3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas Ghozali, 2006 : 105. Berikut merupakan hasil uji
heterokedastisitas dalam bentuk grafik scatterplot.
Gambar 4.3 Scatterplot
Sumber : Data diolah peneliti, 2010 Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan
Universitas Sumatera Utara
untuk memprediksi harga saham berdasarkan masukan variabel independen CR, DER, LTDtER, TATO, ROI, ROE, dan PER.
Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting Ghozali, 2006 : 107.
Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu, dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan
hasil pengujian. Berikut ini merupakan uji heterokedastisitas dengan uji Glejser.
Tabel 4.4 Uji Glejser
Sumber : Data diolah peneliti, 2010
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas Ghozali, 2006 : 109.
Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen Absolut Ut
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant 166.648
86.199 1.933
.059 CR
-5.167 7.623
-.122 -.678
.501 DER
.400 42.302
.002 .009
.992 LTDtER
-75.496 71.146
-.157 -1.061
.294 TATO
299.847 283.333
.189 1.058
.295 ROI
2497.671 2420.999
.381 1.032
.307 ROE
-1397.088 1203.312
-.452 -1.161
.251 PER
.020 .577
.005 .035
.973 a. Dependent Variable: Absut
Universitas Sumatera Utara
AbsUt. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 0.05 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak
menunjukkan adanya heterokedastisitas.
4. Uji Autokorelasi