ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL Analisis Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Go Public Yang Terdaftar Di BEI.
ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR),
DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK GO PUBLIC
YANG TERDAFTAR DI BEI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh:
ADIYANTO
B 100120150
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
MOTTO
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah
yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon
pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.
(QS. Al-Faatihah 1: 1-7)
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
(QS. Ar-Rahmaan 55: 60)
Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang
daripada kesabaran.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sedekah mungkin salah sasaran, tapi balasannya tidak mungkin salah sasaran.
(Ippho)
iv
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Setiap lembar dari goresan tinta ini
merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada
ciptaannya.
Shalawat serta Salam, selalu tercurahkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW,
beserta Keluarga dan Sahabatnya.
Setiap detik waktu penyelesain skripsi ini merupakan bentuk restu dan dukungan
kedua orang tuaku yang senantiasa mengasihi dan menyayangiku
yang mana tak bisa ku balaskan.
Setiap makna dalam lembaran kata, demi kata sampai bab demi bab dalam skripsi
ini merupakan hempasan harapan, dorongan semangat, kritik saran, dan bantuan
yang membangun dari keluarga dan semua sahabat-sahabatku.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil’alamiin,
segala
puji
bagi
Allah
penulis
panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul ”ANALISIS
PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), DAN NET INTEREST
MARGIN (NIM) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK GO
PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa sesuatu yang sudah terselesaikan yang
tampak hanyalah kekurangan karena keterbatasan manusia. Pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan
dan dorongan, baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya untuk
segala keagungannya.
2. Shalawat serta Salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW sebagi
suri tauladan umat semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul
Akhir.
3. Bapak DR. Triyono, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Bapak DR. Anton Agus Setiawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan
Manajemen.
vi
5. Bapak Nur Ahmad, S.E M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah
menyediakan dan meluangkan waktunya untuk memberikaan masukan,
bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Lukman Hakim S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis selama menempuh
kuliah.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali ilmu yang bermanfaat
kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan
pelayanan maupun informasi.
9. Bapak Kasturah dan Ibu Munarsih di rumah yang tek henti memberikan
do’a, bantuan segalanya tanpa batas dengan Ridho-Nya.
10. Kakak-kakakku
yang
selalu
memberikan
arahan,
motivasi,
dan
penyemangat. Semoga kita dapat berbakti dan mewudkan cita-cita seluruh
harapan Bapak dan Ibu. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesuksesan
di dunia dan akhirat dan selalu di dalam lindungan-Nya.
11. Adik-adikku yang menjadi dorongan semangat dengan keceriaan, tempat
curahan hati, dan menjadi teman dalam kesepianku semoga menjadi
ikatan yang saling menguatkan dan tak kan terpisah.
12. Keponakan di rumah dengan keceriaan mereka.
13. Kelurga besar Double Cemetery, terima kasih penyemangat kalian.
14. Keluarga Kos Bu Suratmi dan Kasuari 64 yang sudah menampung selama
menempuh kuliah selama ini.
15. Keluarga seperjuangan kos Bu Suratmi, Kasuari 64, dan Kasuari 95:
Sufaendy, Adya Rahmat, Bang Dhanang Hari K, Bang Yazid, Bang
Giegih, Bang Te-em, Bang Yanto, Bang Mukhlis, Heru Prasetya, Atok
Riwanto, Wildan, Habibul Aziz, Galuh, Nduk Ana, Intan, Winda, Selly,
Susi, Mbak Ika.
vii
16. Teman-teman kelas E, sebagai keluarga seperjuangan menempuh
pendidikan di kampus ini. Terima kasih atas kebersamaannya: Ahmad,
Galih, Avif, Mahfud, Bayu, Azhar, Andrianto, Chandra, Yonanda,
Danang, Ridho, Daeng, Adi k, Novarizal, Faisal, Ira, Anggun, Elsa,
Denok, Dina, Giovana, Gita, Hapsari, Ida, Ika, Lidya, Resti.
17. Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin aku sebutkan satu
per satu.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 4 Februari 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................
ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...............................................
iii
HALAMAN MOTTO .................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................
v
KATA PENGANTAR .................................................................................
vi
DAFTAR ISI ................................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
xii
DAFTAR TABEL .......................................................................................
xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
xiv
ABSTRAK ...................................................................................................
xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Rumusan Masalah .................................................................
5
C. Tujuan Penelitian ...................................................................
6
D. Kegunaan Penelitian ..............................................................
6
E. Sistematika Penulisan ............................................................
8
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Bank ..........................................................................
10
1. Tujuan Perbankan .............................................................
11
2. Jenis Bank .........................................................................
11
3. Fungsi Bank ......................................................................
12
ix
B. Rasio Keuangan ......................................................................
13
1. Profitabilitas ......................................................................
13
2. Non Performing Loan (NPL) ............................................
15
3. Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................................
17
4. Loan To Deposit Ratio (LDR) ..........................................
18
5. Net Interest Margin (NIM) ................................................
19
C. Penelitian Terdahulu ...............................................................
21
D. Kerangka Pemikiran Teoritis ..................................................
22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel ..............................................................
27
B. Jenis dan Sumber Data ..........................................................
28
C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................
28
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .......................
29
E. Alat Analisis ..........................................................................
31
1. Regresi Data Panel ..........................................................
31
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ..................................
34
3. Uji Hipotesis ....................................................................
38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden .......................................................
41
B. Analisis Data .........................................................................
41
1. Deskripsi Data Penelitian ................................................
41
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ..................................
44
3. Analisis Data Panel ..........................................................
47
x
BAB V
4. Uji Hipotesis .....................................................................
49
C. Pembahasan ...........................................................................
54
PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................
65
B. Keterbatasan Penelitian .........................................................
66
C. Saran ......................................................................................
67
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
68
LAMPIRAN .................................................................................................
72
xi
DAFTAR GAMBAR
A. Gambar 1 .................................................................................................
26
B. Gambar 2 ................................................................................................
40
xii
DAFTAR TABEL
A. Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Panel .............................................
42
B. Tabel 2. Model Fixed Effect ...............................................................
45
C. Tabel 3. Model Random Effect...........................................................
46
D. Tabel 4. Uji Hausman ........................................................................
47
E. Tabel 5. Model Data Panel Dengan Fixed Effect ...............................
48
F. Tabel 6. Uji Signifikansi Analisis Data Panel ....................................
51
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Statistik Deskriptif Data Panel
Lampiran 2
Model Data Panel Fixed Effect
Lampiran 3
Model Data Panel Random Effect
Lampiran 4
Uji Hausman
Lampiran 5
Cross-Section Fixed Effect
Lampiran 6
Period Fixed Effect
Lampiran 7
Data Laporan Rasio Keuangan Bank
xiv
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non
Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio
(LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas pada Bank Go
Public yang Terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini menggunakan
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.
Mengambil sampel 31 perusahaan perbankan, dipilih secara Purposive Sampling.
Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rasio keungan pertahun dengan
93 observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ROA. LDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. NIM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan NPL, CAR,
LDR, dan NIM memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank go public
yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.
Kata Kunci
: Profitabilitas (ROA), NPL, CAR, LDR, NIM
xv
ABSTRACT
The aims of study to analyse effect of Non Performing Loan
(NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Net
Interest Margin (NIM) to Profitability at Bank Go Public in Indonesian Stock
Exchanges (ISE) Listed. Population of study used banking in Indonesian Stock
Exchanges list at 2012-2014. This study used 31 sample in the bank with
Purposive Sampling. Analyse data used pooled time series with fixed effect
model. The reseacrh used secondary data with Annual Report ratios with 93
observation.
The result of study NPL negative effect and significant to ROA.
CAR had a negative effect and significant to ROA. LDR had a negative effect and
no significant to ROA. NIM had a positive effect and significant. Simultaniously
NPL, CAR, LDR, and NIM had significant effect to ROA in the bank go public in
Indonesian Stock Exchanges (ISE) list period 2012-2014.
