ANALISIS DAN PEMBAHASAN

D. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linear mengharuskan adanya pengujian atas asumsi klasik. Pemenuhan atas asumsi klasik menjadi syarat utama apabila kita akan menggunakan metode regresi linear sederhana sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, otokorelasi, dan linearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas tidak dilakukan karena penelitian ini hanya menggunakkan satu variabel bebas.Tujuan uji asumsi klasik multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi linear Analisis regresi linear mengharuskan adanya pengujian atas asumsi klasik. Pemenuhan atas asumsi klasik menjadi syarat utama apabila kita akan menggunakan metode regresi linear sederhana sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, otokorelasi, dan linearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas tidak dilakukan karena penelitian ini hanya menggunakkan satu variabel bebas.Tujuan uji asumsi klasik multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi linear

1. Uji asu umsi klasik k normalita as.

M enggunakan n SPSS, d diperoleh h histogram residual te erstandarisa asi pada penelitian i ini yang dis sajikan pada a Gambar I

uk histogram IV.3. Bentu m yang men nyerupai lonceng, de engan punca ak grafik di i tengah dan n kemudian turun meny yebar secara a merata di sisi kiri d dan kanan, m mengindika asikan bahw wa residual b berdistribus si normal.

Gambar I

IV.3 Histog gram Standa ardized Reg gression Res sidual

D Diolah dari: LKPP dan Berita Stati istik BPS

Ga ambar IV.4 menunjukk kan sebaran n residual te rstandarisas si pada norm mal P-P p plot. Pada G Gambar IV .4 dapat dia amati bahw wa residual t terstandarisa asi menyeb bar dekat Ga ambar IV.4 menunjukk kan sebaran n residual te rstandarisas si pada norm mal P-P p plot. Pada G Gambar IV .4 dapat dia amati bahw wa residual t terstandarisa asi menyeb bar dekat

Ga ambar IV.4 Normal P-P -P Plot of R egression S Standardized d Residual

Diolah dari: D LKPP dan Berita Stati istik BPS

De engan samp pel yang han nya berjuml lah tujuh, cu ukup rawan n apabila uj i asumsi klasik nor rmalitas ha anya mengg gunakan g grafik. Mak ka, penguji ian asumsi i klasik normalitas dilanjutkan n dengan m menggunak kan metode e kolmogor rov-smirnov v. Tabel

IV.2 menun njukkan ba hwa dari pe engolahan data-data p enelitian m menggunakan n SPSS, diperoleh b besaran Asy ymp. Sig = 0 0,976. Deng gan penelitia an yang me enggunakan besaran α = 0,05, dapat dilih hat bahwa penelitian memiliki A Asymp. Sig g > α. Maka a, dapat disimpulka an bahwa res sidual yang g terstandari isasi pada p enelitian in ni telah berd distribusi IV.2 menun njukkan ba hwa dari pe engolahan data-data p enelitian m menggunakan n SPSS, diperoleh b besaran Asy ymp. Sig = 0 0,976. Deng gan penelitia an yang me enggunakan besaran α = 0,05, dapat dilih hat bahwa penelitian memiliki A Asymp. Sig g > α. Maka a, dapat disimpulka an bahwa res sidual yang g terstandari isasi pada p enelitian in ni telah berd distribusi

Tabel IV.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

dengan Metode Kolmogorov-Smirnov

Standardized Residual N

Normal Parameters a,b Mean

Std. Deviation

Most Extreme Absolute

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

2. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas.

Untuk uji asumsi klasik heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan metode Glejser. Hasil uji data penelitian menggunakan SPSS disajikan pada Tabel

IV.3. Menurut Tabel IV.3, dapat diamati bahwa hasil regresi belanja modal terhadap residual absolut menunjukkan bahwa Sig. Belanja Modal sebesar 0,648. Karena penelitian ini menggunakan nilai α = 0,05, maka diperoleh kondisi Sig. Belanja > α. Dari kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa belanja modal pemerintah pusat tidak secara signifikan mempengaruhi residual absolut. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa model regresi linear yang disusun dalam penelitian ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Tabel IV.3 Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

B Std. Error

Beta

Sig.

,658 ,540 Belanja Modal ,351

a. Dependent Variable: ABRESID

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

3. Uji asumsi klasik otokorelasi.

Hasil uji asumsi otokorelasi menggunakan metode runs test disajikan pada Tabel IV.4. Berdasarkan Tabel IV.4, dapat dilihat bahwa residual tak terstandarisasi memiliki nilai Asymp. Sig sebesar 1,000. Karena penelitian ini menggunakan besaran α = 0,05, maka penelitian ini memiliki Asymp. Sig > α. Maka, diperoleh kesimpulan bahwa model regresi linear yang digunakan pada penelitian ini tidak memiliki gejala otokorelasi.

