3.6.2. Uji Asumsi Klasik
3.6.2.1. Uji Autokolerasi
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu
residual
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2009. Autokolerasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena
residual
tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali, 2009. Masih menurut Ghozali 2009, model regresi
yang baik adalah regresi yang terbebas dari masalah autokolerasi. Salah satu pengujian untuk mendeteksi masalah autokolerasi ini adalah Uji
Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson dilakukan dengan cara menempatkan nilai durbin-watson ke tabel durbin-watson. Adapun tabel durbin-watson sebagai
berikut :
Gambar 3.1 Uji Autokolerasi
Jika nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU, maka tidak ada masalah
autokolerasi.
Jika nilai DW terletak diantara 0 dan dL atau diantara 4-dL dan 4, maka ada masalah autokolerasi.
Autokolerasi +
Tidak ada Autokolerasi
Autokolerasi -
dL dU
4-dU 4-dL
4
Jika nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantar 4-dU dan 4-dL, maka
hasilnya tidak dapat disimpulkan.
3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian
residual
suatu pengamatan ke pengamatan yang lain Gujarati, 2009. Lawannya adalah homokedastisitas, yaitu varian residual suatu
pengamatan ke
pengamatan lainnya
adalah sama.
Akibat adanya
heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias dan konsisten estimator, tetapi estimator itu tidak memiliki minimum variance dan efisien sehingga tidak lolos
asumsi BLUE
Best Linear Unbiased Estimator
. Penelitan ini menggunakan Uji Park untuk melihat apakah adanya
heteroskesdatisitas. Uji ini melihat apakah adanya signifikansi koefisien variabel setalah dilinearkan persamaan model penelitian.
3.6.2.3. Uji Multikolinearitas