Batasan Variabel METODOLOGI PENELITIAN
heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode White Heteroskedastisitas Test no cross term. Uji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual
hasil estimasi menggunakan metode White Heteroskedastisitas Test no cross term dengan membandingkan nilai ObsR square dengan nilai Chi-square. Jika ObsR
square χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel, berarti terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model. Dan jika ObsR square
χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dalam hal ini, hipotesis
pendugaan masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut Gujarati, 2000:105 :
Ho :ObsR square
χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel maka mengalami
masalah heteroskedastisitas.
Ha : ObsR square
χ
2
-hitung Chi-square χ
2
–tabel, Model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
3.
Pengujian Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator yang
BLUE Best Linear Unbiased Estimator. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor VIF dari hasil
estimasi. Jika VIF 10 maka antara variabel independen tidak terjadi hubungan yang linier atau tidak ada multikolinearitas. Dalam buku Gujarati 2000:438, cara
menghitung VIF adalah sebagai berikut:
VIF =
−
VIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh keberadaan multikolinearitas. Seiring dengan
� mendekati 1, VIF mendekati tidak
terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinearitas meningkat, varians dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nila i batas dapat
menjadi tidak terhingga.
Ho : VIF 10, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
Ha : VIF 10, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas