APLIKASI REGRESI SEDERHANA UNTUK ANALISIS INDEKS HARGA SAHAM
16
Analisis:
Dari hasil estimasi model regresi linier sederhana diperoleh koefisien regresi sebesar dan nilai
standar error nya sebesar .
Berikut persamaan regresi linier sederhana
Untuk artinya setap kenaikan 1 dari , maka nilai akan naik sebesar dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berpengaruh tetap.
Nilai probabilitas t hitung dari variabel bebas sebesar
sehingga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
pada alpha pada taraf keyakinan .
Jika dilihat dari nilai yang besarnya menunjukkan bahwa variabel bebas
memiliki proporsi pengaruh terhadap variabel dependen sebesar sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier.
Berikut akan diestimasi nilai beta dari CAPM menggunakan kovariansi
beta.dewa=covlddewa,ldihsgvarldihsg beta.dewa
[1] -0.08296242
Terlihat koefisien beta untuk saham DEWA PT. Darma Henwa Tbk dengan model regresi bernilai dan dengan menggunakan kovariansi bernilai .
7. Data Saham PT. Bumi Resources Tbk
ldbumi = logBUMI[2:lengthBUMI]-logBUMI[1:lengthBUMI-1] y.bumi=ldbumi-ldsbi
Berikut akan diestimasi nilai beta dari CAPM dari saham PT. Bumi Resources Tbk menggunakan model regresi
capm.bumi - lm y.bumi~ x-1 summarycapm.bumi
Call: lmformula = y.bumi ~ x - 1
Residuals: Min 1Q Median 3Q Max
-2.33475 -0.02584 -0.00603 0.01965 0.30658 Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr|t| x 1.6909 0.2626 6.438 4.02e-10
--- Signif. codes:
0 ‘’ 0.001 ‘’ 0.01 ‘’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 0.1557 on 348 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1064, Adjusted R-squared: 0.1039
F-statistic: 41.45 on 1 and 348 DF, p-value: 4.018e-10
Analisis:
Dari hasil estimasi model regresi linier sederhana diperoleh koefisien regresi sebesar 09 dan nilai
standar error nya sebesar .
APLIKASI REGRESI SEDERHANA UNTUK ANALISIS INDEKS HARGA SAHAM
17
Berikut persamaan regresi linier sederhana
Untuk artinya setap kenaikan 1 dari , maka nilai akan naik sebesar 09 dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berpengaruh tetap.
Nilai probabilitas t hitung dari variabel bebas sebesar
sehingga variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada alpha pada taraf keyakinan
.
Jika dilihat dari nilai yang besarnya menunjukkan bahwa variabel bebas
memiliki proporsi pengaruh terhadap variabel dependen sebesar sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier.
Berikut akan diestimasi nilai beta dari CAPM menggunakan kovariansi
beta.bumi=covldbumi,ldihsgvarldihsg beta.bumi
[1] 0.4621011
Terlihat koefisien beta untuk saham BUMI PT. Bumi Resources Tbk dengan model regresi bernilai 09 dan dengan menggunakan kovariansi bernilai .
8. Saham PT. Medco Energi Internasional Tbk
ldmedc = logMEDC[2:lengthMEDC]-logMEDC[1:lengthMEDC-1] y.medc=ldmedc-ldsbi
Berikut akan diestimasi nilai beta dari CAPM dari saham PT. Medco Energi Internasional Tbk menggunakan model regresi
capm.medc - lm y.medc~ x-1 summarycapm.medc
Call: lmformula = y.medc ~ x - 1
Residuals: Min 1Q Median 3Q Max
-0.307382 -0.018538 -0.003017 0.011735 0.236039 Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr|t| x 0.54814 0.07728 7.093 7.38e-12
--- Signif. codes: 0 ‘’ 0.001 ‘’ 0.01 ‘’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.04581 on 348 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.1263,
Adjusted R-squared: 0.1238 F-statistic: 50.31 on 1 and 348 DF, p-value: 7.379e-12
Analisis:
Dari hasil estimasi model regresi linier sederhana diperoleh koefisien regresi sebesar dan nilai
standar error nya sebesar .
Berikut persamaan regresi linier sederhana
Untuk artinya setap kenaikan 1 dari , maka nilai akan naik sebesar
APLIKASI REGRESI SEDERHANA UNTUK ANALISIS INDEKS HARGA SAHAM
18
dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berpengaruh tetap.
Nilai probabilitas t hitung dari variabel bebas sebesar sehingga variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada alpha pada taraf keyakinan
.
Jika dilihat dari nilai yang besarnya menunjukkan bahwa variabel bebas
memiliki proporsi pengaruh terhadap variabel dependen sebesar sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier.
Berikut akan diestimasi nilai beta dari CAPM menggunakan kovariansi
beta.medc=covldmedc,ldihsgvarldihsg beta.medc
[1] 0.08473194
Terlihat koefisien beta untuk saham MEDC PT. Medco Energi Internasional Tbk dengan model regresi
bernilai dan dengan menggunakan kovariansi bernilai .
9. Saham PT. Indika Energy Tbk
