Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble
IDENTIFIKASI POLA PERGERAKAN HARGA BERAS MELALUI
DEKOMPOSISI DERET WAKTU SECARA ENSEMBLE
CASIA NURSYIFA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Identifikasi Pola
Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble
adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum
diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, September 2013
Casia Nursyifa
NIM G14090002
ABSTRAK
CASIA NURSYIFA. Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui
Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble. Dibimbing oleh HARI
WIJAYANTO dan BAGUS SARTONO.
Harga beras merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui
ketersediaan beras. Metode Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble
EMD) merupakan pendekatan alternatif analisis perilaku dari fluktuasi harga beras
melalui proses dekomposisi data menjadi beberapa intrinsic mode functions
(IMFs) dan residu. Metode EMD mampu bekerja pada kondisi data yang bersifat
tak linear dan tak stasioner sehingga sesuai dengan karakteristik harga beras yang
tidak stabil antar musim dan tahun. Konsep ensemble dibutuhkan agar
karakteristik skala yang dihasilkan dalam IMF menjadi lebih optimal dengan
menambahkan serangkaian white noise pada data. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi pola deret waktu dari perkembangan harga beras bulanan dan
mingguan di Kota Jakarta dengan Ensemble EMD. Pendekatan Ensemble EMD
ini menghasilkan tiga IMF yang memiliki kontribusi terbesar terhadap volatilitas
harga. beras bulananan. Ketiga IMF tersebut memiliki rataan periode 1.1, 2.8 dan
5.6 tahun. Sementara itu, hasil dekomposisi data harga beras mingguan
menunjukkan kontribusi yang tinggi untuk IMF dengan rataan periode masingmasing sebesar 0.5, 1.0, dan 3.4 tahun. Komponen tren memberikan kontribusi
dominan terhadap perubahan harga beras. Hal tersebut dapat dilihat melalui
kontribusi tren sebesar 92.40% untuk data harga bulanan dan 96.34% untuk data
harga mingguan. Selanjutnya hasil rekonstruksi fine-to-coarse data harga
mingguan memperlihatkan bahwa semua IMF yang dihasilkan dari dekomposisi
data mingguan termasuk dalam komponen berfrekuensi tinggi. Hal ini
mengindikasikan bahwa proses ketidakseimbangan permintaan dan penawaran
pasar serta faktor cuaca mempengaruhi stabilitas harga beras.
Kata kunci: empirical mode decomposition, ensemble, harga beras
ABSTRACT
CASIA NURSYIFA. Identification of The Time Series Pattern of Rice Price
Using Ensemble Decomposition. Supervised by HARI WIJAYANTO and
BAGUS SARTONO.
The price of rice is one of the important indicator to determine the
availability of rice. Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble EMD)
is an alternative approach to analyze rice price fluctuation behavior through the
process decomposition into several intrinsic mode functions (IMFs) and the
residual. The EMD could be applied to a dataset eventhough that the data are
nonlinear and nonstationary so it can work with the characteristics of unstable rice
prices between seasons and years. The concept of ensemble is needed to
optimalize the characteristic scale of the IMF by adding a series of white noise in
the data. This research was carried out on the identification of the time series
pattern of monthly and weekly rice price in Jakarta using Ensemble EMD. Our
Ensemble EMD approach resulted three IMFs which have large contribution to
volatility of monthly rice price. Those are IMFs whose mean periods of 1.1, 2.8
and 5.6 years respectively. Meanwhile, from the weekly dataset, Ensemble EMD
revealed three high contribution IMFs, whose mean period of 0.5, 1.0, and 3.4
years. Trend component contributes dominantly to the price level change. It could
be seen by its contribution as long as 92.40% for monthly data and 96.34% for
weekly data. Furthermore, the reconstruction of fine-to-coarse for weekly price
data shows that all IMFs produced by decomposition weekly rice price are
included in the high frequency component. It indicates that the imbalance of
supply and demand market and the weather factor still affect the stability of rice
prices in Jakarta.
Keywords: empirical mode decomposition, ensemble, rice prices
IDENTIFIKASI POLA PERGERAKAN HARGA BERAS MELALUI
DEKOMPOSISI DERET WAKTU SECARA ENSEMBLE
CASIA NURSYIFA
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Statistika
pada
Departemen Statistika
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
Judul Skripsi: Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi
Deret Waktu Secara Ensemble
: Casia Nursyifa
Nama
: G14090002
NIM
Disetujui oleh
Dr Ir Han Wijayanto, MSi
Pembimbing I
Dr B us Sartono MSi
Pembimbing II
,>
DEKOMPOSISI DERET WAKTU SECARA ENSEMBLE
CASIA NURSYIFA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Identifikasi Pola
Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble
adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum
diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, September 2013
Casia Nursyifa
NIM G14090002
ABSTRAK
CASIA NURSYIFA. Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui
Dekomposisi Deret Waktu Secara Ensemble. Dibimbing oleh HARI
WIJAYANTO dan BAGUS SARTONO.