Tabel IV.4 Hasil Uji Asumsi Klasik Otokorelasi dengan Metode Runs Test

Unstandardized Residual

Test Value a -16,54940

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Asymp. Sig. (2-tailed)

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

4. Uji asumsi klasik linearitas.

Untuk uji asumsi klasik linearitas, penelitian ini menggunakan metode Lagrange Multiplier. Hasil uji asumsi klasik linearitas yang diolah menggunakan

SPSS disajikan pada Tabel IV.5. Berdasarkan data-data pada Tabel IV.5, diperoleh R 2 sebesar 0,003. R 2 ini adalah hasil dari meregresikan kuadrat variabel belanja modal

pemerintah pusat sebagai variabel independen terhadap residual tak terstandarisasi.

2 Kemudian, diperoleh nilai X 2 -hitung sebesar (n x R ) = (7x0,003) = 0,021. Untuk penelitian dengan model df: 2 α = 0,05 dan n = 7, diperoleh nilai X -tabel sebesar

2 14,067. Dapat dilihat bahwa model persamaan linear memiliki X 2 -hitung < X -tabel. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang sesuai untuk menganalisis

pengaruh belanja modal pemerintah pusat terhadap produk domestik bruto adalah model linear.

Tabel IV.5 Hasil Uji Asumsi Klasik Linearitas dengan Metode Lagrange Multiplier

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

a. Predictors: (Constant), XSqr

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

5. Simpulan uji asumsi klasik.

Dari uji asumsi klasik, dapat dilihat bahwa model persamaan regresi linear yang disusun telah memenuhi asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, otokorelasi, dan linearitas. Dengan dipenuhinya seluruh uji asumsi klasik, kita dapat menyimpulkan bahwa model persamaan regresi linear yang disusun telah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Maka, analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan.

E. Model Persamaan Linear

Berdasarkan hasil analisis dengan metode regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada Tabel IV.6, diperoleh model persamaan regresi linear berikut (dalam satuan triliun rupiah):

Produk Domestik Bruto = 1.423,719 + 9,271 Belanja Modal + ε Ilustrasi model persamaan linear dan perbandingannya dengan produk

domestik bruto riil disajikan pada Gambar IV.5. Grafik ini menunjukkan produk domestik riil berada di sekitar garis model persamaan linear. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa model persamaan linear yang disusun cukup mendekati produk domestik riil dengan penyimpangan yang wajar.

Gambar IV.5 Model Persamaan Regresi dan PDB Riil (dalam Triliun Rupiah) 3.000,0

Model Regresi PDB Riil

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Belanja Modal

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

Dari model persamaan linear, dapat dilihat bahwa belanja modal pemerintah pusat memiliki hubungan yang positif. Semakin besar belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, semakin besar produk domestik bruto di Indonesia.

Tabel IV.6 Hasil Uji t dan Persamaan Linear

B Std. Error

Beta

t Sig.

1 (Constant)

14,017 ,000 Belanja Modal 9,271

a. Dependent Variable: Produk Domestik Bruto

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

Dari model persamaan linear yang telah disusun, juga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap 1 triliun rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat untuk belanja modal akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 9,271 triliun rupiah. Model persamaan regresi ini juga menunjukkan bahwa jika pemerintah pusat tidak melakukan belanja modal, setidaknya produk domestik bruto di Indonesia mencapai 1.423,719 triliun rupiah.

Model persamaan linear yang dihasilkan dari proses analisis regresi linear sederhana sangat jarang memiliki keakuratan 100%, bahkan hampir tidak pernah 100%. Penyimpangan antara model persamaan linear dengan dunia nyata ini dapat terjadi karena ada banyak faktor lain yang menentukan dinamika produk domestik bruto selain belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari Tabel IV.7, bisa dilihat bahwa kesalahan baku estimasi sebesar 86,049. Nilai ini berarti bahwa penyimpangan secara normal antara produk domestik bruto yang diprediksi oleh model persamaan linear dengan nilai produk domestik bruto riil kurang lebih di kisaran 86,049 triliun rupiah.

2 Tabel IV.7 Hasil Uji R 2 , Adjusted R , dan Kesalahan Baku Estimasi (sumber) Model

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

Kesalahan baku ini dapat dirinci lebih jauh pada tingkatan belanja modal pemerintah pusat dan konstanta model persamaan linear. Rincian ini dapat dilihat Kesalahan baku ini dapat dirinci lebih jauh pada tingkatan belanja modal pemerintah pusat dan konstanta model persamaan linear. Rincian ini dapat dilihat

F. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah inti dari analisis regresi linear sederhana. Pada akhirnya, seluruh pengujian menggunakan analisis regresi linear sederhana memiliki tujuan utama untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Apakah hipotesis yang disusun memang sesuai dengan yang terjadi di dunia nyata dibuktikan dengan menguji data-data penelitian menggunakan metode analisis regresi linear sederhana.

1. Uji F.

Tabel IV.8 menunjukkan bahwa variabel belanja modal pemerintah pusat memiliki F-hitung sebesar 47,190. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan

df: α, (k-1), (n-k) = 0,05, (2-1), (7-2) memiliki nilai F-tabel sebesar 6,608. Hasil uji menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel yang berarti variasi pada belanja modal pemerintah pusat mampu menjelaskan variasi pada produk domestik bruto. Kemampuan menjelaskan variasi ini memiliki makna bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap produk domestik bruto. Maka, diperoleh kesimpulan bahwa H 0

pada pengujian hipotesis pertama ditolak. Keterangan: k = jumlah variabel n = ukuran sampel

Tabel IV.8 Hasil Uji F

Model

Sum of Squares df

Mean Square F

Sig.

