ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO, DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UMUM DI INDONESIA Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO,Dan NIM Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia (Studi pada Bank di Indonesia Periode 2010-2011).
ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO,
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(Studi pada Bank di Indonesia Periode 2010-2011)
T ESI S
Diajukan Kepada
Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta
unt uk M emenuhi Salah Sat u Syarat Guna M emperoleh
Gelar M agister dalam Ilmu M anajemen
Oleh :
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
NIM : P 100110008
PROGRAM STUDI M AGISTER M ANAJEM EN
UNIVERSITAS M UHAM M ADIYAH SURAKARTA
2013
NOTA PEM BIM BING
Prof. Dr. H. Bambang Set iaji
Drs. Syamsudin, M M .
Dosen Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Dw i Priyant o Agung Raharjo
Kepada Yt h.
Ket ua Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Assalamu’alaikum w r. w b.
Setelah membaca, menelit i, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
terhadap Tesis saudara:
Nama
NIM
Konsent rasi
Judul
:
:
:
:
Dw i Priyant o Agung Raharjo
P 100110008
M anajemen
Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM
Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada Bank di
Indonesia Perioda 2010 -2011)
Dengan ini kam i menilai t esis tersebut dapat diset ujui unt uk diajukan dalam
sidang ujian tesis pada Program St udi M anajem en Universitas M uhammadiyah
Surakarta.
Wassalamu’alaikum w r. w b.
Pembimbing I,
Surakarta, Juni 2013
Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Bambang Set iaji
Drs. Syamsudin, M M .
ii
TESIS BERJUDUL
ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO,
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(St udi Pada Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Pada tanggal ..........................
dan dinyatakan telah memenuhi unt uk diterima
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Pembimbing Utama,
Anggota Dewan Penguji Lain
Pembimbing Pendam ping,
Surakarta,
Juni 2013
Direkt ur,
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH. M .Hum.
iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
: Dw i Priyant o Agung Raharjo
NIM
: P 100110008
Konsent rasi
: M anajemen
Judul
: Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM
Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada Bank di
Indonesia Perioda 2010 -2011)
M enyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar
hasil karya saya sendiri, kecuali kut ipan-kut ipan dan ringkasan-ringkasan yang
telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukt i tesis ini
jiplakan, gelas yang diberikan oleh Universitas M uhammadiyah Surakarta batas
saya terima.
Surakarta,
11 Juni 2013
Yang membuat pernyataan,
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
iv
ABSTRAK
Penelit ian ini dilakukan unt uk menguji pengaruh Capital Adequacy Rat io
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan t o Deposit Rat io (LDR), BOPO (Biaya
Operasional/ Pendapatan Operasional), dan Net Interest M argin (NIM ), terhadap
Ret urn On Asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelit ian adalah 120
Bank di Indonesia tahun 2010 dan 2011. Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa
data penelit ian berdist ribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji
mult ikolinearitas, uji heteroskedast isitas dan uji autokorelasi t idak ditemukan
variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang
tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier
berganda. Hasil penelit ian ini menunjukkan bahw a variabel CAR, NPL, LDR, BOPO,
dan NIM , berpengaruh posit if signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari
ket ujuh variabel tersebut terhadap ROA dalam penelit ian ini sebesar 78.7%,
sedangkan sisanya 21,3% dipengarui oleh fakt or lain yang t idak dimasukkan ke
dalam model penelit ian.
Kata Kunci :
Ret urn On Asset (ROA), Capital Adequacy Rat io (CAR), Non
Perform ing Loan (NPL), Loan t o Deposit Rat io (LDR), BOPO (Biaya
Operasional/ Pendapatan Operasional BOPO), Net Interest M argin
(NIM ),
v
ABSTRACT
This research is performed on order to test t he influence of t he variable
Capital Adequacy Rat io (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Rat io
(LDR), BOPO (Operat ing Expenses / Operat ing Income), Net Interest M argin
(NIM ), to Ret urn On Asset (ROA).
