Deteksi Multikolinearitas Deteksi Heteroskedastisitas

D 1 = Variabel Dummy Jenis Kelamin D 1 = 1 jika jenis kelamin laki-laki D 1 = 0 jika jenis kelamin perempuan D 2 = Variabel Dummy Pengalaman Kerja D 2 = 0 jika belum pernah bekerja D 2 = 1 jika sudah pernah bekerja β = intersep konstanta β 1, β 2, β 3, β 4, β 5 = koefisien regresi parsial u = variabel Penganggu

3.5.1 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi Gujarati, 1999. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factors VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Variance Infaltion Factors VIF mengukur variabilitas variabel bebas terpilih dapat dijelaskan variabek bebas lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10. Suatu model regresi bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 Ghozali, 2005.

3.5.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran yang tidak sama atau tidak samanya variance sehingga uji signifikansinya tidak valid Gujarati, 1999. Deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut deteksi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi deteksi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode glejser, uji park, uji white, dan uji breusch-pagan-godfrey Gujarati, 2003. Metode ini melakukan regresi antara nilai absolut dari tiap variabel independen. Apabila koefisien regresi tersebut signifikan maka dapat heteroskedasisitas di dalam data. Damodar, 2003.

3.5.3 Deteksi Normalitas