1 a Regression 349413,471 1 349413,471 47,190 ,001 Residual

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Produk Domestik Bruto

Diolah dari: LKPP dan Berita Statistik BPS

2. Uji t.

Tabel IV.6 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 6,869. Penelitian yang dilakukan menggunakan df: α, (n-k) = 0,05, (7-2) yang berarti t-tabel sebesar 2,015. Karena t-tabel > t-hitung, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pemerintah pusat

berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto. Maka, H 0 pada pengujian hipotesis kedua ditolak. Ukuran seberapa besar pengaruh belanja modal pemerintah pusat dalam mempengaruhi produk domestik bruto dapat dilihat dalam model persamaan regresi linear. Menurut model persamaan regresi linear, untuk setiap 1 triliun rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat untuk belanja modal, produk domestik bruto akan tumbuh sebesar 9,271 triliun rupiah. Ini berarti belanja modal akan menumbuhkan produk domestik bruto sebesar hampir sepuluh kali lipat.

3. 2 Uji R .

Hasil uji F menunjukkan bahwa pada belanja modal pemerintah pusat Hasil uji F menunjukkan bahwa pada belanja modal pemerintah pusat

modal pemerintah pusat kita akan menggunakan besaran R 2 . Tabel IV.2 menunjukkan R 2 sebesar 0,904. Dapat disimpulkan bahwa 90,4%

variasi pada produk domestik bruto dapat dijelaskan oleh variasi pada belanja modal pemerintah pusat. Tingginya angka R 2 ini mengindikasikan bahwa memang belanja

modal pemerintah pusat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan produk domestik bruto.

4. 2 Uji Adjusted R .

Tabel IV.2 menunjukkan hasil uji adjusted R 2 sebesar 0,885. Dari angka tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan koreksi dengan memasukkan

unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan, 88,5% variasi pada produk domestik bruto dapat dijelaskan oleh variasi pada belanja modal. Tingginya angka

Adjusted R 2 ini mengindikasikan bahwa memang belanja modal pemerintah pusat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan produk domestik bruto.

G. Interpretasi Data Secara Keseluruhan

Setelah sebelumnya data diinterpretasi secara spesifik, sub-bab ini akan membahas interpretasi data secara keseluruhan. Interpretasi secara keseluruhan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca melihat hubungan antara kedua variabel secara lebih sederhana.

Pergerakan belanja modal pemerintah pusat dan produk domestik bruto pada Gambar IV.1 dan Gambar IV.2 menunjukkan bahwa kedua variabel ini bergerak ke arah yang sama, yaitu terus meningkat. Produk domestik bruto memiliki

kecenderungan terus meningkat setiap tahun karena terus tumbuhnya akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Meningkatnya produk domestik bruto berarti meningkat pula ukuran ekonomi yang dapat dikenai pajak yang berarti peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara berarti semakin banyak uang yang bisa dibelanjakan, termasuk diantaranya belanja modal. Peningkatan belanja modal berarti perbaikan infrastruktur yang memberikan insentif investasi di sektor swasta. Peningkatan investasi di sektor swasta berarti peningkatan akumulasi modal yang berarti peningkatan kapasitas produk domestik bruto, dan seterusnya. Dari situasi ini, kita bisa melihat adanya hubungan linear antara belanja modal pemerintah pusat dengan produk domestik bruto.

Untuk lebih memastikan hubungan kedua variabel, dilakukan analisis hubungan antara kedua variabel menggunakan metode regresi linear sederhana. Untuk menggunakan metode ini, data-data penelitian harus memenuhi uji asumsi klasik. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, model persamaan regresi linear yang disusun telah lulus uji asumi klasik normalitas, heteroskedastisitas, otokorelasi dan linearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas tidak dilakukan karena penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas. Maka, model persamaan regresi linear yang disusun telah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan.

Hasil uji F menunjukkan bahwa variasi pada belanja modal pemerintah pusat mampu menjelaskan variasi pada produk domestik bruto.Uji R 2 menunjukkan bahwa

90,4% variasi pada produk domestik bruto dapat dijelaskan oleh variasi pada belanja modal pemerintah pusat. Kedua uji ini menunjukkan bahwa belanja modal memang 90,4% variasi pada produk domestik bruto dapat dijelaskan oleh variasi pada belanja modal pemerintah pusat. Kedua uji ini menunjukkan bahwa belanja modal memang

bruto bersifat positif. Jadi, pada hipotesis pertama H 0 ditolak, karena hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa H 1 diterima, yaitu belanja modal pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto. Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pusat berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik bruto. Signifikansi pengaruh belanja modal terhadap produk domestik bruto dapat dilihat dari model persamaan regresi linear, yaitu untuk setiap 1 triliun rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat untuk belanja modal akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto sebesar

9,271 triliun rupiah. Jadi, pada hipotesis kedua H 0 ditolak karena hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa H 1 diterima, yaitu belanja modal pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto.