Analisis Data Suparti ANALISIS DATA INFL

Analisis Data…(Suparti)

ANALISIS DATA INFLASI DI INDONESIA
MENGGUNAKAN MODEL REGRESI SPLINE
1

Suparti1
Staf Pengajar Jurusan Statistika FSM UNDIP
Abstract

The inflation data is one of the financial time series data that has a high volatility, so if the
data is modeled with parametric models (AR, MA and ARIMA), sometimes occur problems
because there was an assumption that cannot be satisfied. The developed model of parametric to
cope with the volatility of the data is the ARCH and GARCH models. This alternative parametric
models still requires the normality assumption in the data that often cannot be satisfied by
financial data. Then a nonparametric method that does not require strict assumptions as parametric
methods is developed.
This research aims to conduct a study in Indonesia inflation data modeling using
nonparametric methods is spline regression model with truncated spline bases. Goodness of a
spline regression model is determined by an orde and knots location . However, the knots
location are more dominant in spline regression model. One way to get the optimal knots location

are by minimizing the value of Generalized Cross Validation (GCV).
By modeling the annual inflation data of Indonesia in December 2006 - December 2011,
the inflation target in 2012 is 4.5% + 1% can be achieved while the inflation target in 2013 is 4.5%
+ 1% cannot be achieved, because that prediction in 2013 is 8.55%. It was caused by government
policy to raise the price of basic electricity and the fuel prices in 2013.
Keywords : Inflation, Spline Regression Model, Generalized Cross Validation.

1.

Pendahuluan
Inflasi merupakan kecenderungan (trend) atau gerakan naiknya tingkat harga umum
yang berlangsung secara terus-menerus dari suatu periode ke periode berikutnya. Inflasi
yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat.
Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan
kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan
harga barang dan jasa yang diproduksinya. Oleh karenanya diperlukan prediksi inflasi yang
akurat di masa yang akan datang agar para pelaku usaha dapat melakukan perencanaan
yang matang dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Selain para pelaku usaha, prediksi
inflasi juga diperlukan oleh pemerintah dalam menetapkan RAPBN. Demikian juga oleh
masyarakat, inflasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan

suatu investasi.
Data inflasi merupakan salah satu data runtun waktu. Dengan memodelkan data
waktu lampau dapat digunakan untuk memprediksi/memproyeksi data waktu mendatang.
Salah satu metode untuk memodelkan data runtun waktu adalah dengan metode
klasik/parametrik yaitu model parametrik seperti model Autoregressive (AR), model
Moving Average (MA) atau model campuran (ARIMA) yang telah dikembangkan oleh
Box dan Jenkins sejak tahun 1970. Namun untuk pemodelan dengan model parametrik tsb,
ada asumsi yang harus dipenuhi yaitu data harus stasioner, error/sesatan dari model harus
bersifat white noise yaitu error bersifat independen, berdistribusi Normal dengan mean 0
dan varian konstan (homoskedastis).

1

Media Statistika, Vol. 6, No. 1, Juni 2013 : 1-9

Data inflasi merupakan salah satu data finansial yang pada umumnya terjadi
pelanggaran asumsi jika data tersebut dimodelkan dengan model klasik yaitu karena
adanya suatu kondisi heteroskedastisitas yang disebabkan adanya sifat volatilitas dalam
datanya. Suatu model parametrik yang kemudian berkembang untuk mengatasi masalah ini
adalah model ARCH (Autoregressif Conditional Heteroscedastic) yang dikembangkan

