LCR Bank DKI Triwulan II Tahun 2017
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan II Tahun 2017
No
Komponen
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
Triwulan I 2017
Triwulan II 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
(haircut) atau Outstanding kewajiban
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen dikalikan tingkat
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
(run-off rate) atau Nilai tagihan
penarikan (run-off rate) atau Nilai
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
(inflow rate)
penerimaan (inflow rate)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
8,121,641
7,932,549
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
3,113,339
159,501
3,128,841
163,346
a. Simpanan/ Pendanaan stabil
3,036,658
151,833
2,990,770
149,539
76,681
7,668
138,071
13,807
15,294,519
5,397,243
17,573,389
6,217,255
b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil
3
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
20,064
430,128
21,506
5,377,179
17,143,261
6,195,749
-
-
-
101,791
1,311,770
1,253,490
43,793
434,632
303,512
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
401,274
14,893,245
1,251,688
1,251,688
374,601
301,711
-
-
-
-
60,082
1,802
60,031
1,801
-
-
-
6,912,026
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
6,727,906
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
128,508
126,796
3,867
3,763
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
287,958
241,444
108,689
107,399
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
416,467
368,240
8,121,641
6,543,785
124.11%
112,556
111,162
7,932,549
6,616,744
119.89%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan II 2017
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan II 2017 adalah sebesar 119,89% lebih kecil dibandingkan Triwulan I
2017 yaitu sebesar 124,11%, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Total HQLA per Triwulan I 2017 sebesar Rp. 7.932.549 juta lebih kecil dibandingkan Triwulan I 2017 yaitu sebesar Rp. 8.121.641 juta.
HQLA Triwulan II 2017 terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 954.158 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 2.472.333 juta, surat
berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 4.208.101 juta serta surat berharga entitas publik sebesar Rp. 297.956 juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 96,24% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 6.616.744 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 6.727.906 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 111.162 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan, Bank terus berusaha dengan mengembangkan fitur layanan e-banking dan Cash
Management System (CMS) serta program undian HAJATAN.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas keluar
yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan II Tahun 2017
No
Komponen
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
Triwulan I 2017
Triwulan II 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
(haircut) atau Outstanding kewajiban
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen dikalikan tingkat
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
(run-off rate) atau Nilai tagihan
penarikan (run-off rate) atau Nilai
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
(inflow rate)
penerimaan (inflow rate)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
8,121,641
7,932,549
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
3,113,339
159,501
3,128,841
163,346
a. Simpanan/ Pendanaan stabil
3,036,658
151,833
2,990,770
149,539
76,681
7,668
138,071
13,807
15,294,519
5,397,243
17,573,389
6,217,255
b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil
3
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
20,064
430,128
21,506
5,377,179
17,143,261
6,195,749
-
-
-
101,791
1,311,770
1,253,490
43,793
434,632
303,512
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
401,274
14,893,245
1,251,688
1,251,688
374,601
301,711
-
-
-
-
60,082
1,802
60,031
1,801
-
-
-
6,912,026
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
6,727,906
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
128,508
126,796
3,867
3,763
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
287,958
241,444
108,689
107,399
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
416,467
368,240
8,121,641
6,543,785
124.11%
112,556
111,162
7,932,549
6,616,744
119.89%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan II 2017
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan II 2017 adalah sebesar 119,89% lebih kecil dibandingkan Triwulan I
2017 yaitu sebesar 124,11%, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Total HQLA per Triwulan I 2017 sebesar Rp. 7.932.549 juta lebih kecil dibandingkan Triwulan I 2017 yaitu sebesar Rp. 8.121.641 juta.
HQLA Triwulan II 2017 terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 954.158 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 2.472.333 juta, surat
berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 4.208.101 juta serta surat berharga entitas publik sebesar Rp. 297.956 juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 96,24% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 6.616.744 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 6.727.906 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 111.162 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan, Bank terus berusaha dengan mengembangkan fitur layanan e-banking dan Cash
Management System (CMS) serta program undian HAJATAN.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas keluar
yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.