7. CAR Capital Adequacy Ratio Berdasarkan hasil olahan dapat diketahui bahwa nilai variabel CAR minimum
sebesar 9.57 BDKI-2011 dan nilai maksimum sebesar 23.62 BSSB-2011 Sedangkan nilai rata-ratanya 16.09 dengan standar deviasi 3.28. Dengan
demikian berdasarkan variabel ini semua bank pemerintah yang menjadi sampel dapat dinyatakan cukup sehat PK-3.
4.2.2. Uji Asumsi Klasik
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi
asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika terjadi
pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik ini menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki
distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Analisis Grafik
Gambar berikut ini adalah hasil analisis grafik dengan variabel independen CKPN terhadap Total Kredit, Posisi Devisa Neto, NPL Bruto,
LDR, ROA, NIM dan CAR serta variabel dependen Tingkat Kesehatan Bank.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.1 Grafik Histogram
Sumber : Hasil olahan SPSS
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran datatitik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya tidak
menceng skewness ke kiri atau ke kanan. Dengan melihat grafik histogram yang tepat di tengah, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan
pola distribusi yang normal.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.2. Grafik Normal Plot
Sumber : Hasil olahan SPSS
Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar agak jauh di sekitar garis diagonal tetapi penyebarannya tetap mengikuti arah garis
diagonal. Kedua gambar di atas menunjukkan model regresi layak pakai karena memenuhi asumsi normalitas.
Namun demikian uji normalitas residual dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual tampak normal, padahal
secara statistik bias sebalknya. Oleh karena itu di samping menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik dan yang digunakan adalah Uji
Kolmogorov Smirnov .
Universitas Sumatera Utara
Uji Kolmogorov Smirnov
Pada tabel berikut disajikan hasil uji normalitas data dengan one sample Kolmogorov Smirnov.
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 18
Normal Parameters
a,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,29500927
Most Extreme Differences Absolute
,108 Positive
,108 Negative
-,104 Kolmogorov-Smirnov Z
,458 Asymp. Sig. 2-tailed
,985 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil olahan SPSS
Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0.458 dengan tingkat signifikansi jauh di atas 0.10 yaitu 0.985 sehingga dapat
disimpulkan bahwa data terdistribusi normal secara statistik.
b. Uji Multikolinearitas
