57 β
= Konstanta β
1
. . . . β
4
= Koefisien Variabel Bebas = Faktor Penggangu
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik
Beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk megestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dalam
buku teks ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan
normalitas Mudrajad Kuncoro, 2004. Pengujian asumsi klasik meliputi sebagai berikut :
3.4.2.1 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan independen dari model
regresi Gujarati, 1997:157. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi.
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal Imam Ghozali, 2005. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance
dan VIF Variance Inflation Factor.
3.4.2.2 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menrut waktu dan ruang Gujarati, 1997 : 201.
58 Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi
lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya Imam Ghozali, 2005 : 95. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas
dari autokorelasi.
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Hanke dan Reitsch 1998:259 heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians
yang konstan dari satu observasi lainnya Mudrajad Kuncoro, 2004. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain konstan, maka disebut
homoskedastisitas Imam Ghozali, 2005 : 105. Untuk menguji model regresi yang digunakan terdapat heterokedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan Uji
Park. Uji White, Uji Glejtser, dan Uji Breusch-Pagan-Godfrey Gujarati, 1997. Dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas
dilakukan dengan Uji Park, Dalam Uji Park, apabila koefisien parameter beta dari persamaan tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam
data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika parameter beta tidak terdapat beta tidak signifikan secara statistik, maka dapat
59 disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas Imam
Ghozali, 2005 : 108.
3.4.2.4 Uji Normalitas
Kategori