Manajemen risiko kesehatan di tempat

MANAJEMEN RISIKO &
TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
ACHJAR ILJAS

SEMINAR BULANAN
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
GEDUNG BNI JAKARTA
28 JUNI 2007

TOPIK BAHASAN
I. PENDAHULUAN
II. MANAJEMEN RISIKO
III. TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
IV. BEBERAPA TANTANGAN
V. KESIMPULAN

PENDAHULUAN
Manajemen risiko
merupakan aplikasi dari prinsip

kehati-hatian yang secara umum
dianut perbankan dan juga
merupakan kewajiban yang
diamanatkan oleh
UU No.7/92 jo. UU no.10/98
tentang Perbankan

PENDAHULUAN
Manajemen risiko yang efektif oleh
bank akan menghasilkan tingkat
kinerja dan kesehatan yang baik
bagi bank yang bersangkutan
Tingkat kesehatan bank
merefleksikan kinerja bank,
kuantitatif maupun kualitatif

PENDAHULUAN
Tantangan bagi perbankan
termasuk perbankan syariah
adalah menemukan sistem &

mekanisme pengelolaan
risiko yang tepat dan kemudian
melaksanakannya secara
istiqamah

MANAJEMEN RISIKO
Penerapan manajemen risiko yang efektif
mencakup (BI):
a. Pengawasan aktif Komisaris & Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan
limit
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko serta
sistem informasi manajemen risiko; dan
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

MANAJEMEN RISIKO
Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis
risiko:
1. Risiko Kredit;

2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
--5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Strategik;
8. Risiko Kepatuhan

MANAJEMEN RISIKO
Masing-masing risiko dinilai dari dua
aspek: (1). Risiko inheren, dengan
klasifikasi: rendah, moderat, dan tinggi;
dan (2) Sistem Pengendalian Risiko,
dengan klasifikasi: lemah, dapat
diandalkan dan kuat. Selanjutnya,dengan
pembobotan dan skoring dapat disusun
risiko komposit

MANAJEMEN RISIKO
Elemen-elemen penting dalam manajemen

risiko termasuk:
Fit & Proper Test;
Komite Manajemen Risiko;
Direktur Manajemen Risiko;
Satuan Kerja Manajemen Risiko;
Komite Pemantau Risiko;
Berbagai laporan ke BI

MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko: (IFSB)
General requirement: IIFS shall have in place a
comprehensive risk management and reporting
process, including appropriate board and senior
management oversight, to identify, measure,
monitor, report and control relevant categories of
risks and, where appropriate, to hold adequate
capital against these risks. The process shall take
into account appropriate steps to comply with
shari’ah rules and principles and to ensure the
adequacy of relevant risk reporting to the

supervisory authority.

MANAJEMEN RISIKO
IFSB: 6 jenis risiko
1. Credit (Financing) Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Operational Risk
5. Equity Investment Risk
6. Rate of Return Risk

KINERJA & KESEHATAN BANK
• Berbagai cara dapat dipakai untuk
mengukur tingkat kinerja bank,
diantaranya balance scorecard, yang
melihat kinerja dari empat perspektif:
– Financial Perspective;
– Customer Perspective;
– Internal Business Process Perspective; dan
– Learning and Growth Perspective

KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat kesehatan bank pada dasarnya juga
mencerminkan tingkat kinerja bank, termasuk
aspek kualitatif, yaitu kualitas manajemen.
Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari kinerja
6 aspek: CAMELS:
–
–
–
–
–
–

Capital
Asset quality
Management
Earnings
Liquidity
Sensitivity to market

KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat keberhasilan manajemen risiko
akan tercermin pada tingkat kinerja bank
termasuk berbagai rasio keuangan.
• Tingakat keberhasilan manajemen risiko
juga akan tercermin dari indikator tingkat
kesehatan bank sebagaimana
dikemukakan sebelumnya

BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Bagaimana mencari keseimbangan di dalam
praktek antara risiko & keuntungan (high risk,
high return) dan jangka pendek & jangka
panjang (short run & long run)?
• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di
tengah-tengah persaingan yang semakin tajam?
• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di
tengah iklim usaha dan lingkungan eksternal
yang belum atau tidak kondusif?

BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Beberapa tantangan bagi manajemen
risiko bank dapat timbul dari:
– Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi
bank untuk melakukan ekspansi yang lebih
cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit
& risiko operasional;
– Adanya perubahan kondisi eksternal yang
ceapat & tak terduga, khususnya risiko pasar,
risiko likuiditas & risiko hukum

BEBERAPA ISU & TANTANGAN
• Dalam kaitannya dengan bank syariah
tantangan bagi manajemen risiko yang
efektif dapat datang dari:
– Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi
– Resources yang memadai;
– Market yang masih terlalu kecil (risk of being
too small)

PENUTUP
• Perlu istiqamah dalam menjalankan
prinsip kehati-hatian;
• Manajemen risiko perlu terus ditingkatkan
dan disempurnakan, termasuk di bank
syariah;
• Untuk UUS dapat memanfaatkan sistem
manajemen risiko oleh bank induknya
dengan penyesuaian seperlu