52 Smirnov K-S. Untuk mengetahui apakah ditsribusi residula dari
data yang kita miliki normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov K-S dapat dilihat dari:
1 Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka distribusi data tidak normal.
2 Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka distribusi data normal.
Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal
b. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah dalam
autokorelasi diantaranya adalah dengan Uji Durbin-Watson Ghozali, 2005:96, dengan rumus:
d = en-en
- 1
2
2 x
Ket: d = nilai Durbin-Watson
e = residual
Universitas Sumatera Utara
53 Uji
Durbin-Watson meberikan
pedoman dalam
pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 1 Apabila nilai Durbin-Watson DW terletak antara 0 dan batas
bawah atau Lower Boud DL, berarti ada autokorelasi positif. 2 Apabila nilai DW terletak antara DL dan batas atas atau Upper
Bound DU, berarti tidak dapat diputuskan apakah terjadi autokorelasi positif atau tidak.
3 Apabila nilai DW terletak antara 4 – DL dan 4, berarti ada
autokorelasi negatif. 4 Apabila nilai DW terletak antara 4
– DU dan 4 – DL, berarti tidak dapat diputuskan apakah terjadi autokorelasi negatif atau
tidak. 5 Apabila nilai DW terletak di antara batas atas atau Upper Bound
DU dan 4 – DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol,
berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan
lain tetap,
maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat
Universitas Sumatera Utara
54 dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik
scatterplot. Selain dengan menggunakan grafik scatterplot untuk
meyakinkan hasil penelitian, maka peneliti menggunakan metode Glejser untuk mendukung hasil dari grafik scatterplot.
d. Uji Multikolinearitas