Resiko Kredit pada Bank BUMN Di Indonesi (1)
Resiko Kredit pada Bank BUMN Di Indonesia 2015-2016.
Setiawan , Muhammad Hadi
Universitas Trilogi
Latar Belakang Masalah.
Dunia perbankan, khususnya BANK BUMN akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang
berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan
Instansi dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat atau instansi dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. peningkatan perkembangan dunia perbankan
dalam mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan internet yang berdampak pada Internet
Banking dan Commerce juga menyebabkan semakin tingginya risiko kegiatan usaha ini. Untuk
itu agar mampu tetap bersaing dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk
menerapkan manajemen Risiko
Tujuan Penulisan.
1. Untuk mengetahui alur dan pengelolaan perkreditan dan resiko pada Bank BUMN
2. Menegtahui variable dalam meningkatkan pertumbuhan perkreditan pada Bank BUMN
Literatur (Pembahasan ).
PENGELOLAAN RISIKO KREDIT
Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga dan kepada
bank lain, sales kepada nasabah dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi
komitmen dan kontinjensi kepada nasabah dan counterparty. Pengelolaan risiko kredit bertujuan
untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan nasabah debitur
atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
PENGELOLAAN RISIKO KREDIT BANK BUMN
Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh Business Unit,
Credit Operation Unit, dan Credit Risk Management Unit. Dalam pelaksanaannya, didukung
oleh sistem yang terintegrasi dan dilakukan secara end-to-end.
KEBIJAKAN KREDIT
Sebagai pedoman dalam pengelolaan kredit secara end-to-end, setiap Bank BUMN memiliki
Kebijakan Perkreditan , termasuk didalamnya Budaya Kredit dan Doktrin Perkreditan.
Penjabaran kebijakan kredit secara operasional dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur
Kredit (SPK) dan Manual Produk.
PERSETUJUAN KREDIT
Persetujuan dan penetapan limit kredit pada segmen corporate, commercial, dan business
banking memiliki rentang limit peminjaman yang berbeda. Hal ini diidentifikasi dan diukur
melalui sistem credit rating yang kemudian dilakukan analisa kelayakan bisnis melalui
spreadsheet dan Nota Analisa Kredit (NAK) secara terintegrasi dan end-to-end melalui
Integrated Processing System (IPS). pada segmen retail juga dilakukan hal yang sama dan
consumer diukur melalui sistem credit scoring. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit
segmen mikro dan consumer dilakukan melalui proses end-to-end yang terintegrasi dalam sistem
Loan Origination System (LOS). Model credit rating (wholesale) dan credit scoring (retail dan
consumer) secara kontinu dikembangkan dan divalidasi, serta dimonitor melalui laporan
Tinjauan Model Scoring dan Rating. Model credit rating dan credit scoring yang digunakan
sudah dapat memberikan nilai Probability of Default (PD), sementara Bank terus menerus
mengembangkan model Loss Given Default (LGD) dan model Credit Conversion Factors (CCF)
untuk menghitung Exposure at Default (EAD) dalam rangka mendukung penerapan Basel II dan
perhitungan economic capital. Dalam proses kredit, agunan yang diterima dapat berupa objek
yang dibiayai dengan kredit (benda bergerak maupun benda tidak bergerak), maupun objek yang
tidak dibiayai (personal guarantee maupun corporate guarantee). Agunan kredit harus memenuhi
kriteria antara lain mempunyai nilai ekonomis, marketable, transferableserta mempunyai nilai
yuridis
MONITORING KREDIT
Bank selalu mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan praktek kehati-hatian dalam menilai
dan memantau kualitas kredit, diantaranya berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja
debitur dan kemampuan membayar. Monitoring kredit pada segmen corporate, commerial, dan
business banking khusus untuk limit > Rp2 Miliar dilakukan pada level debitur dengan
menggunakan Watch List. Watch List merupakan suatu metode standar, terstruktur dan
komprehensif dalam memonitor kinerja debitur, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut
(action plan) untuk mencegah penurunan kualitas kredit debitur. Proses monitoring dilakukan
sekurang-kurangnya secara triwulanan, untuk mengidentifikasi debitur-debitur yang berpotensi
mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya melalui Loan Monitoring System yang telah
terintegrasi dalam sistem IPS, serta melakukan deteksi dini menggunakan analisa Watch List
(Early Warning Analysis). Berdasarkan hasil analisa tersebut, Bank menetapkan account strategy
dan tindakan secara dini untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit. Monitoring
kredit untuk segmen business banking khusus untuk limit < Rp2 Miliar, mikro dan consumer
dilakukan pada tingkat portfolio melalui analisa portfolio dari berbagai aspek (kualitas dan
kuantitas portfolio dari berbagai perspektif: industri, wilayah, produk, jenis kredit, unit bisnis,
segmen, dll)yang dituangkan dalam credit risk report.