Keyword
: Profitability (ROA), NPL, CAR, LDR, NIM
xvi
ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR),
DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK GO PUBLIC
YANG TERDAFTAR DI BEI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh:
ADIYANTO
B 100120150
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
MOTTO
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah
yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon
pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.
(QS. Al-Faatihah 1: 1-7)
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
(QS. Ar-Rahmaan 55: 60)
Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang
daripada kesabaran.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sedekah mungkin salah sasaran, tapi balasannya tidak mungkin salah sasaran.
(Ippho)
iv
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Setiap lembar dari goresan tinta ini
merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada
ciptaannya.
Shalawat serta Salam, selalu tercurahkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW,
beserta Keluarga dan Sahabatnya.
Setiap detik waktu penyelesain skripsi ini merupakan bentuk restu dan dukungan
kedua orang tuaku yang senantiasa mengasihi dan menyayangiku
yang mana tak bisa ku balaskan.
Setiap makna dalam lembaran kata, demi kata sampai bab demi bab dalam skripsi
ini merupakan hempasan harapan, dorongan semangat, kritik saran, dan bantuan
yang membangun dari keluarga dan semua sahabat-sahabatku.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil’alamiin,
segala
puji
bagi
Allah
penulis
panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul ”ANALISIS
PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), DAN NET INTEREST
MARGIN (NIM) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK GO
PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa sesuatu yang sudah terselesaikan yang
tampak hanyalah kekurangan karena keterbatasan manusia. Pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan
dan dorongan, baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya untuk
segala keagungannya.
2. Shalawat serta Salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW sebagi
suri tauladan umat semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul
Akhir.
3. Bapak DR. Triyono, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Bapak DR. Anton Agus Setiawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan
Manajemen.
vi
5. Bapak Nur Ahmad, S.E M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah
menyediakan dan meluangkan waktunya untuk memberikaan masukan,
bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Lukman Hakim S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis selama menempuh
kuliah.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali ilmu yang bermanfaat
kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan
pelayanan maupun informasi.
9. Bapak Kasturah dan Ibu Munarsih di rumah yang tek henti memberikan
do’a, bantuan segalanya tanpa batas dengan Ridho-Nya.
10. Kakak-kakakku
yang
selalu
memberikan
arahan,
motivasi,
dan
penyemangat. Semoga kita dapat berbakti dan mewudkan cita-cita seluruh
harapan Bapak dan Ibu. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesuksesan
di dunia dan akhirat dan selalu di dalam lindungan-Nya.
11. Adik-adikku yang menjadi dorongan semangat dengan keceriaan, tempat
curahan hati, dan menjadi teman dalam kesepianku semoga menjadi
ikatan yang saling menguatkan dan tak kan terpisah.
12. Keponakan di rumah dengan keceriaan mereka.
13. Kelurga besar Double Cemetery, terima kasih penyemangat kalian.
14. Keluarga Kos Bu Suratmi dan Kasuari 64 yang sudah menampung selama
menempuh kuliah selama ini.
15. Keluarga seperjuangan kos Bu Suratmi, Kasuari 64, dan Kasuari 95:
Sufaendy, Adya Rahmat, Bang Dhanang Hari K, Bang Yazid, Bang
Giegih, Bang Te-em, Bang Yanto, Bang Mukhlis, Heru Prasetya, Atok
Riwanto, Wildan, Habibul Aziz, Galuh, Nduk Ana, Intan, Winda, Selly,
Susi, Mbak Ika.
vii
16. Teman-teman kelas E, sebagai keluarga seperjuangan menempuh
pendidikan di kampus ini. Terima kasih atas kebersamaannya: Ahmad,
Galih, Avif, Mahfud, Bayu, Azhar, Andrianto, Chandra, Yonanda,
Danang, Ridho, Daeng, Adi k, Novarizal, Faisal, Ira, Anggun, Elsa,
Denok, Dina, Giovana, Gita, Hapsari, Ida, Ika, Lidya, Resti.
17. Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin aku sebutkan satu
per satu.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 4 Februari 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................
ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...............................................
iii
HALAMAN MOTTO .................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................
v
KATA PENGANTAR .................................................................................
vi
DAFTAR ISI ................................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
xii
DAFTAR TABEL .......................................................................................
xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
xiv
ABSTRAK ...................................................................................................
xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Rumusan Masalah .................................................................
5
C. Tujuan Penelitian ...................................................................
6
D. Kegunaan Penelitian ..............................................................
6
E. Sistematika Penulisan ............................................................
8
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Bank ..........................................................................
10
1. Tujuan Perbankan .............................................................
11
2. Jenis Bank .........................................................................
11
3. Fungsi Bank ......................................................................
12
ix
B. Rasio Keuangan ......................................................................
13
1. Profitabilitas ......................................................................
13
2. Non Performing Loan (NPL) ............................................
15
3. Capital Adequacy Ratio (CAR) ........................................
17
4. Loan To Deposit Ratio (LDR) ..........................................
18
5. Net Interest Margin (NIM) ................................................
19
C. Penelitian Terdahulu ...............................................................
21
D. Kerangka Pemikiran Teoritis ..................................................
22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel ..............................................................
27
B. Jenis dan Sumber Data ..........................................................
28
C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................
28
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .......................
29
E. Alat Analisis ..........................................................................
31
1. Regresi Data Panel ..........................................................
31
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ..................................
34
3. Uji Hipotesis ....................................................................
38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden .......................................................
41
B. Analisis Data .........................................................................
41
1. Deskripsi Data Penelitian ................................................
41
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ..................................
44
3. Analisis Data Panel ..........................................................
47
x
BAB V
4. Uji Hipotesis .....................................................................
49
C. Pembahasan ...........................................................................
54
PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................
65
B. Keterbatasan Penelitian .........................................................
66
C. Saran ......................................................................................
67
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
68
LAMPIRAN .................................................................................................
72
xi
DAFTAR GAMBAR
A. Gambar 1 .................................................................................................
26
B. Gambar 2 ................................................................................................
40
xii
DAFTAR TABEL
A. Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Panel .............................................
42
B. Tabel 2. Model Fixed Effect ...............................................................
45
C. Tabel 3. Model Random Effect...........................................................
46
D. Tabel 4. Uji Hausman ........................................................................
47
E. Tabel 5. Model Data Panel Dengan Fixed Effect ...............................
48
F. Tabel 6. Uji Signifikansi Analisis Data Panel ....................................
51
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Statistik Deskriptif Data Panel
Lampiran 2
Model Data Panel Fixed Effect
Lampiran 3
Model Data Panel Random Effect
Lampiran 4
Uji Hausman
Lampiran 5
Cross-Section Fixed Effect
Lampiran 6
Period Fixed Effect
Lampiran 7
Data Laporan Rasio Keuangan Bank
xiv
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non
Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio
(LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas pada Bank Go
Public yang Terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini menggunakan
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.
Mengambil sampel 31 perusahaan perbankan, dipilih secara Purposive Sampling.
Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rasio keungan pertahun dengan
93 observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ROA. LDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. NIM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan NPL, CAR,
LDR, dan NIM memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank go public
yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.
Kata Kunci
: Profitabilitas (ROA), NPL, CAR, LDR, NIM
xv
ABSTRACT
The aims of study to analyse effect of Non Performing Loan
(NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Net
Interest Margin (NIM) to Profitability at Bank Go Public in Indonesian Stock
Exchanges (ISE) Listed. Population of study used banking in Indonesian Stock
Exchanges list at 2012-2014. This study used 31 sample in the bank with
Purposive Sampling. Analyse data used pooled time series with fixed effect
model. The reseacrh used secondary data with Annual Report ratios with 93
observation.
The result of study NPL negative effect and significant to ROA.
CAR had a negative effect and significant to ROA. LDR had a negative effect and
no significant to ROA. NIM had a positive effect and significant. Simultaniously
NPL, CAR, LDR, and NIM had significant effect to ROA in the bank go public in
Indonesian Stock Exchanges (ISE) list period 2012-2014.
Keyword
: Profitability (ROA), NPL, CAR, LDR, NIM
xvi