oleh Engle (1982) dan kemudian digeneralisir menjadi model GARCH ( Generalized
Autoregressif Conditional Heteroscedastis) yang diusulkan oleh Bollerslev (1986)[5,2].
Kasus khusus dari model GARCH adalah model EGARCH (Exponential Generalized
Autoregressif Conditional Heteroscedastis) dimana model heteroskedastis residual hanya
meliputi persamaan varian bersyarat [11]. Pemodelan parametrik alternatif inipun masih
memerlukan adanya asumsi bahwa error harus berdistribusi Normal.
Pada perkembangan pemodelan statistika selanjutnya, berkembang model-model
nonparametrik yang mengabaikan berbagai asumsi sebagaimana pada model parametrik.
Model nonparametrik yang dapat digunakan untuk memodelkan data diantaranya model
regresi kernel dan regresi spline[1,13,15]. Menurut Bunyamin dan Danila (2011), model
inflasi Indonesia terbaik dengan Box Jenkins menggunakan data inflasi tahunan 1998 2008 adalah model AR(2) dengan prediksi inflasi pada tahun 2009 sebesar 10.48%.
Ternyata hasil prediksi ini sangat jauh dengan data riil inflasi tahun 2009 yang besarnya
hanya 2.78%[4]. Namun setelah dikaji ulang oleh penulis dengan menggunakan data inflasi
tahunan bulan Desember 2006 – Desember 2011, tak ada model Box Jenkins (baik AR,
MA maupun ARIMA) yang sesuai karena asumsi independensi error tidak dipenuhi[14].
Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis melakukan kajian tentang pemodelan
inflasi di Indonesia menggunakan model regresi spline.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian Inflasi
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut
inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang
lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks
Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan
harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket
barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup
(SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS
akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan
di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di
setiap kota.
2.2. Pengelompokan inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya inflasi
Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok
pengeluaran (berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose COICOP), yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan
Tembakau; Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok
Pendidikan dan Olah Raga; dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi[10].
Inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran (seperti
terjadinya banyak permintaan namun barang/jasa yang ditawarkan sedikit/langka), ataupun
yang bersifat kejutan (shocks) (seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan
panen atau banjir). Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh
faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food (kelompok bahan makanan) dan

2

Analisis Data…(Suparti)

administer ed prices (harga komoditi yang ditentukan oleh pemerintah) yang mencakup
kurang lebih 40% dari bobot IHK. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk
mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (shocks) yang sangat besar
seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM yang menyebabkan adanya lonjakan inflasi[8].
Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang
berasal dari sisi penawaran dan tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang
disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan. Faktor kejutan bersifat sementara dan akan
hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, karena laju
inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan maka pencapaian sasaran inflasi
memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan
makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral.
Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan
(shocks) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan
tersebut[8].

2.3. Penetapan Target Inflasi

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank
Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU
mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk periode 2012 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, 4,5%, dan 4%
masing-masing dengan deviasi ±1%[8,12].
Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan
masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat
diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan
senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui
koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya
pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan
mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah
ditetapkan .
2.4. Model Regresi nonparametrik
Model regresi nonparametrik adalah:
Yi  g(X i )  e i , i = 1,2, … ,n
(1)
dengan Xi adalah variabel prediktor, Yi merupakan variabel respon dan g(Xi) merupakan
fungsi regresi rataan EYi X i  yang tak diketahui. Sementara e i diasumsikan sebagai
kesalahan pengamatan yang merupakan variabel random independen dengan mean 0 dan

varian  2 .
Ada dua versi rancangan titik dari model (1) yakni:
1. Model rancangan tetap/fixed design, dengan Xi adalah desain titik non random dengan
error observasi berdistribusi independen dan identik yakni normal dengan mean 0 dan
varian  2 .
2. Model rancangan random/ random design, dengan (Xi,Yi) independen dengan
g(x)  E(Y X  x) dan e i  Yi  g(X i ) .
2.5. Regresi Spline
Regresi spline adalah suatu pendekatan ke arah pencocokan data dengan tetap
memperhitungkan kemulusan kurva. Spline merupakan potongan (piecewise) polinomial
yang memiliki sifat tersegmen kontinu sehingga efektif menjelaskan karakteristik lokal
3

Media Statistika, Vol. 6, No. 1, Juni 2013 : 1-9

dari fungsi data[6]. Pendekatan spline mempunyai keunggulan dalam mengatasi pola data
yang menunjukkan naik atau turun yang tajam dengan bantuan titik-titik knot, serta kurva
yang dihasilkan relatif mulus. Titik knot merupakan perpaduan bersama yang
menunjukkan pola perilaku fungsi spline pada selang yang berbeda[7].
Secara umum suatu fungsi spline polinomial truncated berorde m dengan k titik

knot ( 1, 2,…, k) didefinisikan sebagai[15]:
(2)
+
f (x) =
dengan fungsi truncated:
=
dan a < 1 < 2 < … < k < b, dimana a merupakan nilai minimum dari dan b nilai
masksimum dari . Jadi secara umum model regresi nonparametrik spline keluarga
polinomial truncated orde ke-m dan k titik knot dengan satu variabel prediktor x dapat
ditulis sebagai
+
(3)
+
y=
dengan m adalah derajat polinomial, j adalah titik knot dan merupakan error random.
Bentuk Persamaan (3) dapat ditulis ke dalam bentuk model matriks sebagai
Y = X1 1 + X2 2 +
dengan:

(4)

; X1 =

Y=

X2 =

;

1=

atau
Y=X
dengan X = [X1

; =

2=

+

(5)
X2 ] dan

=

.