Sebagai langkah antisipatif (early warning signal), dilakukan proses simulasi dan stress testing
terhadap portfolio Bank secara berkala untuk mengetahui perubahan kualitas portfolio Bank per
segmen atau per sektor industri, akibat perubahan beberapa parameter kondisi ekonomi secara
ekstrim yang mungkin terjadi (extreme but plausible). Hasil simulasi memberikan panduan bagi
bank untuk memonitor secara lebih ketat sektor-sektor atau debiturdebitur yang berpotensi
mengalami penurunan kualitas serta untuk menetapkan langkah-langkah antisipatif guna
mencegah terjadinya dampak yang buruk. Pada tahun ini, selain melaksanakan stress testing
periodik, bank juga melakukan simulasi stres test terkait dampak perubahan harga komoditas
serta dampak kenaikan upah minimum provinsi.
CREDIT COLLECTION & RECOVERY
Direktorat Risk Management secara khusus menjalankan kebijakan penanganan collection dan
recovery untuk kredit segmen retail (business banking dengan limit Rp500 Juta s.d. Rp5 Miliar&
mikro) dan consumer, yang dibuat secara lebih fokus, sistematis, agresif dan terintegrasi
berdasarkan jenis produk dan masing-masing bucket collection.
Rekomendasi pada bank tentang manajemen resiko
Proses pengelolaan kredit diawali dengan penetapan target market, melakukan risk assessment
dan monitoring atas pemberian kredit. Bank BUMN harus selalu miningkatkan penerapan prinsip
kehati-hatian dalam pemberian kredit, dimana fungsi analisis kredit dilakukan oleh unit bisnis
dan unit risiko kredit yang independen, fungsi persetujuan kredit dilakukan secara “4 eyes
principle” dan fungsi administrasi kredit dilakukan oleh unit credit operation yang independen
terhadap unit bisnis dan unit risiko kredit.
Kesimpulan.
Dalam meminjamkan uang, bank harus mempertimbangkan banyak faktor seperti suku bunga,
inflasi, PDB dan pertumbuhan kredit dan juga kondisi kinerja bank seperti Net Interest Margin
(NIM), NonPerforming Loan (NPL) dan kemampuan pendanaan bank. Bank harus
memperhatikan ke variabel-variabel ini dalam kebijakan kreditnya. Agar dengan kredit seperti
itu bank bisa tumbuh,
6.References
Kisman, Z. MODEL FOR OVERCOMING DECLINE IN CREDIT GROWTH (CASE STUDY
OF INDONESIA WITH TIME SERIES DATA 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking
and Commerce 22 (3)
http://bankernote.com/pengelolaan-risiko-kredit-bank-mandiri/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025192723-92-167924/risiko-kredit-macet-
Setiawan , Muhammad Hadi
Universitas Trilogi
Latar Belakang Masalah.
Dunia perbankan, khususnya BANK BUMN akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang
berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan
Instansi dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat atau instansi dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. peningkatan perkembangan dunia perbankan
dalam mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan internet yang berdampak pada Internet
Banking dan Commerce juga menyebabkan semakin tingginya risiko kegiatan usaha ini. Untuk
itu agar mampu tetap bersaing dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk
menerapkan manajemen Risiko
Tujuan Penulisan.
1. Untuk mengetahui alur dan pengelolaan perkreditan dan resiko pada Bank BUMN
2. Menegtahui variable dalam meningkatkan pertumbuhan perkreditan pada Bank BUMN
Literatur (Pembahasan ).
PENGELOLAAN RISIKO KREDIT
Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga dan kepada
bank lain, sales kepada nasabah dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi
komitmen dan kontinjensi kepada nasabah dan counterparty. Pengelolaan risiko kredit bertujuan
untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan nasabah debitur
atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
PENGELOLAAN RISIKO KREDIT BANK BUMN
Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh Business Unit,
Credit Operation Unit, dan Credit Risk Management Unit. Dalam pelaksanaannya, didukung
oleh sistem yang terintegrasi dan dilakukan secara end-to-end.
KEBIJAKAN KREDIT
Sebagai pedoman dalam pengelolaan kredit secara end-to-end, setiap Bank BUMN memiliki
Kebijakan Perkreditan , termasuk didalamnya Budaya Kredit dan Doktrin Perkreditan.
Penjabaran kebijakan kredit secara operasional dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur
Kredit (SPK) dan Manual Produk.
