Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Perbankan sebagai Objek Penelitian
No Nama Bank
1 PT. Bank Agroniaga, Tbk
2 PT. Bank Bukopin, Tbk
3 PT. Bank Bumi Arta, Tbk
4 PT. Bank Capital Indonesia, Tbk
5 PT. Bank Central Asia, Tbk
6 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
7 PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk.
8 PT. Bank Pundi, Tbk
9 PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
10 PT. Bank Kesawan, Tbk 11 PT. Bank Mandiri persero, Tbk
12 PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 13 PT. Bank Mega, Tbk
14 PT. Bank Mutiara, Tbk. 15 PT. Bank Negara Indonesia persero, Tbk.
16 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. 17 PT. OCBC NISP. Tbk
18 PT. Bank Rakyat Indonesia persero. Tbk 19 PT. Bank Swadesi. Tbk
20 PT. Bank Victoria Internasional. Tbk 21 PT. Bank Pan Indonesia. Tbk
22 PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. 23 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
24 PT. Bank Wisnu Kentjana Internasional, Tbk.
3.6 Jenis Data
Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. “Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen” Sugiyono, 2008: 193. Data sekunder dalam penelitian
ini adalah data yang berupa laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan periode 2009–2011. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek
Indonesia yaitu www.idx.co.id.
Universitas Sumatera Utara
3.7 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non participant observation, yaitu dengan cara mengumpulkan
seluruh data yang diperlukan berupa laporan keuangan setiap perusahaan sampel setiap periode penelitian 2009-2011.
3.8 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS Statistical Product and
Services Solution. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas.
3.8.1 Uji Asumsi Klasik
Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu digunakan pengujian atas beberapa
asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini melputi uji normalitas,
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan variabel dependent atau keduanya
terdistribusikan secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji dengan kolmogorof- Smirnof.
b. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variable
bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai
toleransi dan nilai variance inflation factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih
yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena
VIF=1tolerance dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10
atau sama dengan nilai VIF diatas 10.
c. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan
yang lain tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedastisitas dan dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya
heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda
Universitas Sumatera Utara
adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat SRESID dengan residual error ZPRED. Jika tidak ada
pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
