diperlakukan sebagai variabel independen. Masing-masing persamaan akan dihitung nilai F-nya dengan rumus sebagai berikut:
Dimana n adalah banyaknya observasi, k adalah banyalnya variabel independen termasuk konstanta, dan R adalah koefisien determinasi masing-
masing model. Nilai kritis F dihitung dengan derajat kebebasan k-2 dan n-k-1. Jika nilai F hitung F kritis pada α dan derajat kebeasan tertentu, maka model
kita mengandung multikolinieritas. Apabila model prediksi kita memiliki multikolinierutas, maka akan
memunculkan akibat-akibat sebagai berikut: a.
Estimator masih bisa bersifat BLUE, tetapi memiliki varian dank ovarian yang besar, sehingga sulut dipakai sebagai alat estimasi.
b. Interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistic uji t akan kecil,
sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara statistic dalam mempengaruhi variabel independen.
c. Uji Heteroskesastitas
Uji heteroskesastitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi
yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastitas.
⁄ ⁄
Jika terdapat heterokedastitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau
melebihi yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastistas digunakan uji Rank spearmen
yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute dari residual. Jika nilai koefisien kolerasi dari masing-masing variabel
bebas terhadap nilai absolute dari residual error ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastitas varian dari residual tidak homogen.
d. Uji Autokolerasi
Autokolerasi didefinisikan sebagai kolerasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari
observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokolerasi dalam model regresi, koefisien regresi yang
diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menajadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Untuk menguji ada tidaknya
autokolerasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistic Durbin Watson D-W. kriterian uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel
Durbin-Watson: a.
Jika D-W dL atau D-W 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokolerasi.
b. Jika dU D-W 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat
autokolerasi.