Model regresi spline (5) merupakan model linier . Dengan menggunakan metode OLS
estimator parameter adalah = (XTX)-1 XTY.
Dalam hubungannya dengan estimasi kurva mulus f (x), yang mempunyai λ optimal
{ 1, 2,…, k }maka estimasi untuk parameter menjadi
=(
)-1 Y , dimana =
dan fungsi estimasi dari f (x) adalah
= (
)-1 Y = Y
λ(x) =
dengan
= (

)-1
yang bersifat simetris dan definit positif sedangkan
adalah
matriks desain berukuran n x k dari model yang membentuk dan bergantung pada titik
knot.
4

Analisis Data…(Suparti)

=

2.6. Pemilihan Model Spline Terbaik
Bentuk estimator spline sangat dipengaruhi oleh lokasi dan banyaknya titik-titik
knot (λ)[3,6]. Parameter λ merupakan pengontrol dalam melihat kemulusan kurva dan
keseimbangan antara kesesuaian kurva terhadap data sehingga pemilihan parameter λ yang
optimal menjadi penting berkaitan dengan perolehan estimator yang optimal[1]. Pemilihan λ
optimal memenuhi beberapa kriteria tertentu misalnya nilai Mean Squared Error (MSE)
atau nilai Generalized Cross Validation (GCV) yang minimum. Adapun nilai MSE dan
GCV dapat dihitung dengan rumus
λ
dan GCV(λ) =
εSE(λ) =
,
λ
dimana n adalah jumlah pengamatan, I adalah matriks identitas dan H adalah matriks
[6]
(
)-1
. Dalam kasus ini pemilihan model terbaik dilakukan dengan cara
membandingkan nilai MSE atau GCV dari masing-masing orde dan titik knots. Dalam
artikel ini pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai GCV minimum.
2.7. Pemodelan Data Runtun Waktu dengan Metode Spline
Pada dasarnya (Xi,Yi), i = 1,2,..., n dalam pemodelan regresi adalah saling
independen. Namun dalam prakteknya sering dijumpai bahwa asumsi independensi data
tsb tidak dipenuhi misalnya dalam kasus pengamatan data yang telah dicatat dalam urutan
waktu dari suatu obyek penelitian yang mana respon obyek sekarang tergantung dari
respon sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun suatu pemodelan data yang asumsi
independensi datanya tidak dipenuhi. Ada 3 konsep dasar matematika yang mendasarari
pemodelan ini[7], yaitu:
1. Model (S): Suatu barisan stasioner {(Xi,Yi), i =2,3,...n} (boleh dependen stokastik)
telah diobservasi dan akan diestimasi g(x) = EY X  x 

Model (T): Suatu runtun waktu { Zi, i > 1} telah diobservasi dan akan diprediksi Z n+1
dengan g(x) = EZ n 1 Z n  x  .
3. Model (C): Error observasi {e in} dalam model regresi dengan rancangan tetap
Yin  g(i/n)  e in , membentuk barisan variabel random yang berkorelasi.
Permasalahan model (T) dapat dipetakan dengan permasalahan dalam model (S) dengan
mendefinisikan dalam runtun waktu {Zi, i > 1}, nilai lag Zi-1 sebagai Xi dan nilai Zi sebagai
Yi. Selanjutnya masalah prediksi Zn+1 dari {Zi}, i =1,2,...,n dapat dipandang sebagai
masalah pemulusan regresi untuk {(Xi,Yi), i =2,3,...n} = {(Zi-1,Zi), i =2,3,...n}. Jadi
masalah prediksi {Zi} ekivalen dengan mengestimasi g(x) = EY X  x  untuk runtun waktu
dua dimensi {(Xi,Yi), i = 1,2,3,...n}[7]. Selanjutnya fungsi g diestimasi dengan
menggunakan regresi spline.
2.

3.

Metode Penelitian
Data yang digunakan untuk membangun model adalah data inflasi tahunan
Indonesia bulan Desember 2006 – Desember 2011 yang diambil dari situs resmi Bank
Indonesia[9]. Pada dasarnya data inflasi ini merupakan data runtun waktu yang dianalisis
5

Media Statistika, Vol. 6, No. 1, Juni 2013 : 1-9

menggunakan pemodelan regresi spline dengan software R. Data inflasi { Zi , i = 1,2,…,61}
diubah menjadi data {(Xi,Yi), i =2,3,...61} = {(Zi-1,Zi), i =2,3,...61}. Jadi masalah prediksi
{Zi} ekivalen dengan mengestimasi g(x) = EY X  x  untuk runtun waktu dua dimensi
{(Xi,Yi), i = 2,3,...61}. Selanjutnya fungsi g diestimasi menggunakan regresi spline.
4.

