1. Home
  2. Lainnya

ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMBERIAN SAHAM BONUS DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 2010

ABSTRAK

ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH
PERISTIWA PEMBERIAN SAHAM BONUS
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2007 – 2010
Oleh
Rusdi Agus Saputra

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat
pembangunan suatu Negara. Keberadaan pasar modal akan memudahkan perusahaanperusahaan memperoleh dana, sehingga kegiatan eknomi di berbagai sektor dapat
ditingkatkan. Saham bonus merupakan salah satu yang terkait langsung dengan
aktivitas ekonomi dan bisnis. Peristiwa ini merupakan salah satu informasi yang
diserap oleh para pelaku pasar modal dan digunakan untuk memperoleh keuntungan
masa mendatang. Peristiwa yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah
pemberian saham bonus.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak abnormal return yang
signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pemberian saham bonus di Bursa Efek
Indonesia tahun 2007 – 2010.
Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah seluruh perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Sedangkan sampel dalam

penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan saham bonus pada tahun 20072010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
perhitungan expected return dengan menggunakan Model Indeks Tunggal (Single
Index Model).Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal
return yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian saham bonus tahun 20072010 (0.007376 > 0.004814).

Key word : Expected return, Single Index Model, Abnormal return

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 84 79

Analisis Dampak Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

6 98 88

Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Abnormal Return Saham pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2011

1 47 96

Analisis Perbedaan Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Go-Public di Bursa Efek Indonesia

1 78 64

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Dividen Tunai Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2 98 89

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Repurchase Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 41 86

ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMBERIAN SAHAM BONUS DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 - 2010

0 5 85

ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI 12 OKTOBER 2002

0 6 59

Perbedaan Volume Perdagangan Saham dan abnormal Return Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

0 1 22

Analisis Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia.

0 1 17