PERSETUJUAN KREDIT
Persetujuan dan penetapan limit kredit pada segmen corporate, commercial, dan business
banking memiliki rentang limit peminjaman yang berbeda. Hal ini diidentifikasi dan diukur
melalui sistem credit rating yang kemudian dilakukan analisa kelayakan bisnis melalui
spreadsheet dan Nota Analisa Kredit (NAK) secara terintegrasi dan end-to-end melalui
Integrated Processing System (IPS). pada segmen retail juga dilakukan hal yang sama dan
consumer diukur melalui sistem credit scoring. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit
segmen mikro dan consumer dilakukan melalui proses end-to-end yang terintegrasi dalam sistem
Loan Origination System (LOS). Model credit rating (wholesale) dan credit scoring (retail dan
consumer) secara kontinu dikembangkan dan divalidasi, serta dimonitor melalui laporan
Tinjauan Model Scoring dan Rating. Model credit rating dan credit scoring yang digunakan
sudah dapat memberikan nilai Probability of Default (PD), sementara Bank terus menerus
mengembangkan model Loss Given Default (LGD) dan model Credit Conversion Factors (CCF)
untuk menghitung Exposure at Default (EAD) dalam rangka mendukung penerapan Basel II dan
perhitungan economic capital. Dalam proses kredit, agunan yang diterima dapat berupa objek
yang dibiayai dengan kredit (benda bergerak maupun benda tidak bergerak), maupun objek yang
tidak dibiayai (personal guarantee maupun corporate guarantee). Agunan kredit harus memenuhi
kriteria antara lain mempunyai nilai ekonomis, marketable, transferableserta mempunyai nilai
yuridis
MONITORING KREDIT
Bank selalu mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan praktek kehati-hatian dalam menilai
dan memantau kualitas kredit, diantaranya berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja
debitur dan kemampuan membayar. Monitoring kredit pada segmen corporate, commerial, dan
business banking khusus untuk limit > Rp2 Miliar dilakukan pada level debitur dengan
menggunakan Watch List. Watch List merupakan suatu metode standar, terstruktur dan
komprehensif dalam memonitor kinerja debitur, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut
(action plan) untuk mencegah penurunan kualitas kredit debitur. Proses monitoring dilakukan
sekurang-kurangnya secara triwulanan, untuk mengidentifikasi debitur-debitur yang berpotensi
mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya melalui Loan Monitoring System yang telah
terintegrasi dalam sistem IPS, serta melakukan deteksi dini menggunakan analisa Watch List
(Early Warning Analysis). Berdasarkan hasil analisa tersebut, Bank menetapkan account strategy
dan tindakan secara dini untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit. Monitoring
kredit untuk segmen business banking khusus untuk limit < Rp2 Miliar, mikro dan consumer
dilakukan pada tingkat portfolio melalui analisa portfolio dari berbagai aspek (kualitas dan
kuantitas portfolio dari berbagai perspektif: industri, wilayah, produk, jenis kredit, unit bisnis,
segmen, dll)yang dituangkan dalam credit risk report.
Sebagai langkah antisipatif (early warning signal), dilakukan proses simulasi dan stress testing
terhadap portfolio Bank secara berkala untuk mengetahui perubahan kualitas portfolio Bank per
segmen atau per sektor industri, akibat perubahan beberapa parameter kondisi ekonomi secara
ekstrim yang mungkin terjadi (extreme but plausible). Hasil simulasi memberikan panduan bagi
bank untuk memonitor secara lebih ketat sektor-sektor atau debiturdebitur yang berpotensi
mengalami penurunan kualitas serta untuk menetapkan langkah-langkah antisipatif guna
mencegah terjadinya dampak yang buruk. Pada tahun ini, selain melaksanakan stress testing
periodik, bank juga melakukan simulasi stres test terkait dampak perubahan harga komoditas
serta dampak kenaikan upah minimum provinsi.
CREDIT COLLECTION & RECOVERY
Direktorat Risk Management secara khusus menjalankan kebijakan penanganan collection dan
recovery untuk kredit segmen retail (business banking dengan limit Rp500 Juta s.d. Rp5 Miliar&
mikro) dan consumer, yang dibuat secara lebih fokus, sistematis, agresif dan terintegrasi
berdasarkan jenis produk dan masing-masing bucket collection.
Rekomendasi pada bank tentang manajemen resiko
Proses pengelolaan kredit diawali dengan penetapan target market, melakukan risk assessment
dan monitoring atas pemberian kredit. Bank BUMN harus selalu miningkatkan penerapan prinsip
kehati-hatian dalam pemberian kredit, dimana fungsi analisis kredit dilakukan oleh unit bisnis
dan unit risiko kredit yang independen, fungsi persetujuan kredit dilakukan secara “4 eyes
principle” dan fungsi administrasi kredit dilakukan oleh unit credit operation yang independen
terhadap unit bisnis dan unit risiko kredit.
Kesimpulan.
Dalam meminjamkan uang, bank harus mempertimbangkan banyak faktor seperti suku bunga,
inflasi, PDB dan pertumbuhan kredit dan juga kondisi kinerja bank seperti Net Interest Margin
(NIM), NonPerforming Loan (NPL) dan kemampuan pendanaan bank. Bank harus
memperhatikan ke variabel-variabel ini dalam kebijakan kreditnya. Agar dengan kredit seperti
itu bank bisa tumbuh,
6.References
Kisman, Z. MODEL FOR OVERCOMING DECLINE IN CREDIT GROWTH (CASE STUDY
OF INDONESIA WITH TIME SERIES DATA 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking
and Commerce 22 (3)
http://bankernote.com/pengelolaan-risiko-kredit-bank-mandiri/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161025192723-92-167924/risiko-kredit-macet-