The sample used in t he st udy w ere 120 bank in Indonesia in 2010 and
2011. The data analysis technique used is mult iple linear regression and
hypot hesis test ing using t he t-stat ist ic for t est ing t he part ial regression
coefficient s and F-stat ist ics to test t he significance of t he effect toget her w it h a
significance level of 5%. During research period show as variabel and data
research was normal dist ributed. Based on test , mult icolinearit y t est ,
heterosskedast icit y test and autocorrelat ion test classic assumpt ion deviat ion has
no founded, t his indicate t hat the available data has fulfill t he condit ion to use
mult i linear regression model. This result of research show t hat variable CAR,
NIM , and LDR posit ive significant influence significant toward ROA. Variable NPL
and BOPO negat ive significant influence toward ROA. Predict ion capabilit y from
t hese seven variable toward ROA is 78,7 % w here t he balance 21,3% is affected to
ot her factor w hich was not to be entered to research model.
Key Words :
Ret urn on Asset s (ROA), Capital Adequacy Rat io (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Rat io (LDR), BOPO
(Operat ing Expenses / Operat ing Income), Net Interest M argin
(NIM )
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT senant iasa penulis panjat kan atas
perkenan-Nya jualah tesis dapat terselesaikan dengan tak kurang suat u apapun.
Tesis ini akan menganalisis dan menguji tentang ” Analisis Pengaruh Rasio CAR,
NPL, LDR, BOPO, dan NIM Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada
Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)”.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bant uan
berupa arahan dan dorongan yang sangat berart i sejak dari persiapan sampai
dengan terselesainya penulisan tesis ini. Oleh karena it u penulis menyampaikan
terima kasih dan penghargaan kepada :
1. Prof. Dr. H. Bambang Set iaji selaku Rekt or Universitas M uhammadiyah
Surakarta sekaligus selaku dosen pembim bing utama yang telah banyak
membant u dan mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan sampai
tesis ini terw ujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah
Dimyat i, SH. M .Hum. selaku
Direkt ur
Program
Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta dan staf-stafnya yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis unt uk menempuh st udi lanjut
S2 ini.
vii
3. Drs.
Syamsudin,
MM.
selaku
pembimbing
pendamping
yang
telah
memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya Tesis ini.
4. Para
teman–teman
M ahasiswa
Program
Pascasarjana
Universitas
M uhammadiyah Surakarta dan berbagai pihak yang t idak dapat disebut kan
sat u-persat u, yang telah memberikan dukungan m oril dan spirit ual.
5. Ist ri, dan anak saya yang selalu memberikasih sayang, dukungan dan doa.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan, mendapat kan pahala yang
set impal dari Allah SWT, Amin ya Robbbal,’alamin.
Surakarta,
11 Juni 2013
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Hal.
HALAM AN JUDUL ........................................................................................
i
HALAM AN NOTA PEM BIM BING....................................................................
ii
HALAM AN PENGESAHAN .............................................................................
iii
HALAM AN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....................................................
iv
ABSTRAK......................................................................................................
v
ABSTRACT ....................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................
vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL..............................................................................................
xii
DAFTAR GAM BAR.........................................................................................
xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................
1
B. Rumusan M asalah ..................................................................
9
C. Tujuan Penelit ian ....................................................................
10
D. M anfaat Penelit ian .................................................................
10
TINJAUAN PUSTAKA
A. Telaah Teorit is.........................................................................
12
1. Kinerja Perbankan .............................................................
12
2. Laporan Keungan Perbankan .............................................
13
3. Analisis Rasio Keuangan ....................................................
16
a. Ret urn On Asset s (ROA) ...............................................
17
b. Capital Adequacy Rat io (CAR) ......................................
18
c. Non Performing Loan (NPL) .........................................
21
d. Loan To Deposit Rat io (LDR) ........................................
26
ix
e. Biaya Operasi Dibanding Dengan Pendapatan Operasi
(BOPO) ........................................................................
27
Net Interest M argin (NIM ) ...........................................
27
B. Penelit ian Terdahulu ...............................................................
29
C. Kerangka Pemikiran ................................................................
30
D. Hipotesis.................................................................................
30
f.
BAB III
BAB IV
M ETODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sum ber Data ...........................................................
37
B. Populasi dan Sampel ...............................................................
37
C. M et ode Pengumpulan Data ....................................................
37
D. Definisi Operasional Variabel ..................................................
38
E. Teknik Analisis Data ................................................................
40
1. Persamaan Regresi Linier Berganda...................................
40
2. Uji Ketepatan Parameter Est imate (Penduga) ....................
41
3. Uji Parameter Ketepatan M odel .......................................
42
4. Uji Asumsi Klasik ...............................................................
44
HASIL DAN PEM BAHASAN
A. Gambaran Objek Penelit ian ....................................................
47
B. Stat ist ik Deskript if ...................................................................
47
C. Hasil Analisis Data...................................................................
48
1. Persamaan Regresi Regresi Linier Berganda ......................
48
2. Uji Ketepatan Parameter Est imate (Penduga) ....................
49
a. Pengaruh CAR terhadap ROA.......................................
50
b. Pengaruh NPL terhadap ROA .......................................
50
c. Pengaruh LDR terhadap ROA .......................................
50
d. Pengaruh BOPO terhadap ROA ....................................
50
e. Pengaruh NIM terhadap ROA ......................................
51
x
3. Uji Parameter Ketepatan M odel ........................................
51
a. Koefisien Determinasi (R ) ..........................................
2
51
b. Uji F ............................................................................
51
4. Pengujian Asumsi Klasik....................................................
52
a. Hasil Uji Normalitas ....................................................
52
b. Hasil Uji M ult ikolinieritas ............................................
53
c. Hasil Uji Heteroskedast isitas .......................................
53
d. Hasil Uji Aut okorelasi ..................................................
54
D. Pembahasan ...........................................................................
55
1. Capital Adequacy Rat io (CAR) ...........................................
55
2. Non Performing Loan (NPL) ..............................................
57
3. Loan to Deposit Rat io (LDR) ..............................................
58
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BAB V
(BOPO) .............................................................................
59
5. Net Interest M argin (NIM ) ...............................................
60
KESIM PULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .............................................................................
62
B. Implikasi .................................................................................
63
C. Saran ......................................................................................
65
DAFTAR PUSTAKA
LAM PIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 4.1.
Stat ist ik Deskript if .....................................................................
48
Tabel 4.2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda ...............................................
48
Tabel 4.3.
Hasil Uji Normalitas .................................................................
52
Tabel 4.4.
Hasil Uji M ult ikolinieritas ..........................................................
53
Tabel 4.5.
Hasil Uji Heteroskedast isitas .....................................................
54
xii
DAFTAR GAM BAR
Hal.
Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran .............................................................
30
Gambar 3.1.
Uji Aut okorelasi Durbin – Wat son ........................................
46
Gambar 4.1.
Hasil Uji Durbin-Wat son ......................................................
55
xiii
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(Studi pada Bank di Indonesia Periode 2010-2011)
T ESI S
Diajukan Kepada
Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta
unt uk M emenuhi Salah Sat u Syarat Guna M emperoleh
Gelar M agister dalam Ilmu M anajemen
Oleh :
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
NIM : P 100110008
PROGRAM STUDI M AGISTER M ANAJEM EN
UNIVERSITAS M UHAM M ADIYAH SURAKARTA
2013
NOTA PEM BIM BING
Prof. Dr. H. Bambang Set iaji
Drs. Syamsudin, M M .
Dosen Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Dw i Priyant o Agung Raharjo
Kepada Yt h.
Ket ua Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Assalamu’alaikum w r. w b.
Setelah membaca, menelit i, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
terhadap Tesis saudara:
Nama
NIM
Konsent rasi
Judul
:
:
:
:
Dw i Priyant o Agung Raharjo
P 100110008
M anajemen
Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM
Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada Bank di
Indonesia Perioda 2010 -2011)
Dengan ini kam i menilai t esis tersebut dapat diset ujui unt uk diajukan dalam
sidang ujian tesis pada Program St udi M anajem en Universitas M uhammadiyah
Surakarta.
Wassalamu’alaikum w r. w b.
Pembimbing I,
Surakarta, Juni 2013
Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Bambang Set iaji
Drs. Syamsudin, M M .
ii
TESIS BERJUDUL
ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO,
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(St udi Pada Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Pada tanggal ..........................
dan dinyatakan telah memenuhi unt uk diterima
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Pembimbing Utama,
Anggota Dewan Penguji Lain
Pembimbing Pendam ping,
Surakarta,
Juni 2013
Direkt ur,
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH. M .Hum.
iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
: Dw i Priyant o Agung Raharjo
NIM
: P 100110008
Konsent rasi
: M anajemen
Judul
: Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM
Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada Bank di
Indonesia Perioda 2010 -2011)
M enyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar
hasil karya saya sendiri, kecuali kut ipan-kut ipan dan ringkasan-ringkasan yang
telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukt i tesis ini
jiplakan, gelas yang diberikan oleh Universitas M uhammadiyah Surakarta batas
saya terima.
