Uji Autokolerasi Uji Heteroskedastisitas

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2009. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali, 2009. Masih menurut Ghozali 2009, model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari masalah autokolerasi. Salah satu pengujian untuk mendeteksi masalah autokolerasi ini adalah Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson dilakukan dengan cara menempatkan nilai durbin-watson ke tabel durbin-watson. Adapun tabel durbin-watson sebagai berikut : Gambar 3.1 Uji Autokolerasi  Jika nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU, maka tidak ada masalah autokolerasi.  Jika nilai DW terletak diantara 0 dan dL atau diantara 4-dL dan 4, maka ada masalah autokolerasi. Autokolerasi + Tidak ada Autokolerasi Autokolerasi - dL dU 4-dU 4-dL 4  Jika nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantar 4-dU dan 4-dL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain Gujarati, 2009. Lawannya adalah homokedastisitas, yaitu varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya adalah sama. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias dan konsisten estimator, tetapi estimator itu tidak memiliki minimum variance dan efisien sehingga tidak lolos asumsi BLUE Best Linear Unbiased Estimator . Penelitan ini menggunakan Uji Park untuk melihat apakah adanya heteroskesdatisitas. Uji ini melihat apakah adanya signifikansi koefisien variabel setalah dilinearkan persamaan model penelitian.

3.6.2.3. Uji Multikolinearitas