Hasil dan Pembahasan
Data inflasi tahunan Indonesia bulan Desember
digambarkan dalam gambar 1.

2006 -

Desember 2011

Inflasi

15
10
5
0
0

20

40

60

80

Des 2006-Des 2011

:
Gambar 1. Data inflasi tahunan bulan Desember 2006 – Desember 2011
Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan
mencapai nilai tertinggi pada September 2008 dan terendah pada November 2009. Data
tersebut selanjutnya diolah dengan software R menggunakan model regresi spline dengan
mengambil beberapa orde spline (2,3 dan 4) dan sejumlah titik knot (1,2,3,dan 4 titik knot)
dengan GCV minimum pada setiap orde dan titik knot. Hasil dari pengolahan dengan
Software R menghasilkan tabel 1.

Orde

2

3

4

Tabel 1. Nilai GCV minimum masing-masing orde
Jumlah titik knot
Letak titik knot
1
12.14
2
11.03; 11.06
3
6.01; 6.04; 6.06
4
6.01; 6.04; 6.06; 12.14
4
2.41; 6.01; 6.04; 6.06
1
2.41
2
2.41; 12.14
3
2.41; 8.17; 12.14
4
5.98 6.01 6.04 6.06
1
12.14
2
2.41; 12.14
3
2.41; 6.44; 12.14
4
2.41 4.61 4.61 12.14

GCV
0.460549
0.436092
0.399606
0.399606
0.399606
0.47602
0.47602
0.486461
0.488348
0.488523
0.488523
0.505057
0.506131

Titik knot optimum adalah titik knot yang mempunyai nilai GCV minimum. Berdasarkan
Tabel 1, GCV minimum sebesar 0.399606 dicapai pada model spline orde 2 (spline linier)
dengan titik knot 6.01; 6.04; 6.06 atau 6.01; 6.04; 6.06; 12.14, atau 2.41; 6.01; 6.04; 6.06.
6

Analisis Data…(Suparti)

Karena GCV minimum dicapai pada 3 kombinasi titik knot maka model spline terbaik
yang meminimumkan GCV dapat dipilih salah satu dari 3 kombinasi titik knot tersebut.
Dalam hal ini model spline terbaik dapat dipilih spline orde 2 dengan titik knot 2.41; 6.01;
6.04; 6.06. Sehingga persamaan model spline adalah:

(6)

Kurva estimasi yang dihasilkan oleh model spline (6) tertera pada gambar 2a dan
setelah hasil estimasi/prediksi dikembalikan dalam fungsi waktu hasilnya tertera pada
gambar 2b.
Spline Fit

6

8

Data ke t

10
8
6

Data Inflasi ke t

....... : Data inflasi
: Nilai Estimasi

10

12

12

Spline Fit

4

4

....... : Data inflasi
___ : Nilai Estimasi

4

6

8

10

12

Data Inflasi ke t-1

Gambar 2a.
Kurva inflasi dan estimasinya
berdasarkan data inflasi ke i-1

0

10

20

30

40

50

60

Waktu ke-t

Gambar 2b.
Kurva inflasi dan estimasinya
berdasarkan waktu ke i

Dari gambar 2b terlihat bahwa estimasi yang dihasilkan sangat mendekati setiap titik data
inflasi sebenarnya. Dengan adanya estimasi inflasi melalui pendekatan titik knot pada selang
waktu tertentu akan mempermudah dalam memprediksi nilai inflasi pada waktu mendatang.
Dengan menggunakan pemodelan regresi spline diperoleh hasil prediksi pada tahun
2012 dan 2013 seperti terlihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa
prediksi pada kwartal pertama tahun 2012, tingkat inflasi sekitar 3 % sedangkan pada
kwartal kedua sampai akhir tahun 2012 tingkat inflasi sekitar 4 %. Sedangkan hasil prediksi
bulan Januari - Februari 2013 tingkat inflasi masih stabil seperti pada akhir tahun 2012. Pada
bulan Maret – Juli 2013 tingkat inflasi ada kenaikan dibandingkan bulan Januari – Februari
pada tahun yang sama. Sedangkan prediksi angka inflasi bulan Agustus – Desember 2013
terlihat ada lonjakan kenaikan inflasi. Terjadinya kenaikan inflasi pada bulan Maret – Juni
2013 tidak sebesar kenaikan pada bulan Juli – Agustus 2013. Kenaikan angka inflasi ini
dikarenakan sejak bulan Januari 2013 secara bertahap Pemerintah menaikkan tarif dasar
listrik (TDL) dan pada bulan Juni 2013 Pemerintah menaikkan harga BBM. Kebijakan
Pemerintah menaikkan harga BBM berimbas pada kenaikan angka inflasi di Indonesia yang
cenderung jauh lebih tinggi dari pada kenaikan inflasi yang dikarenakan kebijakan
Pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Kenaikan inflasi ini menunjukkan bahwa kebijakan