Surakarta,
11 Juni 2013
Yang membuat pernyataan,
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
iv
ABSTRAK
Penelit ian ini dilakukan unt uk menguji pengaruh Capital Adequacy Rat io
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan t o Deposit Rat io (LDR), BOPO (Biaya
Operasional/ Pendapatan Operasional), dan Net Interest M argin (NIM ), terhadap
Ret urn On Asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelit ian adalah 120
Bank di Indonesia tahun 2010 dan 2011. Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa
data penelit ian berdist ribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji
mult ikolinearitas, uji heteroskedast isitas dan uji autokorelasi t idak ditemukan
variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang
tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier
berganda. Hasil penelit ian ini menunjukkan bahw a variabel CAR, NPL, LDR, BOPO,
dan NIM , berpengaruh posit if signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari
ket ujuh variabel tersebut terhadap ROA dalam penelit ian ini sebesar 78.7%,
sedangkan sisanya 21,3% dipengarui oleh fakt or lain yang t idak dimasukkan ke
dalam model penelit ian.
Kata Kunci :
Ret urn On Asset (ROA), Capital Adequacy Rat io (CAR), Non
Perform ing Loan (NPL), Loan t o Deposit Rat io (LDR), BOPO (Biaya
Operasional/ Pendapatan Operasional BOPO), Net Interest M argin
(NIM ),
v
ABSTRACT
This research is performed on order to test t he influence of t he variable
Capital Adequacy Rat io (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Rat io
(LDR), BOPO (Operat ing Expenses / Operat ing Income), Net Interest M argin
(NIM ), to Ret urn On Asset (ROA).
The sample used in t he st udy w ere 120 bank in Indonesia in 2010 and
2011. The data analysis technique used is mult iple linear regression and
hypot hesis test ing using t he t-stat ist ic for t est ing t he part ial regression
coefficient s and F-stat ist ics to test t he significance of t he effect toget her w it h a
significance level of 5%. During research period show as variabel and data
research was normal dist ributed. Based on test , mult icolinearit y t est ,
heterosskedast icit y test and autocorrelat ion test classic assumpt ion deviat ion has
no founded, t his indicate t hat the available data has fulfill t he condit ion to use
mult i linear regression model. This result of research show t hat variable CAR,
NIM , and LDR posit ive significant influence significant toward ROA. Variable NPL
and BOPO negat ive significant influence toward ROA. Predict ion capabilit y from
t hese seven variable toward ROA is 78,7 % w here t he balance 21,3% is affected to
ot her factor w hich was not to be entered to research model.
Key Words :
Ret urn on Asset s (ROA), Capital Adequacy Rat io (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Rat io (LDR), BOPO
(Operat ing Expenses / Operat ing Income), Net Interest M argin
(NIM )
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT senant iasa penulis panjat kan atas
perkenan-Nya jualah tesis dapat terselesaikan dengan tak kurang suat u apapun.
Tesis ini akan menganalisis dan menguji tentang ” Analisis Pengaruh Rasio CAR,
NPL, LDR, BOPO, dan NIM Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada
Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)”.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bant uan
berupa arahan dan dorongan yang sangat berart i sejak dari persiapan sampai
dengan terselesainya penulisan tesis ini. Oleh karena it u penulis menyampaikan
terima kasih dan penghargaan kepada :
1. Prof. Dr. H. Bambang Set iaji selaku Rekt or Universitas M uhammadiyah
Surakarta sekaligus selaku dosen pembim bing utama yang telah banyak
membant u dan mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan sampai
tesis ini terw ujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah
Dimyat i, SH. M .Hum. selaku
Direkt ur
Program
Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta dan staf-stafnya yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis unt uk menempuh st udi lanjut
S2 ini.
vii
3. Drs.
Syamsudin,
MM.
selaku
pembimbing
pendamping
yang
telah
memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya Tesis ini.
4. Para
teman–teman
M ahasiswa
Program
Pascasarjana
Universitas
M uhammadiyah Surakarta dan berbagai pihak yang t idak dapat disebut kan
sat u-persat u, yang telah memberikan dukungan m oril dan spirit ual.
5. Ist ri, dan anak saya yang selalu memberikasih sayang, dukungan dan doa.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan, mendapat kan pahala yang
set impal dari Allah SWT, Amin ya Robbbal,’alamin.
