I0. Artinya variabel tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat level dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.
Sedangkan variabel tingkat pengangguran stasioner pada derajat integrasi pertama atau pada I1. Artinya variabel tingkat pengangguran yang digunakan
dalam penelitian ini stasioner pada data tingkat first difference atau I1 dengan tingkat signifikansi pada α= 1 persen.
Hal ini dapat terlihat berdasarkan hasil ADF stasistik yang diperoleh untuk tingkat inflasi adalah sebesar -5,660154, sedangkan nilai kritis untuk tingkat
signifikansi 1 persen adalah sebesar -3.689194, tingkat signifikansi 5 persen adalah
-
2.971853, dan pada tingkat signifikansi 10persen adalah sebesar - 2.625121. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ADF lebih besar daripada nilai
kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat inflasi telah stasioner.
Berdasarkan hasil ADF statistik, diperoleh nilai untuk tingkat pengangguran sebesar -4.936821, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi
1 persen adalah sebesar -3.699871, pada tingkat signifikansi 5 persen sebesar - 2.976263, dan tingkat signifikansi 10 persen sebesar -2.627420. hasil ini
menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tingkat pengangguran telah stasioner.
4.5.2 Uji Kausalitas Granger Granger causality Test
Uji Kausalitas Granger pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel secara statistik yaitu tingkat inflasi dan tingkat
pengangguran di Indonesia. Melalui uji ini dapat dilihat apakah kedua variabel tersebut memiliki, yaitu:
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
a. Hubungan dua arah saling mempengaruhi
b. Hubungan satu arah
c. Sama sekali tidak ada hubungan tidak mempengaruhi.
Berikut ini akan dianalisis hasil estimasi Uji Kausalitas Granger untuk variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia selama kurun waktu 1980-
2008.
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Uji Kausalitas Granger
Pairwise Granger Causality Tests Date: 030410 Time: 21:09
Sample: 1980 2008
Lags: 4 Null Hypothesis:
Obs F-Statistic
Probability UN does not Granger Cause INFLASI
25 8.28464
0.00081 INFLASI does not Granger Cause UN
1.11005 0.38591
Berdasarkan hasil Uji Granger Causality di atas menunjukkan bahwa antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia terdapat
hubungan kausalitas satu arah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-statistik, dimana F
hitung
F
tabel
8,28464 4,54 signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang mempengaruhi dari tingkat
pengangguran ke tingkat inflasi di Indonesia. Dapat diketahui juga, bahwa tingkat inflasi tidak mempengaruhi tingkat
pengangguran di Indonesia, di mana F
hitung
F
tabel
, tidak signifikan baik pada tingkat kepercayaan 1 persen maupun 5 persen.
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi namun tingkat inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di
Indonesia selama kurun waktu tahu 1980-2008. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan, yaitu antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di
Indonesia memiliki hubungan kausalitas, dalam hal ini kausalitas satu arah, di mana tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia.
Namun jikalau diperhatikan, hasil analisis tersebut memiliki hubungan kausalitas satu arah pada Lag keempat. Pada Lag pertama, kedua dan ketiga hasil
analisis menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Lag kempat yang digunakan dalam
estimasi uji Granger Causality ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan memberi pengaruh terhadap tingkat inflasi setelah empat dalam period ke
depan dalam kurun waktu penelitian, yaitu tahun 1980-2008. Sementara untuk periode satu, dua, dan tiga tahun ke depan belum memberikan pengaruh sama
sekali.
4.5.3 Uji Kointegrasi
