Model fungsi transfer dengan dua peubah bebas (Studi kasus: peramalan indeks harga saham gabungan)

b'

d

g p p 5!

gxxg

ABSTRAK

z::

s
'Qss
""3 I
ii5.50
Q Q s

LISDA YULANDA. Model Fungsi Transfer dengan Dua Peubah Bebas (Studi Kasus : Peramalan
Indeks Harga Saham Gabungan). Di bawah bimbingan ITASIA DINA SULVIANTI selaku ketua dan
KUSMAN SADIK selaku anggota.

Model fungsi transfer digunakan pada data deret waktu jika terdapat lebih dari satu peubah. Xndeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) adaiah satu contoh dari model fungsi transfer yang dipengaruhi oleh
nilai tukar Rupiah-DoIlar (AS) dan tingkat suku bunga. Model fungsi transfer dihaxapkan mampu
menjelaskan sejauh mana nilai tukar Rupiah-Dollar (AS) dan tingkat suku bunga mernpengaruhi Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG).
AIat dasar yang digunakan dalarn identifikasi model fungsi transfer adalah plot korelasi silang antara
deret input yang telah melalui proses p r e h t e n i n g (0(,) dan deret output yang telah ditransformasi (Br ) .

Q

9-

5
-.
-s 2
BgL-rr
c. gQ
Q

s*€

Q

2

J'

8 . - 3.
2 m *

-.
3

[X1
-s

h

z

CC

5

=? B
.! s
g.
c

'

=
3

g-.r

8s

3
-.

e

Q
3

Ei
s

3
B

B
3

I.

4

Model terbaik dipiIih berdasarkan nilai SBC (Schwarz Buyesian Criterion) terkecil, perilaku sisaan ( at )
yang saling bebas, tidak adanya korelasi silang contoh (SCC) antara a, dan a,,

dan kuadrat tengah galat
(MSE) terkecil. Perarnalan dilakukan berdasarkan model torbaik.
Penelitian ini menghasilkan model terbaik yang dapat digunakan untuk peramalan Indeks Harga
Saham Gabungan berdasarkan nilai tukar Rupiah-Dollar (AS) dan tingkat suku bunga. Model tersebut
yaitu:
0.51
0.34
X,,, i- (1 + 0.99~)~
I; =
(1-0.818)x1'1-1(1-1.343)

'