bagi penggunaan metode Granger Causality Test dan Cointegration Test. sebelum dilakukannya estimasi terhadap kedua metode di atas, maka terlebih dahulu
dilakukan langkah-langkah berikut ini :
3.5.1 Uji Akar-Akar Unit Testing for Unit Roots
Pengujian ini merupakan uji stasioneritas. Pada prinsipnya, uji akar-akar unit ini adalah untuk mengamati atau mendeteksi apakah koefisien tertentu dari
model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Pengujian akar- akar unit ini dengan model autoregresif Dickey dan Fuller, 1979, 1981 dengan
persamaan berikut : DXt =
i
DXt……………………….. 3.1. DXt = c
o
+ c
1
T + c
2
BXt +
i
DXt…………………... 3.2. DXt = X
t
– X
t-1
BX = X
t-1
Dimana : T = Trend waktu
X
t
= Variabel yang diamati pada periode tingkat B = Operasi kelambanan waktu ke hulu backward lag operator
Kemudian dari hasil regresi persamaan di atas diperoleh nilai statistik ADF Augmented Dickey Fuller . Dengan melihat nilai statistik dari koefisien BX
t
pada persamaan 3.1. dan 3.2. dan dibandingkan dengan nilai tabel ADF nilai kritis dari Mackinnon dapat diambil sebuah kesimpulan. Jika nilai statistik dari
koefisien BX
t
lebih besar dari tabel ADF maka data tersebut stasioner. Apabila data tersebut tidak stasioner maka harus menciptakan variabel baru dengan cara
first difference, lalu dilakukan kembali uji akar-akar unit. Uji akar-akar unit ini
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
bertujuan untuk melihat validitas data, dan bila data sudah stasioner maka dapat dilihat kausalitasnya dengan Uji Kausalitas Granger.
3.5.2 Uji Derajat Integrasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi ke berapa data yang diamati akan stasioner. Pengujian ini dilakukan bila pada uji
akar-akar unit langkah pertama di atas dari data diamati tidak stasioner. Pengujian ini merupakan perluasan dari uji akar-akar unit yang ditaksir dengan
model autoregresif dengan OLS berikut ini : D2X
t
= e
o
+ e
1
BDX
t
+
i
B
i
D2X
t
………………………3.3. D2X
t
= g
o
+ g
1
T + g
2
BDX
t
+
i
B
i
D2X
t
………………3.4. D2X
t
= DXt – DX
t-1
BDX
t
= DX
t-1
Kemudian dari hasil regresi persamaan di atas diporoleh nilai statistik ADF. Dengan melihat nilai statistik dari koefisien BDX
t
pada persamaan 3.3. dan 3.4. dan dibandingkan dengan nilai tabel ADF dapat diambil kesimpulan. Jika
nilai statistik dari koefisien BDX
t
ADF, maka data tersebut stasioner pada derajat satu. Jika variabel X tersebut belum stasioner pada derajat 1, maka perlu
dilanjutkan hingga diperoleh suatu kondisi stasioner pada derajat kedua, ketiga dan seterusnya.
3.5.3 Uji Kausalitas Granger Granger Causality Test
