44
Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah Sumarsono, 2004: 43
1. Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka
distribusi adalah tidak normal. 2.
Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka distribusi adalah normal.
3.5. Asumsi Klasik
Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji regrasi ini
tidak bias Sesuai dengan tujuan Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh
persamaan tersebut, yaitu Gujarati, 1999 : 153
1. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan cara uji
Durbin-Watson DW test, dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut : Santoso, 2001 : 218
a. Angka D-W di bawah - 2, maka hal ini berarti ada Autokolerasi
positif. b.
Angka D-W diantara -2 sampai +2, maka hal ini berarti tidak ada Autokolerasi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
45
2. Multikolineritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikoliniaritas adalah dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor.
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi
tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas Ghozali, 2006 : 57-59
3. Heteroskedasitas
Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana faktor gangguan atau pengganggu tidak memiliki varian yang sama atau
variannya tidak konstan. Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji
korelasi rank spearman Dasar analisis yang digunakan menurut Santoso 2001 : 161
yaitu sebagai berikut : a.
Apabila nilai signifikan hitung sig tingkat signifikan α = 0,05
maka H diterima berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Apabila nilai signifikan hitung sig tingkat signifikan
α = 0,05 maka H
ditolak berarti terjadi heteroskedastisitas.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
46
3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
