Materi Ekonometrika untuk S1

Ekonometrika
Program Studi Statistika, semester Ganjil 
2012/2013
Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Simultaneous Equation Models






Fenomena ekonomi tidak selalu dapat
dimodelkan dengan hanya satu peubah
dependent dan satu persamaan saja
Fenomena ekonomi lebih sering melibatkan
saling ketergantungan antar peubah
Beberapa peubah dependent lebih sering
ditentukan secara simultan
Suatu peubah dapat berfungsi sebagai
peubah dependent sekaligus explanatory

pada beberapa persamaan

Contoh pada penentuan kesetimbangan 
jumlah dan harga pasar


Sebelumnya dipelajari hubungan: jumlah
permintaan dipengaruhi secara negatif oleh
harga dan secara positif oleh pendapatan,






Model dengan satu persamaan

Seharusnya jumlah permintaan dan harga
barang ditentukan secara simultan oleh pasar
Jumlah permintaan dan harga adalah solusi dari

suatu sistem persamaan yang terdiri dari 3
persamaan:




Fungsi demand
Fungsi supply
Kondisi equilibrium



Demand function

Qtd 1   2 Pt   3Yt  u1t



Supply function

Qts 1  2 Pt  u2 t



Kondisi equilibrium








Qtd Qts

Ketiganya disebut persamaan struktural dari
simultaneous equations model
β dan γ adalah parameter struktural
Jumlah barang dan harga adalah solusi dari sistem
persamaan: ditentukan secara simultan:

 Peubah endogen
Pendapatan tidak ditentukan dari sistem persamaan:
diketahui


Exogen variable vs Explanatory variable







Tidak ada perbedaan pada model dengan satu
persamaan
Berbeda fungsi pada sistem persamaan
simultan
Contoh:
Harga merupakan peubah ekplanatori pada
persamaan demand maupun supply, karena

demand dan supply adalah fungsi dari harga
Harga bukan peubah eksogen karena harus
ditentukan dari sistem persamaan

Qtd Qts

1   2 Pt   3Yt  u1t 1  2 Pt  u2t


Tentukan solusi bagi P dari persamaan tersebut

  2  2  Pt 1 
Pt 

1   3Yt  u2t  u1t

1  1
3
u u


Yt  2t 1t
  2  2    2  2    2  2 

Pt  1   2Yt  v1t



Penentuan Q dilakukan dengan substitusi dari
fungsi harga pada fungsi supply
Qts 1  2 Pt  u2t
Pt  1   2Yt  v1t
Qt 1  2  1   2Yt  v1t   u2 t
Qt 1  2 1   2 2Yt  u2t  2v1t
Qt  3   4Yt  v2t

Identifikasi dari Simultaneous Equation 
Model








Metode yang dipakai dalam menentukan
solusi berdasarkan sifat sistem sistem
persamaan
Perlu diketahui: jumlah peubah endogen (G),
jumlah variabel yang tidak dipakai di dalam
suatu persamaan (M)
Identified: jika M=G-1
Underindentified: jika MG-1












Jika ada persamaan yang tidak teridentifikasi
digunakan: Two stage Least Square (TSLS)
Jika semua persamaan teridentifikasi (identified):
metode Indirect Least Square (ILS)
Pada fungsi demand dan supply terdapat 3 peubah
endogen (Qd, Qs dan P)

Demand function Qtd 1   2 Pt   3Yt  u1t
Terdapat satu peubah yang tidak digunakan (Qs), M=1
M