4.4 Analisis Verifikatif
4.4.1 Pengujian Asumsi Analisis Regresi
Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-kofisien regresi tidak bias dan mendekati
keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian
terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka asumsi regresi yang akan diuji adalah
asumsi multikolinieritas, heterokedastisitas, normalitas, dan autokorelasi.
Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama
variabel independen maka konsekuensinya adalah: 1.
Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 2.
Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel
independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk
mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan:menggunakan Variance Inflation Factors VIF,
Gujarati, 2003: 351
2
1 1
i
R VIF
Dimana R
i 2
adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X
1
terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas
Gujarati, 2003: 362. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
X1 .409
2.443 X2
.409 2.443
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel yaitu 2,443 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas
antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.
Uji Heteroskedastisitas
Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien- koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang
atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus
dihilangkan dari model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank
Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing
variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual error ada yang signifikan,
maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas varian dari residual tidak homogen Gujarati, 2003: 406. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji-rank
spearman dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Unstandardized Residual
Spearmans rho X1
Correlation Coefficient -.103
Sig. 2-tailed .641
N 23
X2 Correlation Coefficient
-.025 Sig. 2-tailed
.909 N
23 Unstandardized Residual
Correlation Coefficient 1.000
Sig. 2-tailed .
N 23
Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari
0,05. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.
Pengujian Normalitas
Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan signifikansi koefisien regressi, apabila model regressi
tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi
normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X1 X2
Y N
23 23
23 Normal Parameters
a,,b
Mean 10,6493
18,5838 24,2800
Std. Deviation 2,41767
5,11587 2,01694
Most Extreme Differences Absolute
.155 .239
.112 Positive
.106 .239
.112 Negative
-.155 -.131
-.112 Kolmogorov-Smirnov Z
.742 1.145
.537 Asymp. Sig. 2-tailed
.641 .145
.935 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pada tabel 4.12 dapat dilihat nilai probabilitas asymp.sig. yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov untuk setiap variabel kemampuan manajerial
=0,6410,05; perilaku
kewirausahaan=0,1450,05; dan
keberhasilan usaha=0,9350,05. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov
masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5 0.05, maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.
Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari
observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang
diperoleh menjadi tidak effisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Untuk menguji ada tidaknya
autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin- Watson D-W:
Gujarati, 2003: 467 Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:
Jika D-W d
L
atau D-W 4 – d
L
, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
Jika d
U
D-W 4 – d
U
, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
Tidak ada kesimpulan jika : d
L
D-W d
U
atau 4 – d
U
D-W 4 – d
L
Gujarati, 2003: 470 Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat
autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test. Untuk mengetahui bahwa terjadinya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan bantuan
program SPSS 20.0 pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi
Model R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.853
a
.727 .700
1,10551 2.544
Dari tabel di atas diperoleh nilai d sebesar 2,544. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d
L
dan d
U
pada tabel Durbin-Watson. U ntuk α=0.05,
k=2 dan n=23, diperoleh d
L=
1,168 dan d
U=
1.543. Nilai d d
L
, maka dapat
disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.
t t 1
2 t
e e
D W e
4.4.2 Ketarkaitan Kemampuan Manajerial dan Perilaku Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha
Kategori