LCR Publikasi Triwulan I 2017 BWS
PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I - 2017
NILAI LCR (%)
Triwulan I
(1)
Triwulan II
(2)
Triwulan III
(3)
Triwulan IV
(4)
Bank Secara Individual
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
Bank Secara Konsolidasi
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I 2017
Posisi Tanggal Laporan
No.
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan
1
LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang
3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari:
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri
4
dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban
lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan
oleh bank
5 Pendanaan dengan agunan (secured funding )
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ),
6
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas
kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya
terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan
lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
8 Pinjaman dengan agunan Secured lending
9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty )
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
12 TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH
13
OUTFLOWS )
14 LCR (%)
INDIVIDUAL
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Posisi Tanggal Laporan
(Dalam Jutaan Rupiah)
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
tagihan
tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
rate ).
rate ).
rate ).
3 hari
3 hari
2,596,519
3 hari
2,421,841
3 hari
2,596,519
2,421,841
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
441,623
3,940,994
22,081
394,099
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
441,623
3,940,994
22,081
394,099
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
0
0
68,481
68,481
0
0
68,481
68,481
0
0
0
0
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,424
706
15,296
1,660
9,424
706
15,296
1,660
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,101,856
0
0
2,525,824
0
0
3,101,856
0
0
2,525,824
0
1,303,753
80,240
0
614,191
40,120
654,310
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
1,303,753
80,240
0
614,191
40,120
654,310
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
2,447,545
2,172,649
2,447,545
2,172,649
106.09%
111.47%
106.09%
111.47%
Keterangan:
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang
dapat diperhitungkan dalam LCR.
1
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2017) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Januari 2017 , 28 Februari 2017, dan 31 Maret 2017), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2016) menggunakan posisi 31 Oktober 2016, 30 November 2016,
dan 31 Desember 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan I - 2017
Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2017.
1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan I - 2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan
dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 106,09% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat
dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada
periode pelaporan Triwulan I - 2017.
Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan
proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan I - 2017, dimana :
Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.596,52 miliar; dan
Net Cash Outflow sebesar Rp 2.447,55 miliar.
Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan :
2.
Cash Outflow sebesar Rp 3.101,86 miliar; dan
Cash Inflow sebesar Rp 654,31 miliar.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2017 mengalami penurunan sebesar 4,83%
menjadi sebesar 106,09%. Penurunan rasio ini terutama karena adanya kenaikan Total Net Cash Outflow setelah run off sebesar Rp 274,90
1
miliar. Kenaikan Net Cash Outflow tersebut disebabkan terutama oleh :
3.
Kenaikan kewajiban kontraktual lainnya terkati pendanaan pada lembaga keuangan sebesar Rp 581,19 miliar.
Kenaikan kredit jatuh tempo 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola
dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring
harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
3
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas
aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut
digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.
Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi
risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara
untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank
Korea).
Analisis secara Konsolidasi
Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum
memiliki perusahaan anak.
4
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I - 2017
NILAI LCR (%)
Triwulan I
(1)
Triwulan II
(2)
Triwulan III
(3)
Triwulan IV
(4)
Bank Secara Individual
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
Bank Secara Konsolidasi
106.09%
#N/A
#N/A
#N/A
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I 2017
Posisi Tanggal Laporan
No.
Komponen
Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan
1
LCR
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang
3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari:
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri
4
dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban
lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan
oleh bank
5 Pendanaan dengan agunan (secured funding )
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ),
6
terdiri dari:
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan
likuiditas
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas
kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya
terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan
lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
8 Pinjaman dengan agunan Secured lending
9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty )
10 Arus kas masuk lainnya
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )
12 TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH
13
OUTFLOWS )
14 LCR (%)
INDIVIDUAL
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Posisi Tanggal Laporan
(Dalam Jutaan Rupiah)
KONSOLIDASIAN
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
(haircut ), outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
Nilai outstanding
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan komitmen
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
kewajiban dan
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
dikalikan tingkat
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
komitmen/nilai
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
penarikan (run-off rate )
tagihan
tagihan
tagihan
tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
atau nilai tagihan
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
rate ).
rate ).
rate ).
3 hari
3 hari
2,596,519
3 hari
2,421,841
3 hari
2,596,519
2,421,841
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
4,382,617
416,181
4,378,942
380,180
441,623
3,940,994
22,081
394,099
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
441,623
3,940,994
22,081
394,099
1,154,283
3,224,659
57,714
322,466
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
3,595,365
1,129,468
3,395,868
1,170,623
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,909,327
463,759
1,525,208
381,270
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
1,686,038
665,709
1,802,179
720,872
0
0
68,481
68,481
0
0
68,481
68,481
0
0
0
0
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
1,564,924
1,556,207
988,657
975,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,424
706
15,296
1,660
9,424
706
15,296
1,660
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
1,555,501
1,555,501
973,362
973,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,101,856
0
0
2,525,824
0
0
3,101,856
0
0
2,525,824
0
1,303,753
80,240
0
614,191
40,120
654,310
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
0
1,303,753
80,240
0
614,191
40,120
654,310
0
619,322
118,000
0
294,175
59,000
353,175
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,596,519
TOTAL ADJUSTED VALUE 1
2,421,841
2,447,545
2,172,649
2,447,545
2,172,649
106.09%
111.47%
106.09%
111.47%
Keterangan:
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang
dapat diperhitungkan dalam LCR.
1
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2017) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Januari 2017 , 28 Februari 2017, dan 31 Maret 2017), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2016) menggunakan posisi 31 Oktober 2016, 30 November 2016,
dan 31 Desember 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan
: Triwulan I - 2017
Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2017.
1.
Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan I - 2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan
dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 106,09% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat
dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada
periode pelaporan Triwulan I - 2017.
Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan
proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan I - 2017, dimana :
Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.596,52 miliar; dan
Net Cash Outflow sebesar Rp 2.447,55 miliar.
Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan :
2.
Cash Outflow sebesar Rp 3.101,86 miliar; dan
Cash Inflow sebesar Rp 654,31 miliar.
Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2017 mengalami penurunan sebesar 4,83%
menjadi sebesar 106,09%. Penurunan rasio ini terutama karena adanya kenaikan Total Net Cash Outflow setelah run off sebesar Rp 274,90
1
miliar. Kenaikan Net Cash Outflow tersebut disebabkan terutama oleh :
3.
Kenaikan kewajiban kontraktual lainnya terkati pendanaan pada lembaga keuangan sebesar Rp 581,19 miliar.
Kenaikan kredit jatuh tempo 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola
dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring
harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
3
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas
aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut
digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.
Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi
risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara
untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank
Korea).
Analisis secara Konsolidasi
Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum
memiliki perusahaan anak.
4