ini didasarkan pada latar belakang di atas bahwa penggunaan metode secara terpisah belum bisa ditentukan mana yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan data saham Astra Agro Lestari Tbk. AALI.JK yang merupakan saham unggulan dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai emiten terbaik di
tahun 2010 berdasarkan sumber http:www.astra-agro.co.id
. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN
BACKPROPAGATION DENGAN
INPUT MODEL
ARIMA UNTUK
P ERAMALAN HARGA SAHAM”.
1.2 Identifikasi Masalah
Harga saham merupakan salah satu data runtun waktu yang bersifat harian, dimana setiap harinya harga saham mengalami perubahan naik atau turun. Sehingga
para investor perlu memiliki teknik yang baik untuk meramalkan harga saham dihari berikutnya. Teknik peramalan yang baik yaitu teknik yang memiliki keakuratan
tertinggi atau memiliki MAPE terkecil. Pada penelitian sebelumnya yang menggunakan metode ARIMA dan jaringan syaraf tiruan didapatkan hasil dari
masing-masing metode tersebut belum dapat dipastikan metode mana yang lebih akurat. Sehingga, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode hibrid dari
ARIMA dan Jaringan Syaraf Tiruan JST. Model terbaik ARIMA yang diperoleh akan digunakan sebagai input dalam jaringan syaraf tiruan.
Data yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan data pemakaian lisrik kelompok tarif, data saham Surya Semeta Internusa, dan data
temperatur udara. Data saham Astra Agro Lestari Tbk. AALI.JK belum pernah digunakan dalam metode hibrid ARIMA
– JST. Oleh sebab itu, pada penelitian ini
akan menggunakan data saham Astra Agro Lestari Tbk. AALI.JK. Faktor yang digunakan untuk meramalkan harga Astra Agro Lestari Tbk. AALI.JK hanyalah
faktor data masa lalu, bukan disebabkan oleh faktor lain seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Data histori yang digunakan yaitu data harian dari tanggal 18 September
2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 dan akan dilakukan peramalan nilai harga saham untuk tiga periode ke depan.
1.3 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Berapakah hasil ramalan nilai harian harga saham untuk tiga periode berikutnya
menggunakan metode ARIMA, Jaringan Syaraf Tiruan JST, dan hibrid ARIMA
–JST? 2.
Manakah diantara metode ARIMA, Jaringan Syaraf Tiruan JST, dan hibrid ARIMA
–JST yang optimal untuk peramalan?
1.4 Tujuan Penelitian
