LCR PT. Bank DKI Triwulan III Tahun 2017
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan III Tahun 2017
No
Komponen
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
Triwulan II 2017
Triwulan III 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
(haircut) atau Outstanding kewajiban
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen dikalikan tingkat
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
(run-off rate) atau Nilai tagihan
penarikan (run-off rate) atau Nilai
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
(inflow rate)
penerimaan (inflow rate)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
7,932,549
11,954,861
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
3,128,841
163,346
3,437,918
183,216
a. Simpanan/ Pendanaan stabil
2,990,770
149,539
3,211,511
160,576
138,071
13,807
226,406
22,641
17,573,389
6,217,255
25,174,965
8,904,945
b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil
3
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
21,506
423,691
21,185
6,195,749
24,751,274
8,883,761
-
-
-
43,793
434,632
303,512
43,984
252,564
226,867
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
430,128
17,143,261
374,601
301,711
-
-
60,031
1,801
-
-
-
252,564
-
-
-
6,727,906
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
226,867
9,359,013
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
3,867
3,763
1,218
1,218
108,689
107,399
140,738
139,702
112,556
111,162
7,932,549
6,616,744
119.89%
141,956
140,921
11,954,861
9,218,092
129.69%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan III 2017
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan III 2017 adalah sebesar 129,69% lebih besar dibandingkan
Triwulan II 2017 yaitu sebesar 119,89%, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Total HQLA per Triwulan III 2017 sebesar Rp. 11.954.861 juta lebih besar dibandingkan Triwulan II 2017 yaitu sebesar Rp. 7.932.549
juta. HQLA Triwulan III 2017 terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 805.175 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 6.785.685 juta,
surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 4.106.457 juta serta surat berharga entitas publik sebesar Rp. 302.992
juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 97,85% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 9.218.092 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 9.359.013 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 140.921 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan, Bank terus berusaha dengan mengembangkan fitur layanan e-banking dan Cash
Management System (CMS) serta program undian HAJATAN.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas keluar
yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.
Menjelang akhir tahun dimana tingkat pengambilan dana yang biasanya cukup tinggi akan dimitigasi oleh Bank dengan melakukan
pendekatan kepada pemilik dana, dan berencana untuk melakukan gathering maupun secara personal terhadap BUMD yang memiliki
dana yang besar.
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
Nama Bank
: PT. Bank DKI
Posisi Laporan : Triwulan III Tahun 2017
No
Komponen
(dalam juta Rp)
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
Triwulan II 2017
Triwulan III 2017
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut) atau Outstanding kewajiban dan
(haircut) atau Outstanding kewajiban
komitmen dikalikan tingkat penarikan
dan komitmen dikalikan tingkat
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
(run-off rate) atau Nilai tagihan
penarikan (run-off rate) atau Nilai
tagihan kontraktual
nilai tagihan kontraktual
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
tagihan kontraktual dikalikan tingkat
(inflow rate)
penerimaan (inflow rate)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
1
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
7,932,549
11,954,861
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
2
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari
3,128,841
163,346
3,437,918
183,216
a. Simpanan/ Pendanaan stabil
2,990,770
149,539
3,211,511
160,576
138,071
13,807
226,406
22,641
17,573,389
6,217,255
25,174,965
8,904,945
b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil
3
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt )
4
Pendanaan dengan agunan (secured funding )
5
Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:
21,506
423,691
21,185
6,195,749
24,751,274
8,883,761
-
-
-
43,793
434,632
303,512
43,984
252,564
226,867
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif
-
-
-
-
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
-
-
-
-
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
-
-
-
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
g. arus kas keluar kontraktual lainnya
6
430,128
17,143,261
374,601
301,711
-
-
60,031
1,801
-
-
-
252,564
-
-
-
6,727,906
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS )
226,867
9,359,013
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
7
Pinjaman dengan agunan Secured lending
8
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures )
9
Arus kas masuk lainnya
10
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS )
11
12
13
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS )
LCR (%)
3,867
3,763
1,218
1,218
108,689
107,399
140,738
139,702
112,556
111,162
7,932,549
6,616,744
119.89%
141,956
140,921
11,954,861
9,218,092
129.69%
PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS
Nama Bank
Bulan Laporan
: PT. Bank DKI
: Triwulan III 2017
Analisis
Hasil perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank DKI Triwulan III 2017 adalah sebesar 129,69% lebih besar dibandingkan
Triwulan II 2017 yaitu sebesar 119,89%, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Total HQLA per Triwulan III 2017 sebesar Rp. 11.954.861 juta lebih besar dibandingkan Triwulan II 2017 yaitu sebesar Rp. 7.932.549
juta. HQLA Triwulan III 2017 terdiri dari jumlah kas sebesar Rp. 805.175 juta, penempatan Bank Indonesia sebesar Rp. 6.785.685 juta,
surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia sebesar Rp. 4.106.457 juta serta surat berharga entitas publik sebesar Rp. 302.992
juta.
Jumlah HQLA di dominasi oleh HQLA Level 1 yaitu sebesar 97,85% dari total HQLA.
2. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih) adalah sebesar Rp. 9.218.092 juta terdiri dari :
a. Jumlah Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp. 9.359.013 juta.
b. Jumlah Arus Kas Masuk adalah sebesar Rp. 140.921 juta.
3. Manajemen Likuiditas
Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan, Bank terus berusaha dengan mengembangkan fitur layanan e-banking dan Cash
Management System (CMS) serta program undian HAJATAN.
Selain itu bank melakukan penempatan surat-surat berharga yang marketable dan dapat dengan mudah dialihkan menjadi kas.
Pendanaan berasal dari berbagai sumber sehingga tingkat konsentrasi rendah.
Faktor utama untuk menjaga kestabilan LCR adalah Bank memiliki Secondary Reserves yang baik dan kontrol terhadap arus kas keluar
yang selalu dimonitor.
BOD memiliki perhatian yang besar dan selalu memonitor kondisi likuiditas bank secara rutin melalui rapat ALCO.
Menjelang akhir tahun dimana tingkat pengambilan dana yang biasanya cukup tinggi akan dimitigasi oleh Bank dengan melakukan
pendekatan kepada pemilik dana, dan berencana untuk melakukan gathering maupun secara personal terhadap BUMD yang memiliki
dana yang besar.