penerapannya pada reksa dana saham tahun 2014 yang diperoleh dari
Otoritas Jasa Keuangan. Pada penelitian ini, permasalahan investasi dimodelkan
dengan Model Markowitz yang diselesaikan sebagai persamaan linier dengan
menggunakan matriks. Penggunaan Metode Pengali Lagrange akan menghasilkan
porsi reksa dana saham dan varian minimum di mana kondisi tersebut dapat
dicapai dengan meminimumkan varian portofolio.

Kata kunci: Metode Pengali Lagrange, Model Markowitz, Portofolio

iv
Universitas Sumatera Utara

v

LAGRANGE MULTIPLIER METHOD THE OPTIMIZATION
OF THE PORTFOLIO OF MUTUAL FUND SHARES
ABSTRACT

Lagrange Multiplier method is used to solve the optimization model to get the
portion of equity funds and portfolio variance on certain expected return.
Application in equity funds in 2014 were obtained from the Finance Services
Authority. In this study, the problem of investment was modeled with the
Markowitz model and solved as linear equations using matrix. The use of
Lagrange Multiplier Method will produce a portion of equity funds and minimum
variants in which these conditions can be achieved by minimizing the portfolio
variance.

Keywords: Lagrange Multiplier Method, Model Markowitz, Portfolio

v
Universitas Sumatera Utara