Surakarta,
11 Juni 2013
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Hal.
HALAM AN JUDUL ........................................................................................
i
HALAM AN NOTA PEM BIM BING....................................................................
ii
HALAM AN PENGESAHAN .............................................................................
iii
HALAM AN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....................................................
iv
ABSTRAK......................................................................................................
v
ABSTRACT ....................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................
vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL..............................................................................................
xii
DAFTAR GAM BAR.........................................................................................
xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................
1
B. Rumusan M asalah ..................................................................
9
C. Tujuan Penelit ian ....................................................................
10
D. M anfaat Penelit ian .................................................................
10
TINJAUAN PUSTAKA
A. Telaah Teorit is.........................................................................
12
1. Kinerja Perbankan .............................................................
12
2. Laporan Keungan Perbankan .............................................
13
3. Analisis Rasio Keuangan ....................................................
16
a. Ret urn On Asset s (ROA) ...............................................
17
b. Capital Adequacy Rat io (CAR) ......................................
18
c. Non Performing Loan (NPL) .........................................
21
d. Loan To Deposit Rat io (LDR) ........................................
26
ix
e. Biaya Operasi Dibanding Dengan Pendapatan Operasi
(BOPO) ........................................................................
27
Net Interest M argin (NIM ) ...........................................
27
B. Penelit ian Terdahulu ...............................................................
29
C. Kerangka Pemikiran ................................................................
30
D. Hipotesis.................................................................................
30
f.
BAB III
BAB IV
M ETODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sum ber Data ...........................................................
37
B. Populasi dan Sampel ...............................................................
37
C. M et ode Pengumpulan Data ....................................................
37
D. Definisi Operasional Variabel ..................................................
38
E. Teknik Analisis Data ................................................................
40
1. Persamaan Regresi Linier Berganda...................................
40
2. Uji Ketepatan Parameter Est imate (Penduga) ....................
41
3. Uji Parameter Ketepatan M odel .......................................
42
4. Uji Asumsi Klasik ...............................................................
44
HASIL DAN PEM BAHASAN
A. Gambaran Objek Penelit ian ....................................................
47
B. Stat ist ik Deskript if ...................................................................
47
C. Hasil Analisis Data...................................................................
48
1. Persamaan Regresi Regresi Linier Berganda ......................
48
2. Uji Ketepatan Parameter Est imate (Penduga) ....................
49
a. Pengaruh CAR terhadap ROA.......................................
50
b. Pengaruh NPL terhadap ROA .......................................
50
c. Pengaruh LDR terhadap ROA .......................................
50
d. Pengaruh BOPO terhadap ROA ....................................
50
e. Pengaruh NIM terhadap ROA ......................................
51
x
3. Uji Parameter Ketepatan M odel ........................................
51
a. Koefisien Determinasi (R ) ..........................................
2
51
b. Uji F ............................................................................
51
4. Pengujian Asumsi Klasik....................................................
52
a. Hasil Uji Normalitas ....................................................
52
b. Hasil Uji M ult ikolinieritas ............................................
53
c. Hasil Uji Heteroskedast isitas .......................................
53
d. Hasil Uji Aut okorelasi ..................................................
54
D. Pembahasan ...........................................................................
55
1. Capital Adequacy Rat io (CAR) ...........................................
55
2. Non Performing Loan (NPL) ..............................................
57
3. Loan to Deposit Rat io (LDR) ..............................................
58
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BAB V
(BOPO) .............................................................................
59
5. Net Interest M argin (NIM ) ...............................................
60
KESIM PULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .............................................................................
62
B. Implikasi .................................................................................
63
C. Saran ......................................................................................
65
DAFTAR PUSTAKA
LAM PIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 4.1.
Stat ist ik Deskript if .....................................................................
48
Tabel 4.2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda ...............................................
48
Tabel 4.3.
Hasil Uji Normalitas .................................................................
52
Tabel 4.4.
Hasil Uji M ult ikolinieritas ..........................................................
53
Tabel 4.5.
Hasil Uji Heteroskedast isitas .....................................................
54
xii
DAFTAR GAM BAR
Hal.
Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran .............................................................
30
Gambar 3.1.
Uji Aut okorelasi Durbin – Wat son ........................................
46
Gambar 4.1.
Hasil Uji Durbin-Wat son ......................................................
55
xiii