7

Media Statistika, Vol. 6, No. 1, Juni 2013 : 1-9

pemerintah dalam menaikkan TDL dan BBM tidak dibarengi dengan usaha pemerintah yang
serius untuk menekan angka inflasi.
Tabel 2. Perbandingan inflasi aktual dan prediksi inflasi tahun 2012 dan 2013
Inflasi
Inflasi
Inflasi
Inflasi
Bulan
Bulan
aktual
Prediksi
aktual Prediksi
Januari 2012
3.65
Januari
2013
4.57
3.853969
4.335122
Februari 2012
3.56
5.31
3.721888 Februari 2013
4.589849
Maret 2012
3.97
5.90
3.636978 Maret 2013
5.287993
April 2012
4.5
5.57
4.023787 April 2013
5.84462
Mei 2012
4.45
Mei
2013
5.47
4.523809
5.533286
Juni 2012
4.53
5.90
4.476637 Juni 2013
5.438943
Juli 2012
4.56
8.61
4.552112 Juli 2013
5.84462
Agustus 2012
4.58
8.79
4.580415 Agustus 2013
8.553024
September 2012
4.31
September
2013
4.599284
8.727575
Oktober 2012
4.61
4.344556 Oktober 2013
8.667039
November 2012
4.32
4.627587 November 2013
8.608337
Desember 2012
4.30
Desember 2013
4.35399
8.551411
Prediksi inflasi pada akhir tahun 2012 sebesar 4.35% sangat dekat dengan inflasi
aktual akhir tahun 2012 sebesar 4.30%. Sedangkan target inflasi tahun 2012 sebesar 4.5%
+ 1%. Berarti target inflasi Indonesia tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh pemerintah
dapat tercapai. Pada akhir tahun 2013, prediksi inflasi sebesar 8.55% dengan target inflasi
tahun 2013 sebesar 4.5% + 1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa target inflasi tahun 2013
sulit untuk dicapai.
5. Kesimpulan
Berdasarkan pemodelan data inflasi aktual tahunan pada bulan Desember 2006 –
Desember 2011 maka target inflasi di Indonesia tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sebesar 4.5+1%. dapat tercapai. Sedangkan target inflasi tahun 2013 yang
telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 4.5+1%. sulit tercapai.

DAFTAR PUSTAKA
1. Basri, H., Estimasi Kurva Regresi Nonparametrik dengan Pendekatan Spline, Jurnal
Kependidikan, 2008, Vol. 3, No. 2.
2. Bollerslev, T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of
Econometrics, 1986, Vol. 31: 307-327.
3. Budiantara, I. N., Model Keluarga Spline Polinomial Truncated dalam Regresi
Semiparametrik, Jurnal Berkala, FMIPA ITS, 2005.
4. Bunyamin dan Danila ,N., Estimasi Inflasi di Indonesia Dengan Menggunakan
Metodologi Box Jenkins, National Journals, 2011, Volume 18, No. 2.
5. Engle, R.F., Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the
Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica , 1982, Vol. 50: 987-1007.
6. Eubank, R. L., SplineSmoothing and Nonparametric Regression , Department of
Statistics Southern Methodist Dallas University, Texas, 1988.
7. Hardle, W., Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press., New
York, 1990.
8

Analisis Data…(Suparti)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Bank+Indonesia+dan+Inflasi/
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/
http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/
Nelson, D. B., Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: a New Approach,
Econometrica , 1991, Vol. 59: 347–370.
PMK No.66/PMK.011/2012 tanggal 30 April 2012.
Suparti, Estimasi Regresi Non Parametrik Menggunakan Metode Kernel pada Model
Rancangan Tetap, Prosiding Seminar Nasional UNNES, 2005, ISBN : 979.9579.80.5.
Suparti, Safitri, D., Puspitasari, I. dan Devi, A.R., Analisis Data Inflasi Indonesia
Menggunakan Model Regresi Kernel, Hasil Penelitian DIPA FMIPA UNDIP , 2012.
Wu, H. and Zang, J. T., Nonparametric Regression Methods for Longitudinal Data
Analysis, John Wiley and Sons, New Jersey, 2006.

9