Indra Ayu Oktaviani, 2013 Pengaruh ukuiditas terhadap profitabilitas pada PT BANK BUMI ARTA TBK.
Universitas Pendidikan Indonesia
|
repository.upi.edu
3.6.3.1 Uji Asumsi Klasik
Pengujian model regresi linear sederhana dalam menguji hipotesis harus menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji
asumsi klasik yang digunakan adalah uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi, dan uji Heterokedastisitas.
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data merupakan salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis stastistik parametik. Apabila data pengamatan tidak
berdistribusi normal maka analisis parametik tidak dapat digunakan karena statistik dalam analisis parametik diturunkan dari distribusi normal.
Penggunaan stastistik parametris mensyaratkan bahwa setiap data variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal Sugiyono, 2011: 209. Oleh
karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak Ghozali, 2001. Model
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat
diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor VIF. Tolerance mengukur variabelitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan
oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF
Indra Ayu Oktaviani, 2013 Pengaruh ukuiditas terhadap profitabilitas pada PT BANK BUMI ARTA TBK.
Universitas Pendidikan Indonesia
|
repository.upi.edu
tinggi karena VIF = 1tolerance dan menunjukkan adanya kolineraritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai
VIF diatas 10. c.
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem autokorelasi
yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson. Berikut adalah kriteria
penggujian dari nilai Durbin Watson, sebagai berikut: a.
Jika nilai DW dibawah 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif. b.
Jika nilai DW diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi. c.
Jika nilai DW diantara 2,5 sampai 4 berarti ada autokorelasi negatif. d.
Uji Heteroskedastisitas Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi
klasik heteroskedastisitas yaitu ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji spearman, yaitu dengan mengkorelasi masing-masing
variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual error apabila ada nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas yang signifikan menunjukkan adanya
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan
Indra Ayu Oktaviani, 2013 Pengaruh ukuiditas terhadap profitabilitas pada PT BANK BUMI ARTA TBK.
Universitas Pendidikan Indonesia
|
repository.upi.edu
residualnya SDRESID. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
Ghozali 2001:69.
3.6.3.2 Koefisien Korelasi Product Moment