Harga beras merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui
ketersediaan beras. Metode Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble
EMD) merupakan pendekatan alternatif analisis perilaku dari fluktuasi harga beras
melalui proses dekomposisi data menjadi beberapa intrinsic mode functions
(IMFs) dan residu. Metode EMD mampu bekerja pada kondisi data yang bersifat
tak linear dan tak stasioner sehingga sesuai dengan karakteristik harga beras yang
tidak stabil antar musim dan tahun. Konsep ensemble dibutuhkan agar
karakteristik skala yang dihasilkan dalam IMF menjadi lebih optimal dengan
menambahkan serangkaian white noise pada data. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi pola deret waktu dari perkembangan harga beras bulanan dan
mingguan di Kota Jakarta dengan Ensemble EMD. Pendekatan Ensemble EMD
ini menghasilkan tiga IMF yang memiliki kontribusi terbesar terhadap volatilitas
harga. beras bulananan. Ketiga IMF tersebut memiliki rataan periode 1.1, 2.8 dan
5.6 tahun. Sementara itu, hasil dekomposisi data harga beras mingguan
menunjukkan kontribusi yang tinggi untuk IMF dengan rataan periode masingmasing sebesar 0.5, 1.0, dan 3.4 tahun. Komponen tren memberikan kontribusi
dominan terhadap perubahan harga beras. Hal tersebut dapat dilihat melalui
kontribusi tren sebesar 92.40% untuk data harga bulanan dan 96.34% untuk data
harga mingguan. Selanjutnya hasil rekonstruksi fine-to-coarse data harga
mingguan memperlihatkan bahwa semua IMF yang dihasilkan dari dekomposisi
data mingguan termasuk dalam komponen berfrekuensi tinggi. Hal ini
mengindikasikan bahwa proses ketidakseimbangan permintaan dan penawaran
pasar serta faktor cuaca mempengaruhi stabilitas harga beras.
Kata kunci: empirical mode decomposition, ensemble, harga beras
ABSTRACT
CASIA NURSYIFA. Identification of The Time Series Pattern of Rice Price
Using Ensemble Decomposition. Supervised by HARI WIJAYANTO and
BAGUS SARTONO.
The price of rice is one of the important indicator to determine the
availability of rice. Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble EMD)
is an alternative approach to analyze rice price fluctuation behavior through the
process decomposition into several intrinsic mode functions (IMFs) and the
residual. The EMD could be applied to a dataset eventhough that the data are
nonlinear and nonstationary so it can work with the characteristics of unstable rice
prices between seasons and years. The concept of ensemble is needed to
optimalize the characteristic scale of the IMF by adding a series of white noise in
the data. This research was carried out on the identification of the time series
pattern of monthly and weekly rice price in Jakarta using Ensemble EMD. Our
Ensemble EMD approach resulted three IMFs which have large contribution to
volatility of monthly rice price. Those are IMFs whose mean periods of 1.1, 2.8
and 5.6 years respectively. Meanwhile, from the weekly dataset, Ensemble EMD
revealed three high contribution IMFs, whose mean period of 0.5, 1.0, and 3.4
years. Trend component contributes dominantly to the price level change. It could
be seen by its contribution as long as 92.40% for monthly data and 96.34% for
weekly data. Furthermore, the reconstruction of fine-to-coarse for weekly price
data shows that all IMFs produced by decomposition weekly rice price are
included in the high frequency component. It indicates that the imbalance of
supply and demand market and the weather factor still affect the stability of rice
prices in Jakarta.
Keywords: empirical mode decomposition, ensemble, rice prices
IDENTIFIKASI POLA PERGERAKAN HARGA BERAS MELALUI
DEKOMPOSISI DERET WAKTU SECARA ENSEMBLE
CASIA NURSYIFA
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Statistika
pada
Departemen Statistika
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
Judul Skripsi: Identifikasi Pola Pergerakan Harga Beras Melalui Dekomposisi
Deret Waktu Secara Ensemble
: Casia Nursyifa
Nama
: G14090002
NIM
Disetujui oleh
Dr Ir Han Wijayanto, MSi
Pembimbing I
Dr B us Sartono MSi
Pembimbing II
,>